Nuove tendenze nell'analisi tecnica. - pagina 12
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Il fatto che una riduzione del numero di scambi porti alla stabilità del TS sulla storia è chiaro.
Se volete usare la stessa funzione nello stesso modo della precedente, dovete usare la stessa funzione nello stesso modo della precedente.
Così puoi fare trading con due EA, uno con un errore di solo acquisto, l'altro con un errore di solo vendita. E sarà un graal in totale:)))
Ma non potrei imparare a fare deliberatamente tali errori :))
Così puoi fare trading con due EA, uno con un errore di solo acquisto, l'altro con un errore di solo vendita. E sarà un graal in totale:)))
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Ottimizzazione.
L'input sono i risultati del segnale - l'output è un istogramma con le frequenze. L'asse orizzontale sono le frequenze, l'asse verticale i risultati degli scambi. Le frequenze possono essere calcolate utilizzando diversi parametri.
.....................................Volevi dire " ....... con metodologie diverse"?
O la metodologia è la stessa, ma i parametri sono diversi, cioè i vettori di input?
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E un'altra domanda sull'istogramma:
Si scopre che sul periodo studiato per ottenere l'AFC (3 mesi) il TC ha mostrato un risultato altamente redditizio?
Quanti scambi ci sono stati in tre mesi?
E potresti allegare un'immagine dello spettro di attività per numero di scambi (come DC2008)...
Inoltre non capisco bene quale sia la frequenza di 257 nel caso del crossover. Inoltre, qual è la differenza tra i filtri - filtro1, filtro2...
La frequenza è un tipo di fluttuazione dei prezzi sul mercato. L'oscillazione del prezzo può essere verso l'alto o verso il basso. (quindi filtro 1, filtro 2) Ogni tick la frequenza può cambiare.
Il mio mercato è diviso in 512 frequenze, cioè la frequenza minima di oscillazione è 1 e la massima 512.
La frequenza 257, dall'istogramma di cui sopra, è la frequenza alla quale la maggior parte dei trade della strategia sono perdenti.
Il fatto che la riduzione del numero di accordi porti alla stabilità del TS sulla storia è chiaro.
ZS: Ho fatto degli errori nei miei codici un paio di volte, in conseguenza dei quali l'EA ha scambiato solo in una direzione (solo Buy/Sell) la stessa redditività è aumentata.
Naturalmente, faccio i miei test sulla storia. Le frequenze sono selezionate su un periodo, mentre il trading a determinate frequenze viene eseguito su un altro timeframe. Non c'è nessun adattamento del risultato. I risultati mostrano che il numero di trade perdenti è diminuito! (Cioè, su 98 operazioni, il sistema ha lasciato solo 16 operazioni redditizie)
Durante il test, il trading è sia di acquisto che di vendita. Ci sono periodi in cui l'EA inizia solo a comprare, questo è dovuto al fatto che non ci sono frequenze necessarie per vendere nel mercato.
Vuoi dire ".. .... con metodi diversi"?
O la metodologia è la stessa ma i parametri sono diversi, cioè i vettori di input?
E un'altra domanda sull'istogramma:
Risulta che il TS mostra il risultato fortemente redditizio nel periodo studiato (3 mesi)?
Quanti accordi ci sono stati in tre mesi?
E si potrebbe allegare lo spettro di attività per numero di affari (come in DC2008)...
Tutti uguali, diversi vettori di calcolo della frequenza. Come ho scritto sopra, in un caso stiamo cercando fluttuazioni di frequenza verso l'alto, nell'altro caso stiamo cercando fluttuazioni di frequenza verso il basso. Nel terzo caso li abbiamo entrambi.
Con la stessa strategia ho preso un periodo più lungo per il test. La posterò ora.
Ecco un altro risultato dell'ottimizzazione della stessa strategia. Come raccomandato da Mathemat . Ho preso un periodo più lungo. (Devo dire subito: non ha senso prendere un anno o due o 5 per l'ottimizzazione. Le frequenze cambiano di volta in volta. Quelli redditizi diventano redditizi, quelli redditizi - non redditizi).
Questa volta.
L'ottimizzazione è stata eseguita per il periodo: 1 novembre 2010 - 1 marzo 2011. (4 mesi) Selezionare le frequenze.
Prova con l'applicazione del filtraggio: 1 marzo 2011 - 5 giugno 2011. (3 mesi) Testare le frequenze selezionate sui nuovi dati.
Test senza filtraggio
Con il filtraggio
Su 265 transazioni ne sono rimaste 147. Il valore percentuale delle operazioni redditizie è passato da 24 a 35. (Non è così alto come nel test precedente), ma il risultato è più alto. (probabilmente a causa del lungo periodo di test)
Spettro AFC (fino a 74 frequenze) 512 frequenze non entrano nello schermo orizzontalmente =) . Il rosso sono gli alti, il verde i bassi. Blu - attività.
Nella graffa ci sono le statistiche complete con le transazioni.
Oppure potete prendere un indicatore disponibile pubblicamente senza usare misteriose frequenze quantiche e ottenere questa curva di equilibrio per il periodo 08.08.08 a oggi.
Oppure potete prendere un indicatore disponibile pubblicamente senza usare misteriose frequenze quantiche e ottenere questa curva di equilibrio per il periodo 08.08.08 a oggi.
Cioè la frequenza è semplicemente la differenza di Close su barre vicine?