Nuove tendenze nell'analisi tecnica. - pagina 11
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Ho dei dubbi sull'adeguatezza di un tale confronto,
ma sarà comunque molto interessante vedere cosa succede.
Quindi, scusate il ritardo. Questo fine settimana ho messo in atto l'ottimizzazione. Penso che posterò i risultati qui la prossima settimana.
P.s. Ho riscritto metà del codice dell'Expert Advisor. Ne ho riscritto la metà. + Ho aggiunto anche TP e SL.
OK, scusate il ritardo. Questo fine settimana ho inserito alcune ottimizzazioni. Penso che posterò i risultati qui la prossima settimana.
P.s. Ho riscritto metà del codice EA. Ne ho riscritto la metà. + Ho aggiunto TP e SL.
Sì, è come con i designer: se vuoi chiamarlo "orecchio", lo chiami "orecchio"; se vuoi chiamarlo "guancia", lo chiami "guancia".
Ricordo di aver visto un dettaglio nei disegni chiamato "Punto" ..... E non ci si può fare niente, nemmeno il capo progettista ha il diritto di vietare al creatore di dare un nome alla sua creazione.
Qualcosa mi fa dubitare dell'adeguatezza di un tale confronto,
Ma sarà comunque molto interessante vedere cosa succede.
Sto pubblicando la ricerca.
L'approccio con le "frequenze quantiche" è il seguente:
Prendiamo qualsiasi TS, che dà il numero massimo di segnali per entrare nel mercato. Poi determiniamo le frequenze dei trade redditizi e perdenti usando la storia (retrospettivamente) come risultato dell'ottimizzazione. Poi si aggiungono condizioni (filtraggio) all'Expert Advisor: a quali frequenze dovrà fare trading in futuro e a quali no.
Come esempio, abbiamo preso l'Expert Advisor da pagina 8 di questo forum. Ho aggiunto TP e SL all'Expert Advisor + ottimizzato il codice. L'entrata nel mercato è l'incrocio di EMA5 e EMA50. Esci quando l'incrocio è opposto o TP = 800 pips (nel 5° segno) SL = 400 pips (nel 5° segno). Scambia sempre 0,1 lotti su M15.
L'ottimizzazione è stata fatta sul periodo 01 Feb 2011 - 31 Apr 2011.
Test con filtraggio - 1 maggio 2011 - 2 giugno 2011.
Ottimizzazione.
Abbiamo i risultati del segnale in ingresso - l'istogramma con le frequenze in uscita. Linea orizzontale - frequenze, linea verticale - risultati commerciali. Le frequenze possono essere calcolate in base a vari parametri.
Qui sotto c'è un istogramma filtrato da uno dei parametri. Per esempio, possiamo vedere che gli scambi alle frequenze 400х, 441х sono positivi. Abbiamo bisogno di queste frequenze. E dovremmo escludere tutti gli accordi che sono stati eseguiti alle frequenze 257.
Test.
1. test dal 1 maggio 2011 al 2 giugno 2011. Senza filtri.
2. lo stesso periodo. Applicazione del filtro 1.
3. stesso periodo del filtro 2.
4. Filtraggio massimo. Filtrare per 3 parametri contemporaneamente.
Risultato: come risultato del filtraggio, il numero di affari è diminuito dell'80% nel primo caso, del 60% nel secondo caso e del 90% nel terzo. La % di operazioni redditizie è cresciuta di 2 volte. Ci sono voluti 2 giorni per ottenere questi risultati.
La strategia iniziale aveva una media di 3 scambi al giorno. Che non è abbastanza! Cioè, non c'è niente da filtrare! Sul lato buono, ci dovrebbe essere una strategia con 20-30 entrate al giorno.
Test completi in una graffetta.
Anche io raggrupperei tali "quanti" in "punto"). È tutto dal desiderio della gente di apparire come "grandi guru", rinominiamo le barre in quark, mesoni, bosoni a seconda del frame. Lasciamo che tutti siano invidiosi di quanto siamo fighi.
Frequenze quantiche è l'approccio che l'autore di DC2008 ha chiamato. Puoi chiamarlo punteggio, spinta, il metodo della tartaruga verde o roba del genere. Qualsiasi cosa con cui ti senti più a tuo agio.
Frequenze quantiche è l'approccio che l'autore di DC2008 ha chiamato. Puoi chiamarlo punteggio, spinta, il metodo della tartaruga verde o roba del genere. Quello che preferite.
Quindi ti sono state chieste 11 pagine. Come si calcolano queste tartarughe verdi? formula?
Per tutta la mia vita la frequenza è stata determinata dalla formula F=1/t
Dove F è la frequenza in Hertz.
t è il tempo, misurato in secondi.
Come calcolare questa "frequenza quantica". Supponiamo che io abbia un TS che esegue 300 operazioni al giorno.
come calcolare?
Qui sotto c'è un istogramma filtrato per uno dei parametri. Puoi vedere, per esempio, che gli scambi intorno alle frequenze 400x, 441x sono positivi. Abbiamo bisogno di queste frequenze. E dobbiamo escludere gli accordi con 257 frequenze.
serler2, prendere almeno un ordine di grandezza più scambi, aumentando il periodo di prova - diciamo, da un mese a due o tre anni.
Questi risultati non hanno valore in quanto non sono statisticamente rappresentativi. E rimuovete le discrepanze nei grafici.
Non sto dicendo che il concetto di frequenza dovrebbe essere chiarito - altrimenti staremmo ancora parlando di cose mistiche, che ognuno capisce a modo suo.
Ecco gli studi. ................
Risultato: come risultato del filtraggio, il numero di accordi è diminuito dell'80% nel primo caso, del 60% nel secondo caso e del 90% nel terzo. La % degli affari redditizi è cresciuta di 2 volte. Ho impiegato 2 giorni per ottenere questi risultati.
Sergey, grazie mille per la relazione completa.
Sì, difficilmente posso confrontare direttamente due TS che utilizzano diversi metodi di filtraggio (come intendevo inizialmente),
ma questo non diminuisce affatto la potenza di questo metodo. Anche le 16 transazioni sull'OOS lo mostrano ;)
L'unica delusione è l'alta intensità di risorse del processo di ottimizzazione.
Anche i 16 scambi sul CB lo dimostrano ;)
Che cosa vedi? Il fatto che una riduzione del numero di scambi porta alla stabilità del TS sulla storia è chiaro
Ho fatto degli errori nei miei codici un paio di volte, in conseguenza dei quali gli EA hanno scambiato solo in una direzione (solo Buy/Sell), aumentando la redditività.