Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 35
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Questo è il tipo di risposta che la domanda voleva dare. Non c'è rumore.
Il rumore è la differenza tra le quotazioni del terminale e le quotazioni del fornitore. E c'è un chiaro fuori mercato.
Non c'è altro rumore.
1. E cosa farà il rilevamento delle deviazioni tra le quotazioni del fornitore e quelle del terminale di trading? Sono lì - i DC non l'hanno mai nascosto. Si offenderà al DC e andrà all'interbancario con 1.000 dollari?
Qual è la domanda - vai su yahoofinance, scarica le quotazioni di qualsiasi strumento e assicurati che il tuo TS stia perdendo (o meno) su qualsiasi quotazione.
2. Non conosco alcun modello che non dà deviazioni, cioè con precisione 100% determina il prezzo dello strumento basato su alcuni fattori. Le deviazioni sono rumore.
Il rumore è la differenza tra le quotazioni del terminale e quelle del fornitore. Ed è chiaramente fuori mercato.
Non ci sono altri rumori.
Grazie. Quindi mi è chiaro di cosa stiamo parlando. Ma la sua definizione è condivisa anche dal topstarter?
Poi, con il vostro permesso, spenderò un po' di banalità per porre le seguenti domande:
1. C'è un mercato di scambio - le sue quotazioni sono comuni a tutti i trader e il grafico dello scambio è lo stesso su tutti i terminali. Tuttavia, le citazioni non autorizzate appaiono anche lì, a causa dei fallimenti. Che vengono rimossi con diversa velocità - quando quasi immediatamente, quando alla fine della sessione di trading. Quindi non ci può essere alcun rumore dalla vostra definizione.
2. esiste un mercato OTC - le sue quotazioni hanno differenze, a volte di principio, a volte no. "Principale" è, ovviamente, relativo e dipende interamente dai metodi di analisi e di trading. Ad alcune persone non dispiace una dozzina di punti aggiunti alla storia in modo retroattivo, ad altre non dispiace un pip in più sulla barra corrente. Ma questa determinazione dei prezzi è una caratteristica naturale del mercato OTC. Pertanto, dovrebbe essere preso in considerazione fin dall'inizio.
È un dato di fatto.
Nel secondo caso, se sei un partecipante al mercato OTC, non è possibile capire e identificare la differenza tra le quotazioni. In primo luogo, le citazioni "sospette" non sono così comuni, e in secondo luogo, dovete avere una macchina che sia in grado di distinguere tra citazioni "amiche o nemiche" nel flusso di dati in tempo reale. Inoltre, non basta rilevare una tale citazione, bisogna fare qualcosa con essa. E qui il problema è diverso - non puoi accettare una citazione nella tua analisi, ma devi considerare che le controquotazioni (una società di brokeraggio, per esempio) la prenderanno in considerazione indipendentemente da te ed eseguiranno un ordine o qualsiasi altra azione necessaria a questo livello.
Da qui la domanda - che senso ha catturare un paio di zecche "di sinistra" su milioni di zecche al giorno? La seconda domanda - anche se siete riusciti a prendere due citazioni "a sinistra" al giorno, a cosa serviranno?
P.S. Le domande di TheXpert, ovviamente, non sono rivolte a te personalmente. Hai appena risposto e ho continuato il dialogo con te;)
Il top starter è preoccupato che il suo argomento sia stato rovinato. Nel frattempo, io, per esempio, volevo capire le sue conclusioni.
"Non so quali TF siano più rumorosi..."
Alexey, qual è il significato fisico del rumore sul grafico? Può descriverne la natura? Su qualsiasi grafico, se non ti dispiace, puoi mostrarmi dov'è il rumore?
Sulle dita, in generale, per aiutarmi a capire, se possibile.
Beh, scusa, non ho visto questa domanda nei tuoi post con i grafici, e non c'era. Ma recentemente qualcuno ha terribilmente trollato (riprendendo vecchi thread), ma poi i post non avevano alcun senso, mentre voi avete ancora i risultati delle previsioni.
Non so davvero dove sia il maggior rumore. Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale. Il rumore può essere calcolato applicando un modello di regressione lineare o un modello di regressione non lineare. E il livello di rumore sarà sempre diverso a seconda della qualità del modello predittivo. Il rumore dell'autoregressione lineare sarà lo stesso, mentre il rumore del NS multistrato sarà diverso. Quindi, in sostanza, stiamo parlando di rumore del modello sui dati del quoziente iniziale. Sei d'accordo con questo o no, se no, perché no?
Per quanto riguarda "Nessun altro rumore" (TheXpert), non sono d'accordo. Dimostrare che non c'è una funzione deterministica nelle citazioni, o che c'è e descrive perfettamente tutti i punti dati, allora sì, ma altrimenti è un'affermazione senza fondamento.
Beh, scusa, non ho visto questa domanda nei tuoi post con i grafici, e non c'era. Qualcuno di recente ha trollato in questo modo (riportando vecchi argomenti), ma poi non c'è stato alcun senso nei post, mentre si hanno i risultati delle previsioni.
Non so davvero dove sia il maggior rumore. Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale. Il rumore può essere calcolato applicando un modello di regressione lineare o un modello di regressione non lineare. E il livello di rumore sarà sempre diverso a seconda della qualità del modello predittivo. Sei d'accordo con questo?
Per quanto riguarda "Nessun altro rumore" (TheXpert), non sono d'accordo. Dimostrare che non c'è una funzione deterministica nelle citazioni, o che c'è e descrive perfettamente tutti i punti dati, allora sì, ma altrimenti è un'affermazione senza fondamento.
Il rumore è ottimo. Il rumore è un profitto. Il rumore dovrebbe e deve essere scambiato. L'unica questione è la scelta del modello.
Se il modello "tende" al prezzo riducendo la deviazione, allora non ci sarà profitto. Se il prezzo tende al modello - è un graal. (A meno che, naturalmente, non stiamo parlando di trading di coppia o multiplo - lì si guadagna sullo spread "crollando" non importa cosa si muove)
Questo è il tipo di risposta che la domanda voleva dare. Non c'è rumore.
Il rumore è la differenza tra le quotazioni del terminale e le quotazioni di un fornitore. Ed è un chiaro fuori mercato.
Non c'è altro rumore.
Rumore=Segnale - Segnale_utile :)
Nel nostro caso "segnale" può essere sostituito da "virgolette".
Poiché l'utilità è una proprietà relativa, lo è anche il rumore.
Beh, scusa, non ho visto questa domanda nei tuoi post con i grafici, e non c'era. Qualcuno di recente ha trollato in questo modo (riportando vecchi argomenti), ma poi non c'è stato alcun senso nei post, mentre si hanno i risultati delle previsioni.
Non so davvero dove sia il maggior rumore. Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale. Il rumore può essere calcolato applicando un modello di regressione lineare o un modello di regressione non lineare. E il livello di rumore sarà sempre diverso a seconda della qualità del modello predittivo. Il rumore dell'autoregressione lineare sarà lo stesso, mentre il rumore del NS multistrato sarà diverso. Quindi, in sostanza, stiamo parlando di rumore del modello sui dati del quoziente iniziale. Sei d'accordo con questo o no, se no, perché no?
Per quanto riguarda "Nessun altro rumore" (TheXpert), non sono d'accordo. Dimostrare che non c'è una funzione deterministica tra virgolette, o che c'è e descrive perfettamente tutti i punti dati, allora sì, ma altrimenti è un'affermazione senza fondamento.
Alexey, perdoniamoci subito e andiamo avanti;)
Ho già sentito parlare dei troll. Ho dimostrato in un altro thread che appartengo a "...". Ho qualcosa da dire e qualcosa da ascoltare.
In tema.
"Il rumore è di solito la differenza tra la componente deterministica del segnale e il segnale originale".
Qui, per esempio. Armonizziamo i termini. La componente deterministica è la tendenza? E il segnale grezzo è ? Citazione?
Qui, per esempio. Mettiamoci d'accordo sui termini. La componente deterministica è una tendenza? E il segnale grezzo è ? Citazione?
Ok, pace, amicizia e gomme da masticare.
Ora passiamo alla discussione.
Il segnale iniziale è una quotazione, ma lo abbozziamo anche a timeframes, o cerchiamo di spremere qualcosa dai tick (ma questo è il destino dei coraggiosi).
Ma la componente deterministica nel mio libro non è una tendenza. È un modello predittivo, e il suo grafico può essere qualsiasi cosa: dritto o curvo. E questo modello può anche essere non lineare e avere un livello arbitrario di complessità.
PS: non ho sentito cosa sia il multipoint :)
Rumore=Segnale - Segnale utile :)
Nel nostro caso, "segnale" può essere sostituito da "virgolette".
Poiché l'utilità è una proprietà relativa, lo è anche il rumore.
Grazie.
Osserva la tendenza al ribasso:
MTS 60 min.
Puoi mostrare sul grafico dove si trova il rumore?
)))))))))))))))))))
questo ragazzo mi rende davvero felice - una visione infantile e diretta del mondo!
Tutti costruivano modelli, facevano calcoli, ma bastava tracciare una linea dal righello sul grafico
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