Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 23
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Sì.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Nonostante il suo potenziale, l'econometria non era sostenuta da molti importanti economisti. Nei primi anni 1970 Worswick criticò aspramente gli econometrici per la loro "mancanza di connessione con i fatti concreti"[2]. Sosteneva che gli econometrici "non sono tanto preoccupati di inventare mezzi per sistematizzare e misurare i fatti disponibili, quanto di creare una moltitudine incalcolabile di pretesi modi per farlo"[2]. Allo stesso tempo, F. Brown sosteneva che "la costruzione di regressioni di serie temporali è buona solo per barare". W. Leontief ha descritto l'econometria come "un tentativo di compensare il cospicuo Mancanza di dati disponibili dall'uso diffuso di tecniche statistiche sempre più sofisticate". In una vena simile, Hicks ha detto che "l'importanza dei metodi econometrici nella teoria economica non dovrebbe essere esagerata"[2]. E E. Leamer ha scritto che "ci sono due cose che è meglio non vedere: salsicce e stime econometriche".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Nonostante il suo potenziale, l'econometria non era sostenuta da molti importanti economisti. Nei primi anni 1970 Worswick criticò aspramente gli econometrici per la loro "mancanza di connessione con i fatti concreti"[2]. Sosteneva che gli econometrici "non si preoccupano tanto di inventare mezzi per sistematizzare e misurare i fatti disponibili quanto di creare una moltitudine incalcolabile di pretesi modi per farlo"[2]. Allo stesso tempo, F. Brown sosteneva che "la costruzione di regressioni di serie temporali è buona solo per barare". W. Leontief ha descritto l'econometria come "un tentativo di compensare la cospicua mancanza di dati disponibili con un uso estensivo di tecniche statistiche sempre più sofisticate". In modo simile, Hicks ha detto che "l'importanza dei metodi econometrici nella teoria economica non dovrebbe essere esagerata"[2]. E E. Leamer ha scritto che "ci sono due cose che è meglio non vedere: salsicce e stime econometriche".
A giudicare dai tuoi post, potresti non doverlo girare (tranne che per lo scopo della tesi).
mentre scrivevi questo hai già risposto... ok, lo posterò per niente)))
Non sono stato in grado di applicarlo al forex... Se potete descrivere il modello di Biryukov (approssimativamente).
1.Non ci credo... tutto molto probabilmente strappato dal contesto di mercato (bisogno di diversi anni (2-3 anni nella vita reale) per
)....Posso farne una tonnellata lavorando per mezzo anno o giù di lì
per 5 minuti come chiunque altro su questo forum...))
2.qual è il profitto...per qualcuno il 20% all'anno è buono...
si può non sapere molto del mercato, quindi non si devono trarre conclusioni definitive... + i trader di successo non scrivono libri ma commerciano...
non si scrivono libri ma si commercia ...
3.Ecco perché penso che tu abbia fallito... perché vuoi fare soldi dal mercato e non dalle vendite dei libri...
Non riesco a staccarmi dall'idea che è impossibile creare un modello per i tempi sulle quotazioni... Per quanto riguarda i mercati, sono stati creati per fare soldi.
i mercati sono stati creati per fare soldi... e non sono stati creati dai poveri...
Ancora una volta, persone che non appartengono ai poveri fanno soldi... il clamore per l'America)))
Sarebbe un peccato prendere 5-10-20 p))) e tutto questo è accompagnato da grandi discorsi)))
I pendeani non si sentono male per questo - hanno preso 10-20 pi dall'affare
e andare a casa prima di domani... ma non è rumore - è informazione... la prossima grande esplosione di rumore
potrebbe trasformarsi in un movimento... si tratta del modello per sempre - anche se alcuni momenti
per sempre, naturalmente...
Il piano è più semplice: creare un modello che soddisfi i criteri: nessuna autocorrelazione e nessuna eteroscedasticità. Fai una previsione per 1 passo avanti (un passo è M1 o D1). Poi lo ripetiamo. Per così dire, l'adattamento.
È così che ho fatto... ritracciare ad ogni barra...
Ma naturalmente, dipende dal modello (sensibilità agli input)... è meglio coprire
e fare un server personale (con le virgolette) in modo che ci
quotazioni sulla storia ... altrimenti si guarda - una quotazione fuori mercato può aver corso ... ma può
colpire il modello e di solito lo fa...
anche se l'approccio del ritracciamento su ogni barra mi è vicino e sembra molto logico...
anche se la tendenza al profitto non è male...
meglio saltare il fx e usare mercati trasparenti con una forte stagionalità e valori facili da prevedere...
valori facili da prevedere...
anche se fx è interessante a modo suo )))
tutto imho ovviamente...
Non ho alcun problema con esso... Se non sono troppo occupato, descrivere il modello di Biryukov (approssimativamente... la cosa principale è che lui usa il modello in voci)...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Nonostante il suo potenziale, l'econometria non è stata sostenuta da molti importanti economisti. Nei primi anni 1970 Worswick criticò aspramente gli econometrici per la loro "mancanza di connessione con i fatti concreti"[2]. Sosteneva che gli econometrici "non sono tanto preoccupati di inventare mezzi per sistematizzare e misurare i fatti disponibili, quanto di creare una moltitudine incalcolabile di pretesi modi per farlo"[2]. Allo stesso tempo, F. Brown sosteneva che "la costruzione di regressioni di serie temporali è buona solo per barare". W. Leontief ha descritto l'econometria come "un tentativo di compensare il cospicuo Mancanza di dati disponibili dall'uso diffuso di tecniche statistiche sempre più sofisticate". In modo simile, Hicks ha detto che "l'importanza dei metodi econometrici nella teoria economica non dovrebbe essere esagerata"[2]. E E. Leamer ha scritto che "ci sono due cose che è meglio non vedere: salsicce e stime econometriche".
Commenti molto belli e rigorosamente sul punto.
Non ho notato nessun nuovo Leontiev tra i membri del forum. Quindi, lasciando stare la scala universale, ci confronteremo con quello che abbiamo su questo forum, e abbiamo all'incirca le seguenti indicazioni:
TA
trascinando altre scienze nel trading - la più popolare è la DSP
palese analfabeta flubber.
L'econometria non è un graal e non è un concorrente delle teorie macroeconomiche come Leontief, ma èla scienza della misurazione dei dati economici, né CS né NS, né tanto altro che ha trovato posto su questo forum, se non la scienza della misurazione dei dati economici!!! Non è la prima volta che esprimo la mia sorpresa. Perché TA, creazione di indicatori esclusivamente intuitivi e non regressioni e altro? Qual è la ragione?
Personalmente, non mi interessano le questioni mondiali di cui parlavano le rispettate persone elencate. Mi interessa una previsione con un passo avanti - tutto. Tutto quello che avete elencato non risolve questo problema e gli autori non si sono posti un tale compito.
Hai ragione, gli esperti di matematica hanno deciso di sorprendere gli economisti ed è nata l'econometria. Appena gli economisti hanno fatto i conti, hanno scoperto che non esiste nemmeno una formula per il profitto!
Hai ragione. gli esperti che conoscono la matematica hanno deciso di sorprendere gli economisti ed è nata l'econometria.
La nascita ufficiale della parola "econometria" è considerata la data della fondazione della società econometrica nel 1930. Prima si chiamava statistica matematica.
.... non c'è nemmeno una formula di profitto!
Questo è troppo.
Hai ragione. gli esperti che conoscono la matematica hanno deciso di sorprendere gli economisti ed è nata l'econometria.
La nascita ufficiale della parola "econometria" è considerata la data della creazione della Econometric Society negli anni '30. Prima si chiamava statistica matematica.
.... non c'è nemmeno una formula di profitto!
Questo è troppo forte.
Bryukov l'ha applicato al forex nel suo libro, sostiene di aver avuto successo, io non sono riuscito ad applicarlo.
V.G. Briukov. Come prevedere il tasso di cambio del dollaro
Se lo si valuta in relazione alla verbosità sotto l'orgoglioso nome di "Analisi Tecnica", è una rivelazione. A mio parere, è un esempio molto primitivo di applicazione dell'econometria utilizzando Excel ed EViews.