Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 38
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Sì cosa? Dov'è la risposta?
Anche se sta per scendere nella solita spazzatura stupida intorno ai modelli che sento. Non sono interessato.
Non ho un "rumore" senza un "modello" perché non esiste un modello che spieghi al 100% il comportamento dei prezzi. Se non avete un modello, allora o non c'è rumore, o tutto è rumore
Ah, bene, allora tutti i curwafitters vanno all'inferno. Con le loro interpretazioni del rumore insieme :)
Non preferiresti parlare dei segnali piuttosto che del modello?
.... "trend" (concetto "sfuggente") che mostra la "direzione di marcia" ....
)))))))))))))))))))
questo ragazzo mi rende davvero felice - una visione infantile e diretta del mondo!
Tutti costruivano modelli, facevano calcoli e semplicemente tracciavano una linea dal righello sul grafico
+1000
Devo darvi un "avvertimento". Un sorriso e l'umorismo sono un grande riposo per il cervello quando si va in collera, "attraversando la linea" si interrompe il "treno dei pensieri".
sì
Non è proprio così. Non tutto può essere filtrato. Non è possibile includere tutto nel modello, qualcosa deve essere trascurato. Accettarlo come un errore (o rumore).Per esempio, c'è una sinusoide Asin(Bx) + un altro segnale. Il segnale può essere casuale o meno. Stiamo cercando di stimare un modello dal segnale totale, ma prendiamo solo il modello sinusoidale per la stima. Ciò che abbiamo trascurato ci darà un errore nella stima dei parametri del modello sinusoidale.
È lo stesso nel trading. Il prezzo è una miscela di un mucchio di processi diversi, alcuni dei quali vengono trascurati all'interno di un modello particolare. Il trascurato è il rumore.
Ora passiamo alla formulazione della domanda come la intendo io ;)
"Non tutto può essere filtrato".
O forse non c'è niente da filtrare? Questo per quanto riguarda l'alternativa proposta.
"Per esempio, c'è una sinusoide Asin(Bx) + un altro segnale. Il segnale può essere casuale o meno".
Beh, visto che "a caso", mi permetto di dissentire immediatamente anche qui. Cosa intende per incidente? E spiegare sulle dita, dove vanno le relazioni causa-effetto? In questo modello non sono identificabili e quindi... Oppure?
"Lo stesso nel commercio".
Più corretto nell'analisi, non nel trading, forse?
"Il prezzo è una miscela di un mucchio di processi diversi, alcuni dei quali trascuriamo all'interno di un modello particolare. Il trascurato è il rumore".
Il prezzo come flusso di dati o come singola quotazione? Come con quest'ultimo si può trascurare la parte? La citazione è indivisibile. Oppure?
"Per esempio, c'è una sinusoide Asin(Bx) + un altro segnale. Il segnale può essere casuale o meno".
Beh, visto che "a caso", mi permetto di dissentire immediatamente anche qui. Cosa intendi per casuale? E spiegare sulle dita dove vanno le relazioni di causa ed effetto? In questo modello non sono identificabili e quindi... Oppure?
"Lo stesso nel commercio".
Più corretto nell'analisi, non nel trading, forse?
"Il prezzo è una miscela di un mucchio di processi diversi, alcuni dei quali trascuriamo all'interno di un modello particolare. Il trascurato è il rumore".
Prezzo come flusso di dati o come singola quotazione? Come con quest'ultimo si può trascurare la parte? La citazione è indivisibile. Oppure?
"O forse non hai bisogno di filtrare nulla? Questo in termini di alternativa.
Beh, se non hai bisogno di filtrare nulla all'interno di un particolare modello, non ne hai bisogno))
"Beh, visto che "a caso", allora per favore andiamo dritti al punto anche qui. Cosa intendi per casuale? E spiegare sulle dita dove vanno le relazioni di causa ed effetto? In questo modello sono instabili e quindi... Oppure? "
Sono casuali, quindi l'osservatore non conosce la legge di formazione
"Corretto nell'analisi piuttosto che nel trading, forse?"
" nel commercio
"Prezzo come flusso di dati o come singola citazione? Come si può trascurare la parte in quest'ultimo? La citazione è indivisibile. Oppure?"
Come un flusso di dati
Andrew, capisco più o meno di cosa stai parlando. Il rumore può essere generato da un'imperfezione del canale di comunicazione, per esempio. In questo senso, il 99% delle quotazioni sono probabilmente puro segnale, un altro 1% sono distorsioni da parte dei filtri dei fornitori di quotazioni.
Ma è possibile che alcuni giocatori molto grandi possano essere individuati e il loro comportamento possa essere preso come un fattore determinante, e allora il clamore di tutti gli altri può essere percepito come rumore. Per esempio, qualcuno ha deciso di aumentare la quotazione di 50 punti, ma nel processo di aumento il prezzo si è spostato verso il basso di 1-5 punti, cioè i piccoli giocatori lo stavano tirando giù. Quindi, il segnale del grande zio ha distorto e come risultato, si è generato il rumore nel sistema. Quindi è così.
Aleksey, capisco le tue risposte.
Se mi permette di fare altre domande.
"Il rumore può essere generato da imperfezioni nel canale di comunicazione, per esempio".
Come ipotesi, sì. Ma ha bisogno di conferme per essere accettato come argomento o come componente dello studio complessivo. Giusto?
"In questo senso, è probabile che il 99% delle quotazioni siano puro segnale, un altro 1% sono distorsioni da parte dei filtri dei fornitori di quotazioni".
Sono in questo settore. Lo so dall'interno. L'assunzione è possibile, ma non nei numeri dichiarati, non ovunque, non da tutti e non ovunque.
Cioè, se lo si vuole accettare come rumore, deve essere catturato in modo affidabile, calcolato e poi considerato nello specifico e nel modello e nell'ambiente di applicazione.
"Ma è possibile che si possano individuare alcuni giocatori molto grandi e prendere il loro comportamento come determinante, e che poi l'agitazione di tutti gli altri possa essere percepita come rumore".
Forse. Ma questo richiederebbe di provare che i "grandi giocatori" influenzano il prezzo, e poi stabilire in quali proporzioni. Soprattutto in termini di mercati OTC questo è improbabile che sia possibile. Ma come ipotesi, certo. Devi solo ricordarti di provarlo per fare domanda ;) Altrimenti sarebbe anche impossibile "ammortizzare" qualcosa a questi giocatori.
"Per esempio, qualcuno decide di aumentare la quotazione di 50 punti..."
È complicato... Prima di tutto, non ci sono azioni sul mercato che riflettono la frase "qualcuno ha deciso di aumentare il prezzo di 50 punti". Sì, per comprare al rialzo. Ma la tua domanda è diversa: tu credi che i mercati siano formati dal desiderio di qualcun altro di aumentare semplicemente il prezzo di 50 punti. Questo richiede delle prove. Preferibilmente non simile alle varie teorie di cospirazione popolari di market maker, DT e altri.
Cifre, fatti.
"Ma nel processo di crescita il prezzo si è anche spostato verso il basso di 1-5 pip, cioè i piccoli giocatori lo stavano trascinando, quindi il segnale inviato dal grande uomo ha distorto e come risultato si è generato il rumore nel sistema".
In altre parole - i "piccoli" giocatori sono rumore? Che dire allora del fatto che i "grandi" non possono né vendere né comprare finché i "piccoli" non prendono parte alla transazione? Non ci sono controparti per i grandi giocatori piccoli o medi e non si può fare nulla, nessun accordo.
Capito? Non si può guardare una citazione isolatamente dalla sua esecuzione, altrimenti si ottiene quanto sopra... Non un argomento, ma almeno una premessa.
Non avete visto le conseguenze degli errori dei trader delle grandi banche? Un uomo ha venduto 1 metro invece di comprare, in pochi secondi è stato sommerso, solo una forcina è rimasta sulla carta. La sua lunghezza è tanto più breve quanto più liquido è il mercato. Se non siete al terminale interbancario, non siete in grado di capire cosa è successo. Si può supporre che il cliente abbia disegnato (succede), si può supporre che il sistema abbia fallito (succede), e si può supporre tutto il resto, ma si può supporre una cosa e filtrarne un'altra.
"Corretto nell'analisi piuttosto che nel trading, forse?"
Nel commercio
Alexei, capisco le tue risposte.
Se posso fare altre domande qui.
"Il rumore potrebbe essere generato da un canale di comunicazione imperfetto, per esempio".
Come ipotesi, va bene. Ma ha bisogno di conferme per essere accettato come argomento o come componente dello studio complessivo. Giusto?
"In questo senso, è probabile che il 99% delle quotazioni siano puro segnale, un altro 1% sono distorsioni da parte dei filtri dei fornitori di quotazioni".
Sono in questo settore. Lo so dall'interno. L'assunzione è possibile, ma non nei numeri dichiarati, non ovunque, non da tutti e non ovunque.
Cioè, se lo si vuole accettare come rumore, deve essere catturato in modo affidabile, calcolato e poi considerato nello specifico e nel modello e nell'ambiente di applicazione.
"Ma è possibile che si possano individuare alcuni giocatori molto grandi e prendere il loro comportamento come fattore determinante, e che poi la confusione di tutti gli altri possa essere presa come rumore".
Forse. Ma questo richiederebbe di provare che i "grandi giocatori" influenzano il prezzo, e poi stabilire in quali proporzioni. Soprattutto in termini di mercati OTC questo è improbabile che sia possibile. Ma come ipotesi, certo. Devi solo ricordarti di provarlo per fare domanda ;) Altrimenti sarebbe anche impossibile "ammortizzare" qualcosa a questi giocatori.
"Per esempio, qualcuno ha deciso di aumentare una quotazione di 50 punti, ma nel processo di aumento il prezzo si è anche spostato verso il basso di 1-5 punti, cioè è stato tirato fuori dai piccoli giocatori. Così, il segnale inviato dal grande zio è stato distorto e come risultato si è generato il rumore nel sistema. Quindi ecco qui".
È complicato... Prima di tutto, non c'è nessuna azione nel mercato che rifletta la frase "qualcuno ha deciso di aumentare". Sì, per comprare in previsione di un aumento. Ma il tuo punto è diverso - tu permetti che i mercati siano modellati dal desiderio di qualcun altro di aumentare semplicemente il prezzo di 50 punti. Questo richiede delle prove. Preferibilmente non simile alle varie teorie di cospirazione popolari di market maker, DT e altri.
Cifre, fatti.
"Ma nel processo di crescita il prezzo si è anche spostato verso il basso di 1-5 punti, cioè i piccoli giocatori lo stavano tirando giù, così il segnale, inviato dal grande uomo, è stato distorto e come risultato si è generato il rumore nel sistema".
In altre parole - i "piccoli" giocatori sono rumore? Che dire allora del fatto che i "grandi" non possono né vendere né comprare finché i "piccoli" non prendono parte alla transazione? Non ci sono controparti per i grandi giocatori piccoli o medi e non si può fare nulla, nessun accordo.
Capito? Non si può guardare una citazione isolatamente dalla sua esecuzione, altrimenti si ottiene quanto sopra... Non un argomento, ma almeno una premessa.
Avete visto le conseguenze degli errori commessi dai trader delle grandi banche? Un uomo ha venduto 1 metro invece di comprare, in pochi secondi ne è stato sommerso, solo una forcina rimane sul grafico. La sua lunghezza è tanto minore quanto più liquido è il mercato. Se non siete al terminale interbancario, non siete in grado di capire cosa è successo. Si può supporre che il cliente abbia disegnato (succede), si può supporre che il sistema abbia fallito (succede), e si può supporre tutto il resto, ma si può supporre una cosa e filtrarne un'altra.
Grazie, è abbastanza chiaro. In realtà non ho mai provato a quantificare l'influenza dei grandi giocatori che influenzano direttamente il mercato, l'influenza dei piccoli giocatori. Risulta, dalle vostre spiegazioni, che i fattori forti sono costituiti dall'influenza di giocatori di dimensioni diverse. È più complicato, non so nemmeno come descrivere un tale processo, anche se ho pensato alla modellazione stocastica di giocatori di diverse dimensioni nel movimento dei prezzi (ma l'idea non è andata oltre).
Tuttavia, il problema di scegliere il periodo di tempo, dove c'è meno rumore, rimane e deve essere studiato. Mi sono appena imbattuto nel clustering della volatilità sui frame intraday in questo topic fin dall'inizio, e anche su quelli più grandi. E questo rende molto difficile valutare l'impatto della storia sul momento attuale. Non sono riuscito a devolvere completamente il processo.
Grazie, è abbastanza chiaro. In realtà non ho mai cercato di quantificare l'impatto dei grandi giocatori che influenzano direttamente il mercato, ma l'impatto dei giocatori più piccoli. Risulta, dalle vostre spiegazioni, che i fattori forti sono costituiti dall'influenza di giocatori di dimensioni diverse. È più complicato, non so nemmeno come descrivere un tale processo, anche se ho pensato alla modellazione stocastica di giocatori di diverse dimensioni nel movimento dei prezzi (ma l'idea non è andata oltre).
Tuttavia, il problema di scegliere il periodo di tempo, dove c'è meno rumore, rimane e deve essere studiato. Mi sono appena imbattuto nel clustering della volatilità sui frame intraday in questo topic fin dall'inizio, e anche su quelli più grandi. E questo rende molto difficile valutare l'impatto della storia sul momento attuale. Non sono riuscito a devolvere completamente il processo.
"Tuttavia, il problema di scegliere un periodo di tempo in cui c'è meno rumore di qualsiasi tipo rimane e deve essere studiato".
Una volta identificato il rumore, sì. Forse dovremmo cercare un periodo di tempo o qualcosa del genere. Prima che il "rumore" sia identificato - è un'ipotesi. E non si può costruire una prova dell'uno sull'indimostrabilità dell'altro, credo.
DDFedor dice la stessa cosa : la presenza di "rumore" dipende dai metodi di ricerca. Bisogna decidere il "metodo", e poi probabilmente parlare del "rumore".