Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 18

Nuovo commento
 
TheVilkas >>:

спрогнозировать его надо прежде всего с того что привести его к стационарному.

Например взять разности, то есть: Разность(2)= Цена(2)-Цена(1).....Разность(100)=Цена(100)-Цена(99),

ну и дальше подбирать соотв. линейную модель прогнозирования

Come potrai usarlo in seguito?
 
begemot61 >>:
Каким образом вы сможете это потом использовать?

Se c'è un punto zero, il cumulante è completamente recuperabile dal destinatario e viceversa.

Se hai una previsione di rendimento affidabile (prezzo della prima differenza), allora fai una previsione di livello

(dove il prezzo raggiunge e dove si gira) è un paio di cose semplici.

 
TheVilkas >>:

Если по поводу темы, то есть по поводу того что делает движения цен нестационарным случ. процессом,

то вначале необходимо определить что такое есть сама нестационарность.

Нестационарность это изменение (не постоянство) математического ожидания и дисперсии

во времени, то есть среднее-дисперсия на M5 полученные по последним, скажем 100 значениям не

равны среднему-дисперсии полученные на том же тайм-фрейме, но сутки тому назад.


Perché un giorno? Il prezzo è abbastanza stazionario all'interno della tendenza o del tempo piatto.
 
Urain >>:

При наличии нулевой точки кумулят полностью востановим из ретурна так же как и наоборот.

Те если вы получили достоверный прогноз ретурна (цен первой разности) то сделать уровневый прогноз

(докуда цена дойдёт и хде развернёться) из него пара пустяков.

Cioè prendendo come riferimento un punto corrente e avendo una previsione di direzione e grandezza. Sembra semplice.

Ma sembra che la previsione debba essere sufficientemente a breve termine.

E l'intervallo della previsione sarà sufficiente a garantire che il risultato sia statisticamente valido e utilizzabile?

In caso contrario, ciò significa che c'è bisogno di cambiare costantemente il riferimento e, di conseguenza, tornare alla non stazionarietà.

 
Andrei01 >>:
А почему именно сутки? Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета.
Sai come identificarli? Cioè, decidere quando passare da un modello comportamentale a un altro
 
begemot61 >>:
А вы знаете как их определить? Т.е. решить когда переходить с одной модели поведения на другую
Questa è un'altra questione che non ha niente a che fare con la stazionarietà/non stazionarietà. Per questo non ha senso discuterne, perché di per sé non ci dà nulla.
 
begemot61 >>:

Т.е. беря за референс некоторую текущую точку и имея прогноз направления и величины. Вроде всё просто.

Но, по-видимому, прогноз должен быть достаточно краткосрочным.

А будет ли диапазон прогноза достаточным, чтобы обеспечить стат достоверность результата и возможность его использования?

Если нет-не означает ли это необходимости постоянного изменения референса и, как следствие, возврата к нестационарности.

Non ho risposte, ma penso che tra l'entrata casuale e l'entrata per previsione il vantaggio statistico sarà per quest'ultima

con qualsiasi affidabilità della previsione (naturalmente più la previsione è affidabile e meglio è).

Anche se la voce di previsione sarà peggiore di quella casuale, può essere semplicemente invertita durante il debug,

L'unica cosa è che non darà nulla se la redditività dell'input casuale sarà uguale a quella prevista, si perderà con il tasso di spread.

 
Andrei01 >>:
Это другой вопрос, не имеющий отношения к обсуждаемой стационарности/нестационарности. Именно поэтому нет смысла о ней особо рассуждать так как это само по себе ничего не даёт.

Per me, la questione della stazionarietà/non stazionarietà è interessante in termini di come usarla.

Quindi, se non è chiaro come definire un trend o un flat, allora l'affermazione "Il prezzo è abbastanza stazionario all'interno di un trend o di un flat" è un po' un gioco da ragazzi.

 
begemot61 >>:

Для меня, вопрос о стационарности/нестационарности интересен с точки зрения того, как это использовать.

Поэтому, если непонятно как определить тренд или флет, то утверждение "Цена вполне даже стационарна в пределах времени тренда или флета" - как-бы не о чём.

Ci sono state molte discussioni sugli indicatori di tendenza e piatti e su come usarli. Potete anche inventare i vostri algoritmi, se ci pensate un po' e non vi impantanate troppo nella scienza come la stazionarietà. Come detto prima cercare la praticità nello scientismo è una pura assurdità, lo scientismo è solo uno stereotipo di pensiero molto limitato per descrivere la realtà originariamente concepita per essere lontana dalla pratica. Per esempio, uno dei principali obiettivi dello scientismo è quello di risparmiare inchiostro nella descrizione dei modelli. In passato, l'inchiostro era costoso e c'era molto tempo per pensare, così la gente pensava a come risparmiarlo e descrivere la realtà in una forma più breve.
 
faa1947 >>:

У Бокса "проинтегрированное" - это разности порядка выше чем один, т.е. разности разностей, пока не получим стационарный процесс. Бокс приводит к стационарному виду, но для исторических данных, а что будет для будущих данных? Будет ли там модель АРПСС иметь те же параметры, что и для исторических данных. Вот что имелось ввиду.

L'ordine dell'autoregressione sarà aumentato dell'ordine della differenza, e quindi i pesi (parametri) precedentemente montati per il processo statistico dato saranno cambiati.

I parametri (pesi) della media mobile non saranno influenzati. Box ha definizioni ed esempi inequivocabili per questo.

E per i dati storici... ti do un indizio:

Differenza(t+1)=Prezzo(t+1)-Prezzo(t), dove t=1,2,......N.

Se previsto Differenza(t+1), Prezzo(t) sappiamo, perché t è l'ultima barra chiusa, allora...

:)

1...111213141516171819202122232425...34
Nuovo commento