Valanga - pagina 239

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E_mc2 писал(а) >>


3) Cerca di prendere tre lotti di fila con non più di tre di seguito). Tre lotti di fila significa che uno su 4 è redditizio. Ora fate i conti. Su 4 scambi 1 profitto, che % otterresti? Solo il 25% di profitti)) È molto meno del tuo foglio di calcolo ))))))))))))))


Non ho scritto nulla su un lotto costante in questo contesto.
Leggere attentamente (come direbbe un classico)

 
lasso >>:


Вот выдержка с http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html

Мы, увы, не выиграли ставку четырьмя контрактами, поэтому серия продолжается.
Имеем:
-3
-4
Какая следующая ставка? Очевидно она равна 7.

Откуда вы взяли +2 ??


Sì, hai ragione. Mi sono informato. C'è un aumento rispetto all'ultimo contratto. È un sistema piuttosto aggressivo. Ho scambiato con un accumulo più delicato. Dopo ogni perdita ho aumentato ai contratti successivi in questo modo - dopo 1 perdita ho aggiunto 2 lotti, e così ho aumentato 2 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se ottenevo una perdita ne aggiungevo 3, e poi aggiungevo ancora 3 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se diventavo negativo, aggiungevo 4 lotti, di nuovo fino al profitto, ecc. Ci sono molte di queste varianti.
 
E_mc2 писал(а) >>

4) Sta al tuo TS continuare a perdere o a guadagnare) Al 33% di profitto dei trade Laboucher va a 0. Se il tuo TS non sta dando quel 33%. Fate un altro TS, che darà quel 33%. O pensi che se hai incluso il MM astuto poi la pasta immediatamente fiume che scorre) già scritto più di una volta. Non il TS sotto la MM. E MM sotto il CU. Questo significa che la cosa principale qui è il TC. E sulla base degli indicatori TC ha selezionato MM.

Stop. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Sono qui. >> Ti ho mostrato con delle foto che non è vero. È il 37% e meno.
E due pagine dopo sei di nuovo al tuo.

 
E_mc2 писал(а) >>


Sì, hai ragione. Mi sono informato. C'è un aumento rispetto all'ultimo contratto. È un sistema piuttosto aggressivo. Ho scambiato con un accumulo più delicato. Dopo ogni perdita ho aggiunto ai contratti successivi in questo modo - dopo 1 perdita ho aggiunto 2 lotti, e così ho aggiunto 2 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se ottenevo una perdita ne aggiungevo 3, e poi aggiungevo ancora 3 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se diventavo negativo, aggiungevo 4 lotti, di nuovo fino al profitto, ecc. Ci sono molte di queste varianti.


Devo essere onesto - è molto confuso.
Se non siete molto occupati, per favore, rompete la vostra variazione di LaBoucher sull'esempio della mia serie.
Penso che tutti sarebbero interessati.
 
lasso >>:


Ну, вот. Началось. Я думал Вы действительно готовы отстаивать свою точку зрения.
А Вы начали выворачиваться. Придумывать приспособления под текущую ситуацию. ))

Вы сами озвучили систему, определенные условия (33% и т.д.) и пообещали нам миллионы.
Я все воспроизвел в примере. В итоге минусовой результат.

Хорошо. Используя мою серию и систему Лябушер приведите Вашу версию развития событий.


Cosa c'è da difendere? Se hai più del 33%, avrai un profitto. Non sarà un profitto, sarà uno zero. Il tuo esempio è come quello di Cathal. Dallo spazio. Ho già scritto di qualsiasi TS. Se si analizza la distribuzione, può causare perdite anche se si ha una percentuale di profitto decente di scambi. Ma non può accadere nel forex, questa distribuzione non può essere stabile nel trading reale, altrimenti sarebbe una regolarità. E non esiste nel trading reale. Abbiamo il 33%, è un'uscita zero, se stai lì. E se pensi con la tua testa, sarà ancora meglio. E sei tu che suggerisci un pensiero stupido).

Tu stesso hai annunciato il sistema, certe condizioni (33%, ecc.) e ci hai promesso milioni.
Ho riprodotto tutto nell'esempio. Il risultato è minuscolo.


Questa è una palese bugia. Come direbbe un classicista. Il mio post a pagina 228. Citazione "datemi un TS che dia almeno il 40% di profitto in modo costante".

Prendi il 40% e avrai un bel +. Quindi non siate così dispiaciuti da distorcere sfacciatamente le mie parole. Al 40% nessuna domanda viene fuori nel +. Dovrei dire per amore della verità che ho sottolineato che il profitto sarebbe stato almeno sullo spread più della perdita. Penso che con gli spread di oggi di circa 1 pip non sia così difficile. E poi tutto andrà bene.
 
lexandros писал(а) >>
Il laburista è certamente un argomento divertente... Ma può uccidere il depo molto più velocemente del martin classico. Se non si segue la chiara sequenza profitti/perdite... E c'è almeno un piccolo fallimento. Poi con Laboucher - il lotto comincia a crescere a passi da gigante... E per mantenere un tale ritmo - basta un gigantesco deposito. Anche se il rapporto complessivo profitti/perdite sarà esattamente come dovrebbe essere...

ZS: Mi sono dilettato ai tempi di Laboucher... Non promettente... I rischi sono diverse volte più alti anche rispetto al martin classico.


E posso dissentire non hanno finito 3 pagine già prurito alle mani - la tua serie termina con la vittoria dei rossi e ho il nero
Tu vinci il 36% mentre io perdo il 60% - guarda attentamente le quote di rischio e l'azione, non solo il traguardo
dRisk - differenza al momento per ordine, Profit - profitto al momento per barre rispettivamente.

 
Richie >>:

Удивительный вы человек, Евгений. Поражаюсь вашей удароустойчивости. Раньше ветку пропускал, а сейчас и самому интересно, что тут все обсуждают.

Perché Eugene? Ha tradotto il nome Jon in russo? Logica interessante.
 
lasso >>:

Да бы поберечь Ваши нервы, предлагаю обсудить конкретный вопрос и прокомментировать картинку ниже.
На скрине вполне банальная серия прибыльных/убыточных сделок и результаты применения к этой серии трех стратегий.
Что-то Лябушер не на высоте!
Хотя вроде все условия соблюдены.
Как будем мульёны то рубить? )))

Non riesco ancora a farlo entrare in Excel, in modo che possa contare automaticamente. Capisco che ad ogni passo ho bisogno di ricordare il primo e l'ultimo scambio di perdite non tagliate, ma non ci sono ancora arrivato. Se hai un problema, puoi mandarmi un file? Vi allegherò il generatore di accordi casuali e sperimenterò.

E_mc2 >> Un'altra ragione ...scarsa distribuzione. Gli scambi sono strettamente in meno, dovremmo cercare di rompere tale serie anche con un piccolo +. Non mi addentro nei calcoli, ma intuitivamente capisco questa distribuzione, quando molti trade perdenti di fila e 1-2 successivamente redditizi influenzano negativamente il risultato. In altre parole, se cambiamo la sequenza delle operazioni redditizie, mettendole tra le operazioni perdenti, rompendo la serie di perdite, allora con esattamente la stessa percentuale di operazioni redditizie, il risultato sarà migliore. Anche se questa è la mia ipotesi.

Hehehe, naturalmente... Questo è esattamente il motivo. Non puoi cambiare l'ordine in modo significativo, non importa quanto ci provi. Ti senti come se avessi rotto qualcosa lì, e sei felice. Poi si riprende il trading dopo una pausa e la serie di perdite continua comunque. Qualsiasi cosa tu faccia con lo schema di Bernoulli, non importa come lo strappi, ti ritrovi con lo schema di Bernoulli...

Se non mi sbaglio, c'è un famoso quiz su un governo che regola la fertilità: ogni famiglia ha il diritto di dare alla luce la prima ragazza. Dopo di che non possono. Qual è il rapporto tra bambine e bambini?

La risposta è la stessa, 0,5 : 0,5. Questo è il tentativo di cambiare forzatamente lo schema di Bernoulli "tagliando la serie" - senza successo, ovviamente.

E_mc2 >> Sì, hai ragione. Mi sono informato. C'è un aumento in arrivo dall'ultimo contratto. È una specie di sistema aggressivo. Ho negoziato con un accumulo più morbido. Dopo ogni perdita ho aggiunto ai contratti successivi in questo modo - dopo 1 perdita avevo 2 lotti, e così ho aggiunto 2 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se ottenevo una perdita ne aggiungevo 3, e poi aggiungevo ancora 3 lotti fino ad ottenere il profitto. Dopo il profitto, se diventavo negativo, aggiungevo 4 lotti, di nuovo fino al profitto, ecc. Ci sono molte di queste varianti.
Se non le dispiace, mi mostri un esempio di 30-40 trade con "sequenze sbagliate".

P.S. Il sistema Laboucher, come il Martini classico, è poco adatto alle "sequenze sbagliate", che sono molto comuni. Una MM ideale deve tenerne conto. Non ho ancora incontrato alcun metodo MM statisticamente valido.
 
khorosh >>:

Раз ты с трудом воспринимаешь, что тебе пишут повторяю, что уже писал:

" Что касается маржи, так на данном этапе, когда проверяются только основные принципы работоспособности лавины её учёт не принципиален. Можно взять при тестировании заведомо большой депозит и об экономии маржи не думать. Есть много более важных факторов влияющих на результат, над которыми надо работать в первую очередь.

Советник выложенный rumata1984 и Галиной, является сырым, промежуточным вариантом, служащим для проверки принципа стратегии и нельзя к нему предъявлять требования,

как к законченному продукту. Если успешность стратегии при тестировании подтвердится, в окончательном варианте, я уверен, будет реализована схема с максимальной экономией маржи и ещё многое другое о чём ты даже не догадываешься. "

Io dico che siete milionari)))) Invece di passare semplicemente al netting si aggiungono depositi, si fa trading con un lotto più piccolo perché c'è meno denaro libero a causa del margine, si pagano spread e swap extra)) Voi commercianti di generosità senza precedenti))

 
goldtrader >>:
Джон Катала, а вообще в жизни есть у Вас что-то невозможное?
Praticamente no. Se ti stai chiedendo come mantenere più ordini multidirezionali aperti su una MT5, posso risponderti. Ma pensaci prima. La risposta è molto semplice.
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