Valanga - pagina 103
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QF sull'intervallo 01.01.08 - 01.04.10 è 3,43. max drawdown 6930,87 (30,51%). Nell'intervallo dal 01.01.09 al 01.04.10 il drawdown massimo è di 1738.26. I parametri non sono certo brillanti, ci si deve aspettare una strategia così rischiosa. Ma per coloro che amano il trading rischioso, penso che questo vada bene.
Ora pensateci: nel tester avete trovato (di fatto, regolato) dei parametri che avrebbero potuto avere tali risultati in passato. E questo è il miglior risultato possibile tra quelli montati.
In effetti, l'EF annuale è leggermente superiore a 1, il che significa (per i non addetti ai lavori) che il rischio in qualsiasi momento è uguale al profitto che si prevede di fare in un anno. Se consideriamo che nel trading reale, le cose andranno peggio che nei test (il mercato non ripeterà esattamente il modello durante i test, la società di brokeraggio rosicchierà dal deposito su ogni apertura/chiusura...), l'EF annuale sarà davvero inferiore a 1, forse anche diverse volte.
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Ho scritto un Expert Advisor sul mio ginocchio per testare l'idea stessa di Avalanche puramente per il tester utilizzando l'algoritmo del mio autore, ma con la conversione dei lotti in net-trading. L'essenza del sistema di trading netto non cambia, ma crea solo condizioni favorevoli per Avalanche (risparmio di margine e di spread sulla controchiusura). Quindi anche dopo l'ottimizzazione per lo stesso periodo (dall'inizio del 2008 ad oggi) i risultati sono più che modesti. Non descriverò in dettaglio - tutto può essere visto nell'intestazione del rapporto. Quale raddoppio di deposito l'autore parlava di una settimana? Da dove l'ha preso?
Ancora una volta, vorrei sottolineare che questo è il miglior risultato, che è stato ottenuto ottimizzando la larghezza del canale.
In sostanza, si tratta di un aggiustamento.
1. Che "briciole" per aprire un ordine con un volume di 4 lotti! Se non avete abbastanza deposito per aprire un ordine del volume richiesto, è sciocco aprire "qualsiasi" ordine. Nelle tue condizioni devi chiudere TUTTI gli ordini sul bordo del canale (nel tuo esempio +20). Allora non ci saranno perdite dalla direzione superiore (più precisamente, sono uguali allo spread), la perdita dagli ordini inferiori (4 lotti) sarà uguale all'intera larghezza del canale (40 punti nel tuo esempio), ma il margine di entrambi gli ordini (per volumi di 2 + 4 = 6 lotti) rimarrà nel tuo deposito.
2. La tua perdita sarà 118430 - 117266 = 1164 RUB, cioè l'1% del tuo capitale iniziale.
Confronta la parte introduttiva (1.) in carattere evidenziato e la parte riassuntiva (2.) anch'essa in carattere evidenziato. Riesci a vedere la differenza? Nella prima parte, hai chiuso un trade perdente con 4 lotti, che equivale a 46 672 rubli, comprare senza perdite (gli spread non sono presi in considerazione per comodità), e nella seconda parte del tuo post, che sciocchezza, che 1164 rubli? Capite che ho fissato la mia perdita in 4 lotti, lungo 40 punti? In denaro, sarebbe 1164rub. ? Non complicare le cose, perché stai contorcendo e costruendo una piramide di numeri.
Questo è quello che volevo sentire. E poi che si fa? Si blocca una perdita, si rilascia il margine, ci si asciuga il sudore dalla fronte.... e poi?
I profitti potrebbero essere maggiori, credo per ordini di grandezza. I profitti sono più facili.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
Non c'è nessun errore nei calcoli. Alle vostre condizioni, ci sono 70.000 rubli nel conto prima del rilascio dei collaterali. Così, dopo che le perdite sono state fissate e le garanzie sono state restituite, il deposito non cambia molto. Tu hai stabilito queste condizioni - incolpa te stesso. La prossima volta conta PRIMA di scrivere qualcosa.
Una volta che il margine viene rilasciato, la valanga ricomincia da capo. Avete capito bene le parole "chiudere TUTTI gli ordini"? In caso contrario, leggetelo attentamente. Tutto significa tutto - sia comprare che vendere. Ecco perché non avete ordini, né aperti né pendenti, dopo la restituzione del collaterale. Il grafico è chiaro, hai 117266 rubli sul tuo conto - puoi fare quello che vuoi.
Generalmente, quando EURUSD è alle quotazioni attuali e la leva di 1:500, la perdita alla chiusura dell'ordine inizia a superare il margine restituito quando la larghezza del canale supera i 50 punti. Fino a questo valore il margine restituito supera la perdita fissa - puoi tranquillamente chiudere ordini di qualsiasi dimensione.
Per questo mi hai suggerito di calcolare una larghezza di canale ottimale per ogni simbolo: puoi prendere il 70-80 percento di questa cifra (50 pips) (cioè, 35-40 pips), che sarà una larghezza di canale ottimale e sicura per EURUSD. Nella maggior parte delle condizioni sfavorevoli (molte inversioni, mancanza di deposito per piazzare un ordine, il prezzo si muove in una direzione non necessaria), sarete in grado di uscire da "Avalanche" risparmiando una parte decente del vostro deposito.
Grazie per aver stimolato il generatore di idee.
Non c'è nessun errore nei calcoli. Alle vostre condizioni, ci sono 70.000 rubli nel conto prima del rilascio dei collaterali. Pertanto, dopo che le perdite sono state fissate e la garanzia è stata restituita, il deposito non cambia molto. Tu hai stabilito queste condizioni - incolpa te stesso. La prossima volta contali PRIMA di scrivere qualcosa.
Una volta che il margine viene rilasciato, la valanga ricomincia da capo. Spero che abbiate notato che TUTTI gli ordini sono chiusi, sia in acquisto che in vendita. Così, dopo il ritorno del margine, non avete ordini - né aperti né in sospeso. Il grafico è chiaro, hai 117266 rubli sul tuo conto - fai quello che vuoi.
Generalmente, quando EURUSD è alle quotazioni attuali e la leva di 1:500, la perdita alla chiusura dell'ordine inizia a superare il margine restituito quando la larghezza del canale supera i 50 punti. Fino a questo valore, il deposito rimborsabile è superiore alla perdita fissa, e si può tranquillamente chiudere ordini di qualsiasi volume.
L'acquisto ha chiuso a pareggio, la seduta a 4 lotti ha chiuso in perdita dopo 40p. Ho dato 46.672 rubli al mercato. Cosa c'entra il deposito, sono i miei soldi che ho restituito, dimenticatelo, esso (il deposito) non è un profitto e non è una perdita, e fissare una posizione perdente in 4 lotti attraverso 40p. è una reale riduzione del mio denaro con cui sono entrato nel mercato, di 46 672 rubli. Lo capite? Com'è - "Dopo aver sistemato le perdite e restituito il collaterale il deposito non cambia molto"? Ma sei pazzo? Stai dicendo sciocchezze? Capite che con un lotto di 4, ogni pips passato nella direzione sbagliata, i vostri fondi sono ridotti di 1.166,8 rubli? Il pegno è costante, questi sono i tuoi soldi, sono solo "congelati", e qui i fondi si sciolgono ad ogni punto e quando fissi la posizione, non li vedi più e il tuo deposito sarà 46.672 rubli in meno (con il pegno restituito)!
Il paziente all'inserviente: Posso vivere ancora un po'?
Inserviente: Il dottore ha detto obitorio, quindi obitorio!
Svinozavrlexandros
Se avete una testa come la mia, programmatori, trader, avete molta esperienza, ditemi quanto diminuirà il deposito quando si blocca una posizione perdente con un volume di 4 lotti in 40 pips (escluso lo spread). Quanto perderemo in rubli, per esempio sull'euro/buck?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, a che punto ti è venuta la brillante idea di confrontare il deposito con la perdita?
Fino a questo valore, il deposito rimborsabile è maggiore della perdita fissa - puoi tranquillamente chiudere ordini di qualsiasi volume.
Ecco, potete rilassarvi: siete entrati in una nuova realtà finanziaria, in cui non vi importa delle perdite - purché siano inferiori al deposito.
Al lotto 4 il deposito è di 1079 dollari (con una leva 1:500). E il prezzo di 1 pip è di 40 dollari
È semplice - quando blocchiamo una perdita di -40 pip con il lotto 4. Recuperiamo i nostri 1079 dollari. E perdiamo per sempre 40*40=1600 dollari. (Lo spread non è preso in considerazione).
Calcoli di aritmetica scolastica...
Ma, a quanto pare, il capo avviamento ha avuto qualche altra formazione ... Non è la prima volta che noto che ha seri problemi con l'aritmetica elementare.