Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 37
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Ecco - proprio dalla prima pagina del thread e i modelli sono specifici.
Sì, questo è un rumore. All'uscita per così dire))
Potrebbe anche essere sull'input del modello. Ma in generale, non ha molta importanza. Il rumore è qualcosa che non è fornito dal modello. O piuttosto si presuppone che possa essere ignorato.
))) Cos'è una tendenza? In cosa è espresso? In quali unità? Come si confronta con le quotazioni? In che modo avere una tendenza e delle citazioni diventa "rumore"? Vai a prenderlo.
Tendenza lineare nel tempo? Elementare))
Bene, allora la risposta non sarà difficile per voi. Vai avanti.
Sì!
"Il segnale iniziale è una quotazione, ma lo sgrossiamo anche a timeframes, o cerchiamo di spremere qualcosa dai tick (ma questo è il destino dei coraggiosi)".
Giusto. Se il segnale originale è una citazione, allora il suo coarsio è una barra. Il tempo è il tempo. Traduci il numero in tempo in qualche modo?
È quindi corretto dalla definizione: "Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale" implica che - una citazione che cade fuori dal modello predittivo è rumore?
Allora è una conseguenza corretta di quello che ha detto: il troncamento, il taglio, la media e qualsiasi altra cosa simile che ignori il tutto è permesso per questo tipo di ricerca?
sì
Cioè, abbiamo una sequenza di tick come processo di movimento del prezzo. Da esso possiamo selezionare singole citazioni ("corrette" secondo il metodo) e scartare altre ("sbagliate") all'ingresso. E poi dalla sequenza successiva (futura) vengono selezionati quelli che si adattano al modello predittivo, e gli altri che non si adattano vengono scartati? È corretto ora?
Per esempio, c'è una sinusoide Asin(Bx) + un altro segnale. Il segnale può essere casuale o meno. Stiamo cercando di stimare un modello dal segnale totale, ma prendiamo solo il modello sinusoidale per la stima. Ciò che abbiamo trascurato ci darà un errore nella stima dei parametri del modello sinusoidale.
È lo stesso nel trading. Il prezzo è una miscela di un mucchio di processi diversi, alcuni dei quali vengono trascurati all'interno di un modello particolare. Il trascurato è il rumore.
Qual è la componente deterministica? Lo slittamento di una grande partita di qualcosa in modo frammentario nel corso di, diciamo, una settimana è una componente deterministica? Non capisco come ci possa essere una componente deterministica in una citazione.
Andrew, capisco più o meno di cosa stai parlando. Il rumore può essere generato dall'imperfezione del canale di comunicazione, per esempio. In questo senso, il 99% delle quotazioni sono probabilmente puro segnale, un altro 1% sono distorsioni da parte dei filtri dei fornitori di quotazioni.
Ma è possibile che alcuni giocatori molto grandi possano essere individuati e il loro comportamento possa essere preso come determinante e allora il clamore di tutti gli altri potrebbe essere percepito come rumore. Per esempio, qualcuno ha deciso di aumentare la quotazione di 50 punti, ma nel processo di aumento il prezzo si è spostato verso il basso di 1-5 punti, cioè i piccoli giocatori lo stavano tirando giù. Quindi, il segnale del grande zio ha distorto e come risultato, si è generato il rumore nel sistema. Quindi è così.
Sì!
Sì cosa? Dov'è la risposta?
Anche se sta per scendere nella solita spazzatura stupida intorno ai modelli che sento. Non sono interessato.