Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 14
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faa1947: На всех ученых советах, на которых я присутствовал в свое время подобное ваше выступление было бы последним навсегда.
Beh, qui non sto parlando ad un consiglio accademico. Ma, di nuovo, cercherò di trovare degli argomenti e li presenterò qui. Anche se, d'altra parte, non è così facile da confrontare: è un metodo completamente diverso. Quindi bisogna cercare qualcosa di simile nelle pubblicazioni.
Praticamente prezioso. E riesce a gestire processi casuali non stazionari con distribuzioni sconosciute.
Co-integrazione? O differenze multiple del processo originale che riesce ad adattarsi ad un test Dickey-Fuller riuscito?
C'è la definizione di Shannon dell'entropia, in cui l'indipendenza è obbligatoria.
E c'è una definizione di informazione reciproca, in cui la definizione di Shannon è applicata in modo puramente formale, poiché si suppone ancora che esistano delle dipendenze.
Se volete scavare nelle profondità filosofiche e nelle contraddizioni della definizione di informazione reciproca - per favore, scavate. Preferirei non preoccuparmene e usare solo la formula "americana" con le probabilità, senza preoccuparmi dell'indipendenza.
Un sistema più completo assomiglia a questo: alfabeto del mercato <-> alfabeto della quotazione -> alfabeto del problema. Il topikstarter ha considerato solo l'ultima coppia, la citazione è il problema.
Co-integrazione? O differenze di processo a fonte multipla che riescono ad adattarsi ad un test Dickey-Fuller riuscito?
Il problema è il termine "quasi", come al solito.
E un errore di previsione è un errore nella previsione del passato. Alla faccia dell'econometria... Certo, sono un po' convincente.
P.S. Non fate caso a me. Solo un pensiero (spegnete il registratore, per favore, non è per la stampa): appena i calcoli di qualche "scienza" econometrica diventano perfetti e automatizzati, diventano inutili.
Il problema è il termine "quasi", come al solito.
E un errore di previsione è un errore nella previsione del passato. Alla faccia dell'econometria... Certo, sono un po' convincente.
P.S. Non fate caso a me. C'è solo questo pensiero (spegnete il registratore, per favore, non è per la stampa): una volta che i calcoli di qualche "scienza" econometrica diventano perfetti e automatizzati, diventano inutili.
L'ufficio l'ha già scritto - puramente in privato, ai loro tablet....
E un errore di previsione è un errore nella previsione del passato.
Anche la finzione si basa sul passato.
Dipende da COSA prendiamo dal passato. Se prendiamo l'analisi VR non stazionaria - allora è senza speranza e tutti i tipi di trucchi nei test non ci salvano. Se siamo riusciti a individuare e formulare analiticamente componenti con un residuo sotto forma di rumore bianco, è un'altra storia. La cosa importante è che milioni di persone istruite hanno seguito questa strada per decenni, lasciando la canzone Chukchi chiamata ANALISI TECNICA per i fessi.
Proprio così, per gli sfigati. I babbei si attengono sempre alle procedure stabilite e non cercano mai di andare da nessuna parte di traverso.
E la stazionarietà è lì per un motivo. Per esempio, se indaghiamo su una serie stazionaria di informazioni (anche se la serie iniziale di quotazioni o rendimenti è non stazionaria), possiamo sperare in buoni risultati che funzionino in futuro.
Proprio così, per gli sfigati. I babbei si attengono sempre alle procedure stabilite e non provano mai a fare qualcosa di nascosto.
E la stazionarietà è lì per un motivo. Per esempio, se indaghiamo su una serie stazionaria di informazioni (anche se la serie iniziale di quotazioni o rendimenti è non stazionaria), possiamo sperare in buoni risultati che funzionino in futuro.
E cosa - l'econometria dà tali garanzie?