Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 25
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timbo, è già stato detto che devi imparare le basi....
Yuri, se non è un segreto, da cosa stai guadagnando veramente, qual è l'inferno del tuo mix di sistema? Non sto chiedendo di rivelare i segreti del sistema, mi interessa la "direzione della strada".
Il metodo della riproduzione scientifica è che chi non crede, se lo desidera, può ricontrollare da solo.
Secondo voi, per prevedere il processo x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1) i modelli AR funzioneranno? Pronto a fare un esperimento dimostrativo, divertiamoci un po' ;)
Impara il tuo fiammifero, timbo - è addomesticato.
Motivato dal messaggio:
Ancora una volta, per coloro che sono particolarmente dotati:
1. dalla BP iniziale si ottiene la BP delle prime differenze
2. Estrapolare la BP delle prime differenze
3. Ricostruire dalla parte estrapolata delle prime differenze la parte estrapolata per la BP iniziale.
Esperimento per il processo x(i) = x(i-1) + e(i), e(i) ~N(0,1).
Piano:
Come prevediamo:
Il corso dell'esperimento:
Non è possibile fare soldi usando questa previsione.
La ragione di questa previsione è l'ACF del processo.
Conclusione: nonostante la stazionarietà delle prime differenze, la serie si è rivelata imprevedibile.
Non sono confuso. Se le prime differenze sono stazionarie, la BP iniziale è prevedibile. Questo è abbastanza ovvio. Se avete un'opinione diversa, allora cercate di dimostrare il contrario. E noi ammireremo i vostri sforzi.
La tua supposizione è sbagliata, questo è stato richiesto per dimostrare.
Per gli increduli il file mathcad è nell'allegato.
Еще раз повторяю для особоодаренных:
1. Из исходного ВР получаем ВР первых разностей
2. Екстраполируем ВР первых разностей
3. Восстанавливаем из экстраполированного участка первых разностей экстраполированный участок для исходного ВР
Non si va da nessuna parte. State confondendo due cose:
Prevedere un processo casuale è possibile solo nel senso di rms, cioè recuperare una "casualità specifica" è semplicemente inutile (lo si ha al punto due). Ma anche prevedere la media di un processo completamente casuale non vi renderà molto romantici. E dopo aver trovato l'errore RMS teorico/pratico - tutto andrà a posto letteralmente e figurativamente. La previsione di una media non sarà ovviamente così "senza speranza" come il mucchio di realizzazioni possibili, che per qualche motivo non è successo, come dimostrato da timbo. Ma non ha alcun valore commerciale.
(L'ho preso in prestito senza permesso, ma spero che a timbo non dispiaccia, sono troppo pigro per fare il mio)
È ancora più inutile applicare un approccio così elaborato al mercato - la semplice ragione è che la distribuzione degli incrementi è completamente diversa e porta a un vettore di traiettoria ancora più grande. Ma se volete davvero, c'è una teoria chiamata "Asymptotic Random Walk Analysis". Questa teoria indaga abbastanza accuratamente le deviazioni dalle condizioni iniziali del processo (scientificamente chiamate "deviazione di traiettoria"), comprese le distribuzioni di incrementi con code pesanti (comprese le "code diverse"). Usato nella teoria del rischio, nelle assicurazioni e altrove.
ADDENDUM :
un po' prima, lea ha mostrato un esempio, e si può vedere che stranamente, ma i primi conteggi del processo non sono così lontani dalla media,
ma comunque - hai bisogno di qualcosa di meglio per il trading.
timbo, con cosa hai disegnato questo grafico, posso avere un link a tale programma?
timbo, чем вы этот график нарисовали, можно ссылку на такую программу?
È da un po' che non vengo qui. Mi sono imbattuto in questo thread. È una discussione interessante.
Prima domanda ai partecipanti: perché la prima differenza di prezzo è stazionaria? Qualcuno ha calcolato i momenti di un tale processo?
La seconda e più importante domanda: perché alcune persone pensano che il processo stazionario sia prevedibile? Anche il rumore bianco è stazionario, ma imprevedibile. Per coloro che non credono, posso provarlo scientificamente. Oppure si può anche fare in questo modo. Immaginate che il rumore bianco sia prevedibile. Allora il rumore nei ricevitori non sarebbe un problema. Prima di ricevere un segnale calibriamo il ricevitore per il rumore esterno e interno e poi al momento di ricevere un segnale cominciamo a sottrarre il rumore estrapolato dal segnale rumoroso per ottenere un segnale chiaro. Vogliamo scrivere insieme una domanda di brevetto? :-)
...
Доказательства я уже привел. Если Ваша ишачья упертость все еще не позволяет удостовериться в том...
Давненько я тут не был. Вот наткнулся на эту ветку. Интересная дискуссия.
Saluti! Bello da vedere.
Prima domanda ai partecipanti: perché la prima differenza di prezzo è stazionaria? Qualcuno ha calcolato i momenti di un tale processo
Per molto tempo, alcuni test di stazionarietà sono stati
Seconda e più importante domanda: perché alcune persone qui pensano che un processo stazionario sia prevedibile? Anche il rumore bianco è stazionario, ma imprevedibile.
Non so chi, è la prima volta che vengo qui da molto tempo, ma è assolutamente giusto - la stazionarietà non rende il processo prevedibile.
Per quelli che non mi credono, posso provarlo scientificamente. Si può anche fare in questo modo. Immaginate che il rumore bianco sia prevedibile. Allora il rumore nei ricevitori non sarebbe un problema. Prima di ricevere un segnale calibriamo il ricevitore per il rumore esterno e interno e poi al momento di ricevere un segnale cominciamo a sottrarre il rumore estrapolato dal segnale rumoroso per ottenere un segnale chiaro. Vogliamo scrivere insieme una domanda di brevetto? :-)
Ho già capito come fare soldi con un processo casuale. :о) Se imposto i parametri della previsione per far sì che l'equilibrio diventi un processo stazionario (sarà comunque un processo casuale) allora potrei guadagnare un po' di soldi (conoscendo i parametri del processo iniziale). Se si risparmia denaro per un drawdown estremo e appena si ottiene il maggior profitto possibile (si può determinare l'RMS del saldo) si lascia semplicemente il mercato e non ci si presenta più).