Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 24
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se solo ci fosse qualcosa per cui litigare. Domande astratte, praticamente inutili per il piccolo speculatore. Lasciate che i proprietari di grandi portafogli o di un accesso rapido alle piattaforme di trading si scervellino. :)
Il punto è che queste operazioni, per ottenere valori statistici (stime), possono essere eseguite sulle serie di dati, che sono adatti a questo scopo. Nel nostro caso, la serie non era adatta, e quindi non ci può essere una stima statistica.
Questa non è un'astrazione, ma un approccio molto reale.
La questione è che queste operazioni, per ottenere valori statistici (stime), possono essere effettuate su serie di dati che sono adatti a questo scopo. Nel nostro caso, la serie non era adatta, quindi non ci può essere una stima statistica.
queste discussioni sono vuote. Che l'autore abbia degli errori o meno non è importante. Per questo motivo dobbiamo procedere dall'obiettivo - come fare profitto sul mercato del kotnkrete in un tempo specifico (anche abbastanza a lungo per rilevare le stime statistiche). E non per calcolare qualcosa di incomprensibile e cercare di metterlo da qualche parte.
Colleghi, fa un po' caldo qui dentro.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Stanno bene. Le cose stanno così e non è un'opzione. L'unica cosa da notare è che due segnali molto simili quando uno è spostato rispetto all'altro (ritardo, spostamento, sfasamento, ... come volete chiamarlo) possono dare correlazione zero. Questo è un problema noto nella pratica DSP, ed è spesso risolto da un semplice overshoot.
Dickens:
Nessun commento ...
Esempio di due grafici con MO zero, varianza uno e correlazione zero. Cioè, la correlazione in questo caso è la somma dei prodotti dei termini BP divisa per la lunghezza del BP. Questi sono i grafici EURUSD e GBPUSD nell'intervallo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
È così che ha ottenuto l'aspettativa matematica delle citazioni? Mi dispiace dirtelo, ma è solo una media di campionamento e non ha niente a che vedere con il MO. E sicuramente una citazione non può avere una media di zero, il 2012 sarebbe arrivato un po' prima :o)
PS:
Questa è la differenza fondamentale tra loro. La statistica non esiste senza un terver ...
Queste discussioni non hanno senso. Che l'autore abbia o meno degli errori non è importante. La ragione è che il nostro obiettivo, cioè come fare profitto su un certo mercato in un certo periodo di tempo (abbastanza lungo da rivelare le valutazioni statistiche), dovrebbe essere considerato. E non per calcolare qualcosa di incomprensibile e cercare di girarlo da qualche parte.
Un modo per usarlo:
Se si trovano due strumenti finanziari altamente correlati, è possibile negoziare il loro "spread", o ciò che è altrimenti noto come paired trading. O ancora più in generale, l'arbitraggio statistico. Si tratta di una strategia molto semplice, basata sull'uso di strumenti finanziari altamente correlati. Nel FOREX non è praticamente applicabile, nei fondi - senza problemi.
Ma anche nel FOREX, è possibile costruire un portafoglio di "major" con coefficienti di peso che cambiano dinamicamente, in modo che il suo patrimonio possa essere previsto...
Questa è una discussione vuota. Che l'autore abbia torto o meno non ha importanza. La ragione è che l'obiettivo è fare un profitto in un certo mercato in un certo momento (anche se è abbastanza lungo per trovare valutazioni statistiche). E non per calcolare qualcosa di incomprensibile e cercare di metterlo da qualche parte.
Un modo per usarlo:
Se si trovano due strumenti finanziari altamente correlati, è possibile negoziare il loro "spread", o ciò che è altrimenti noto come paired trading. O ancora più in generale, l'arbitraggio statistico. Questa è una strategia molto semplice, basata sull'uso di strumenti finanziari altamente correlati. Nel FOREX non è praticamente applicabile, nei fondi - senza problemi.
Ma anche nel FOREX è possibile costruire un portafoglio di "major" con coefficienti di ponderazione che cambiano dinamicamente, in modo che il suo patrimonio possa essere prevedibile...
Ho scambiato sperd sulla mmwb circa 10 anni fa. Una volta era un tema, ma quando molte persone si sono agganciate, questo business è diventato interessante solo per coloro che hanno un vantaggio nei costi di esecuzione e di trading. Questo non è per il piccolo speculatore, a meno che naturalmente non voglia mungere il DC per i ritardi, che è un compito molto ingrato :)
Scambiavo con sperds su MMWB circa 10 anni fa. Una volta era un tema, ma quando molte persone si sono agganciate, questo business è diventato interessante solo per coloro che hanno un vantaggio nei costi di esecuzione e di trading. Questo non è per i piccoli speculatori, a meno che naturalmente non vogliano mungere il DC per i ritardi, che è un compito ingrato :)
Intendo il mercato reale, non i DC. Lo spread trading è un caso speciale di trading di portafoglio. Costruire un tale portafoglio è un compito risolvibile.
Quando si arriva alla pratica, si scopre che tali metodi sono interessanti quando si hanno diversi miliardi di sterline della propria gestione o più di un ordine di grandezza di quella di qualcun altro.
È vero quello che si dice. Le cose stanno così, senza opzioni. È a prova di bomba.
Hanno fatto un puntoqui sui collegamenti.
L'unica cosa da notare è che due segnali molto simili quando si offsetta uno rispetto all'altro (ritardo, offset, spostamento di fase, ... come volete chiamarlo) può dare una correlazione zero. Questo è un problema noto nella pratica DSP, che viene spesso risolto con un semplice overshoot.
È una situazione realistica quando l'autocorrelazione con un piccolo ritardo è zero:
È così che hai ottenuto l'aspettativa matematica delle citazioni? Mi dispiace interrompervi, ma questo è solo un campione medio, niente a che fare con il MO. E sicuramente una citazione non può avere una media di zero, il 2012 sarebbe arrivato un po' prima :o)
Quelli che volevano farlo, hanno capito da tempo che stiamo parlando di stime campionarie.
Media del campione
Varianza del campione