Ricerca di modelli di mercato - pagina 38
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È un confronto interessante. Nel frattempo, dietro ogni sassolino c'è la perdita di qualcun altro e le speranze non realizzate...
1. senza una storia di tick (volume uguale), l'analisi spettrale e la sintesi spettrale sono quasi senza senso. Al di sopra di H1 funziona bene, ma più è basso e peggiore è il risultato delle modulazioni parassite.
2. Per fare una normale sintesi spettrale è necessario risolvere 3 problemi.
2.1 Come sbarazzarsi della modulazione di ampiezza della parte a bassa frequenza dello spettro?
2.2 Come posso prevedere e recuperare le alte frequenze che non hanno senso fisico sul grafico? Cioè con un periodo più piccolo di 4 barre.
2.3 Come estrapolare l'armonica zero? Decomposizione completa in tutte le armoniche di nuovo? Quindi ci sarà di nuovo zero armonico. E di nuovo a tutte le armoniche? Ricorsione? Meno male che non è ancora infinito.
Risolvendo questi 3 problemi puoi ottenere una previsione delle barre molto accurata per 100 barre. Precisione entro le dimensioni di una barra. Le barre, naturalmente, sono uguali in volume.
Temo che lei non capisca. Sì e come puoi capire se non ho ancora detto niente.
In generale sono contrario a chiamare analisi spettrale o sintesi quello che faccio. Perché non lavoro direttamente con gli spettri e non ne vedo ancora la necessità. È solo un filtraggio digitale e niente di più.
In qualche modo nessuno dei 3 problemi mi ha mai dato fastidio, ma ci sono altri problemi, ma sembrano essere risolti. Sembra che tutti ne abbiamo una comprensione molto diversa.
Non capisco bene cosa sia una previsione a 100 barre con una precisione all'interno delle dimensioni della barra. Vuoi dire che la precisione è la stessa su tutte quelle 100 barre? Poi cosa succede dopo, perché non possiamo fare 200? La mia precisione è tanto meno accurata quanto più si va avanti nel futuro.
Ci sono 2 cose che mi preoccupano del tuo approccio (anche se non lo capisco ancora molto):
1. Dove si trova una cronologia affidabile dell'equivolume delle zecche? Quando ero perplesso sulla sincronizzazione delle coppie di valute nel tempo, ho studiato i dati storici di molte società di brokeraggio. Hanno tutti un sacco di gap anche su barre da 5 minuti, specialmente USDJPY ha gap su barre da 15 minuti, come se non ci fosse un singolo trade o tick. E naturalmente i dati su piccoli timeframe sono molto diversi, e la storia dei tick è completamente diversa, anche se su grandi timeframe non c'è quasi nessuna differenza.
2. Il tuo livello di formazione in programmazione mi spaventa. È necessario attuare tali idee? Se è così, saranno peggio che inutili per molti, me compreso. Il mio suggerimento è di mantenerlo semplice, per estrarre quante più informazioni utili possibili dai dati che sono disponibili per tutti.
Non essere un ostacolo al movimento dei prezzi... ))))
Temo che lei non capisca. E come puoi capire se non ho ancora detto nulla.
In generale, sono contrario a chiamare analisi spettrale o sintesi quello che faccio. Perché non lavoro direttamente con gli spettri e non ne vedo ancora la necessità. È solo un filtraggio digitale e niente di più.
In qualche modo nessuno dei 3 problemi mi ha mai dato fastidio, ma ci sono altri problemi, ma sembrano essere risolti. Sembra che tutti ne abbiamo una comprensione molto diversa.
Non capisco bene cosa sia una previsione a 100 barre con una precisione all'interno delle dimensioni della barra. Vuoi dire che la precisione è la stessa su tutte quelle 100 barre? Poi cosa succede dopo, perché non possiamo fare 200? La mia precisione è tanto meno accurata quanto più si va avanti nel futuro.
Ci sono 2 cose che mi preoccupano del tuo approccio (anche se non lo capisco ancora molto):
1. Dove si trova una cronologia affidabile dell'equivolume delle zecche? Quando ero perplesso sulla sincronizzazione delle coppie di valute nel tempo, ho studiato i dati storici di molte società di brokeraggio. Hanno tutti un sacco di gap anche su barre da 5 minuti, specialmente USDJPY ha gap su barre da 15 minuti, come se non ci fosse un singolo trade o tick. E naturalmente i dati su piccoli timeframe sono molto diversi, e la storia dei tick è completamente diversa, anche se su grandi timeframe non c'è quasi nessuna differenza.
2. Il tuo livello di formazione in programmazione mi spaventa. È necessario attuare tali idee? Se è così, saranno peggio che inutili per molti, me compreso. Suggerisco di mantenerlo semplice, estraendo il massimo di informazioni utili dai dati che sono disponibili per tutti.
La distribuzione della precisione non è stata specificata. Naturalmente, più lontano è, più bassa è la precisione.
Prendo il tek di Dukascopy.
Non capisco il livello di programmazione ecc.
è difficile da esprimere a parole... il flusso nell'Euro, come lo vedi accadere ... Penso che praticamente tutte le coppie di euro rifletteranno questo movimento ... Penso che l'inizio e la fine del movimento possono differire da una coppia all'altra ... ma alla fine sarà una mossa generale (quando tutte le coppie sono sature) e ogni coppia finirà questa mossa al proprio tempo (può succedere diversamente - dovremmo cercare di cogliere l'inizio di una mossa generale, e la prima coppia che la finisce (e le altre continueranno per qualche tempo) può dire che la mossa ha iniziato a finire .... questo è il modo astratto in cui lo vedo
naturalmente la dose di infusione (o il segnale se volete) è diversa per ogni coppia nel cluster - una sorta di ponderazione probabilmente... e a causa della minaccia che possono sorgere molte piccole situazioni di arbitraggio, i tassi di infusione dovrebbero essere più o meno uniformi. Potrei sbagliarmi su questo.
cosa ne pensi di questo..............?
Non credo che sia colpa di chi resiste (forse non è affatto una resistenza) (forse è semplicemente un malinteso, o a volte la paura di essere ingannati involontariamente o intenzionalmente (cosa più comune nella nostra dimensione mondana, che è ben lontana dall'essere pura)).
Poi... per cominciare... Suggerisco a tutti di accettare e capire che le frasi "non funziona - già discusse" dovrebbero essere sparate sul posto, poi inzuppate di acido o liscivia, e poi bruciate con un metallo rovente infilando le sue parti appuntite nella carne.
Yusuf ti consiglierei di non leggere e perdere il tuo tempo su questo forum, approfondisci la ricerca individuale. Hai assolutamente ragione quando parli di caos a ticks e minuti, solo che aggiungerò di più a ore, giorni, settimane, ecc, qui è importante capire una cosa, su quale scala considerarlo, (qui potremmo mandarti a Mandelbrot), è solo a prima vista, un movimento casuale non porta nessuna informazione utile - qui li chiamano rumore - signori, rumore solo nelle vostre teste, sbarazzatevene urgentemente )))))
Yusuf capisce una cosa - il caos a microlivelli produce nuovi ordini a macrolivelli, questo non è un fenomeno pseudoscientifico, questo fenomeno è stato studiato da un brillante chimico, il signor Prigogine (non fatevi prendere la mano), i famosi vortici di Benar, questo processo si osserva non solo nei sistemi fisici, chimici, biologici, ma anche in quelli sociali. Una volta che hai capito la meccanica dei movimenti di prezzo, scoprirai un sacco di regolarità e stazionarietà in tutto il mercato!
Buona fortuna! :-)