Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 22
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E presumo che lei abbia non solo la terminologia ma anche la conoscenza? :D)))))))))
: solo un sacco di stronzate di gente pazza.
Ecco il punto...
Se il modello AR di 2° ordine, che è stato, per così dire, in tutta serietà, provato sulle realtà esistenti, è il top delle conquiste dell'econometria... cosa posso dire... se applicato al forex...
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Tali modelli elementari funzionano in modo soddisfacente per oggetti lineari di dinamiche non sofisticate ;)
Se un tale modello è chiuso dal feedback, può essere applicato anche a oggetti debolmente non lineari.
Ma sembra che tutto questo vi sia sconosciuto...
A proposito, conoscete la differenza tra oggetto stazionario e oggetto non stazionario?
Se quel modello AR di 2° ordine, che è stato, per così dire, in tutta serietà, provato sulle realtà esistenti, è il top della realizzazione econometrica... cosa posso dire... nell'applicazione al forex...
È solo che il modello AR è ampiamente noto per essere applicato dal governo degli Stati Uniti. Bryukov l'ha applicato al forex nel suo libro, sostiene di avere successo, io non sono stato in grado di applicarlo. Ma non è l'unico modello. Ci sono diverse classi di modelli in econometria e non si tratta di loro, ma di noi. Alcuni sono riusciti a costruire un modello robusto, altri no.
Mentre noi qui ci stressiamo e cerchiamo di mettere alla prova gli altri, la gente prende un toolkit già pronto che è stato testato per decenni, e rivalizza i modelli. Questo è quello che sto dicendo. Non è necessario reinventare la ruota. Devi imparare un toolkit già pronto che è aperto, e affinarlo per il resto della tua vita
Ma dipende anche dagli algoritmi.
Non riesco a staccarmi dall'idea che è impossibile creare un modello per secoli sui quozienti così come esistono in natura.
Il piano è più semplice: creare un modello che soddisfi i criteri: nessuna autocorrelazione e nessuna eteroscedasticità. Fai una previsione 1 passo avanti (un passo è M1 o D1). Poi lo ripetiamo. Per così dire, l'adattamento.
Secondo. Credo che la tendenza debba essere vista in relazione al senno di poi in cui viene definita. Nel caso generale, sembra essere l'angolo di pendenza della linea che descrive la matrice dei prezzi per il periodo in questione. Per evitare discrepanze nei metodi di determinazione del valore numerico del coefficiente che definisce la tendenza, probabilmente dovrebbe essere determinato con il metodo di Gauss quadr nominale. Gauss, che non era il caso della dispersione intorno alla linea retta nella retrospettiva considerata
Qui sto dimostrando l'inutilità di una tendenza lineare nel Forex trading.
Tuttavia, per essere giusti, va notato che qualsiasi tentativo di sviluppare un modello di quoziente nelle fasi iniziali dovrebbe sempre includere la tendenza e una costante nell'equazione di regressione. Inoltre, un certo numero di test prevede l'inclusione automatica di una tendenza e di una costante. Ma allora bisogna rispondere alla domanda: l'uso di questi valori è significativo nel modello? La risposta è data dal valore della probabilità che il coefficiente alla tendenza e la costante siano uguali a zero. Nella mia modesta pratica nel modello finale non è rimasta né una tendenza né una costante a causa di questa ragione dimostrata.
.... senza alcuna lisciatura o applicazione di "filtri", mentre l'applicazione di altri metodi porterà al caos e alle incongruenze.
L'applicazione di filtri non è fine a se stessa e non l'ho mai detto nei miei post. Dovete prima definire lo scopo della modellazione. Non ho l'obiettivo di "definire la tendenza" ma di dare credito all'errore calcolato della previsione. E ci si può fidare di una previsione solo se il suo errore, accettabile in grandezza, cambia poco, e lo si può ottenere solo se non c'è nessuna tendenza nell'errore (o piuttosto nessuna dipendenza tra gli errori di barra) e nessuno dei tipi di eteroscedasticità.
Sfortunatamente, è così che funziona l'econometria - è un mucchio di strumenti con praticamente nessuna istruzione su come usarli. La mia presenza sui forum è dovuta al fatto che ho generato un numero enorme di modelli "da zero", ma non sono riuscito a renderne sostenibile nemmeno uno. Lo sviluppo di qualsiasi modello anche per una sola coppia di valute è un processo molto lungo e noioso e sto cercando persone su questo forum che si uniscano a me nella costruzione e nell'analisi dei modelli. Tutti noi "vecchietti" dovremmo ricordarci che ogni anno migliaia di persone si laureano negli istituti con una laurea in econometria e queste persone non sono inclini a pedalare da sole.
Aspetto una tua risposta, o uno sproloquio, sei d'accordo con la mia definizione di tendenza?
La tendenza non è importante nel mio concetto.
Sto facendo un'analisi statistica di un quoziente, ed è possibile se il quoziente non contiene una componente deterministica, perché smorza il rumore. Quindi sto cercando di isolare la componente deterministica, che, tra l'altro, è estrapolata oltre il campione chiamato previsione. La prossima domanda è: qual è l'errore di questa previsione? Se il residuo dopo aver rimosso la componente deterministica i.i.i., allora non ci sono problemi, ma (1) questo non è il caso nei mercati finanziari e (2) anche se lo è, non c'è garanzia che al prossimo passo di previsione non otterremo qualcos'altro al posto di i.i.i., che non ci permetterà di estrapolare l'errore, poiché sarà variabile.
Questo non prova nulla: l'obiettivo principale del governo americano non è il proprio profitto, ma la crescita economica dello stato. Non è la stessa cosa dei profitti personali di un singolo commerciante.
Questo non prova nulla: l'obiettivo principale del governo americano non è il proprio profitto, ma la crescita economica dello stato. Non è la stessa cosa dei profitti personali di un singolo commerciante.