Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 44
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In realtà ho guardato questo thread diverse volte e non ho capito di quale sistema di trading stiamo parlando qui. Non ho tempo di rileggere tutto il thread dall'inizio. Puoi descrivere brevemente questo sistema o indicarmi il post che lo descrive. Quale coppia di valute usa il trattore? Qual è l'orizzonte temporale? Puoi disegnare gli scambi sul grafico dei prezzi?
se non c'è tempo....
Il sistema funziona su qualsiasi strumento.
non stai impazzendo? e qui AVTAR sta dando dei premi ai più brutti - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Giusto ;) E puoi ottenere un premio se indovini ;)
Ma il fatto è che lì le persone si conoscono da molto tempo e hanno un'idea delle diverse possibilità. Insomma, non è proprio un gioco di indovinelli. Capisci?
Giusto ;) E puoi ottenere un premio se indovini ;)
Ma il fatto è che lì le persone si conoscono da molto tempo e hanno un'idea delle diverse possibilità. Insomma, non è proprio un gioco di indovinelli. Capisci?
Sento che me ne andrò da qui.
è giusto... vai... non c'è niente da fare qui... non sai fare nient'altro che slop...
se non c'è tempo....
Il sistema funziona su tutti gli strumenti.
Grazie. Mi metterò all'opera.
è giusto... vai... non c'è niente da fare qui... non sai fare altro...
Il "Khohol è nato e l'ebreo ha pianto" (proverbio ucraino), ha riunito le ragazze e ha strofinato 100 sterline di bonus (sorrisi, culto della personalità). Aprite un PAMM - poi direte che siete "cool".
Grazie. Ci darò un'occhiata.
Prima domanda:
In qualsiasi sistema in cui si osserva solo l'uscita (il segnale rumoroso), il segnale non può essere isolato a meno che non si faccia qualche ipotesi sul rumore, sul segnale e sul sistema. Per esempio, in un filtro Kalman, si assume che il rumore sia gaussiano e che il sistema sia lineare. Quali sono le tue ipotesi sul sistema e sul rumore?
Prima domanda:
In qualsiasi sistema in cui si osserva solo l'uscita (il segnale rumoroso), il segnale non può essere isolato a meno che non si faccia qualche ipotesi sul rumore, sul segnale e sul sistema. Per esempio, in un filtro Kalman, si assume che il rumore sia gaussiano e che il sistema sia lineare. Quali sono le tue ipotesi sul sistema e sul rumore?
Prenditi il tempo di farlo, però, e leggilo prima.
Ho letto. L'inizio del thread era interessante. Mi sono riempito di popcorn, mi sono seduto su una morbida poltrona e ho preparato carta e penna. Pensavo che avrei preso appunti sulle idee intelligenti e avrei capito ogni dettaglio. Ma poi sono stato rapidamente deluso. Non viene spiegato nulla a parte l'introduzione. Perché si ha bisogno del segnale X? Come fare trading con esso? Dall'intersezione di X e Y o cosa? Come vengono selezionate le strutture W? È un'evasione e un errore? Qual è il senso del mercato di X e W?
Ecco un problema urgente del mio campo. Abbiamo un ricevitore radio. Riceve un segnale utile X con rumore F. Sappiamo in anticipo che lo spettro del segnale è a [f0-b,f0+b]. Il nostro compito è quello di decodificare il segnale X. Tutto questo è simile al problema posto qui di trovare il segnale di controllo X nelle quotazioni di mercato. Il problema del radioricevitore può essere semplificato spostando lo spettro del segnale con un mixer in [0,b] e poi filtrandolo con un filtro passa-basso con frequenza di taglio b. Il risultato è un segnale + rumore nella gamma di frequenza [0,b]. Ecco un problema irrisolto: come separare il segnale dal rumore in questa gamma? Maggiore è il rumore, maggiore è l'errore di decodifica del segnale. Da quanto ho capito, state cercando di trovare il segnale X
- senza conoscere la sua frequenza massima b
- senza conoscere le sue caratteristiche statistiche
- senza fare alcuna ipotesi sulla distribuzione del rumore.
Com'è possibile? E se è possibile, allora brevettiamo un ricevitore radio in cui il segnale è separato dal rumore senza sapere nulla di entrambi. Perché pensate che X sia il segnale di controllo e non il rumore F. Quali sono i vostri criteri per il segnale?