Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 74
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Noi (Alexei e Alexei) riteniamo ora che la memoria possa essere fatta risalire a centinaia o addirittura a migliaia di barre di ore nel passato. Se si tagliano le false "correlazioni", si può vedere fino a che punto si estende effettivamente la memoria. Ora il calcolo non è del tutto corretto, ad essere onesti. Per esempio, la barra zero dipende dalla prima barra, e la prima rispettivamente dalla seconda barra, e possiamo vedere che la barra zero dipende dalla seconda barra. Ma la seconda barra influenza la barra zero indirettamente, attraverso la prima. Se tagliamo l'influenza della prima barra (intermedia), vediamo che la seconda barra ha un effetto molto più debole sulla barra zero.
Ma questo non ci porta ancora alla questione dello sfruttamento delle dipendenze rimanenti. Potrebbe non funzionare affatto, o avere un ritorno molto debole. Vedremo.
Noi (Alexei e Alexei) riteniamo ora che la memoria possa essere fatta risalire a centinaia o addirittura a migliaia di barre di ore nel passato. Se si tagliano le false "correlazioni", si può vedere fino a che punto si estende effettivamente la memoria. Ora il calcolo non è del tutto corretto, ad essere onesti. Per esempio, la barra zero dipende dalla prima barra, e la prima rispettivamente dalla seconda barra, e possiamo vedere che la barra zero dipende dalla seconda barra. Ma la seconda barra influenza la barra zero indirettamente, attraverso la prima. Se tagliamo l'influenza della prima barra (intermedia), vediamo che la seconda barra ha un effetto molto più debole sulla barra zero.
Ma questo non ci porta ancora alla questione dello sfruttamento delle dipendenze rimanenti. Potrebbe non funzionare affatto, o avere un ritorno molto debole. Vedremo.
e non ci sono modi per ottenere analoghi non lineari di ACF e CHAFC?
L'intero argomento qui, fin dall'inizio, riguarda gli analoghi non lineari di ACF, o più precisamente, una funzione che mostra dipendenze di un tipo arbitrario. Ho calcolato l'ACF, vedi i grafici dall'inizio del thread (pagina 1). C'è un grafico ciclico lì, stranamente, dipende da una serie di rendimenti di EURUSD quasi senza alcuna trasformazione di quella serie, tranne quantizzare i suoi valori in 5 o 7 caratteri.
Ora sono per così dire consapevole della necessità di calcolare il CHAFC. È più difficile, perché non ho ancora un algoritmo pronto, ho bisogno di pensare. Hai capito adesso?
Qualcuno del forum ha usato gli alberi di classificazione?
Qui è stato promesso di finire con gli alberi
Qui è dove hanno promesso di finire con gli alberi