Valanga - pagina 254
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Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
E tu confuti i miei post. Prove nello studio, altrimenti stai mentendo. E provate che con lo stesso prezzo di un pip su MT4 e MT5, chiuderete le perdite su MT4 solo da un lato, cioè le perdite saranno minori che su MT5. Queste sono le tue affermazioni senza fondamento. Non ci sono più stronzate. Non puoi provarlo. Quindi stai mentendo.louboucher è molto meno resistente al mercato del martin classico. La distribuzione in serie è fondamentale per un lubrificatore.
Serie di diversi bagni poi un profitto, un altro alce, un altro profitto, e ancora diversi bagni ( comportamento standard del mercato, niente di artificioso).
Martin può stare in piedi, ma se si usa un altro profitto e un alce in più, il coefficiente aumenterà esponenzialmente... Non sono un matematico. Forse Mathemat è in grado di formalizzare questi fatti. Ma è davvero così, dedotto empiricamente.
Quindi il tema del lubusher (almeno in relazione al forex) è ancora meno promettente del martin standard.
Dimostrate altrimenti che è una bugia - è già proverbiale:))) E gli vengono mostrati i suoi stessi post - non li nota... Come se non fossero mai esistiti.
La risposta standard - dimostrare che altrimenti è una bugia, ma non ha intenzione di dimostrare nulla. Le sue affermazioni devono essere accettate come assiomatiche e fuori discussione :)
Era particolarmente divertente quando scriveva delle grandi banche e delle corporazioni... Ho riso a quei post... E ora stai facendo lo standard: non l'ho detto, provalo, altrimenti è una bugia...
O-lo-lo
Mi chiedo se il cognome dell'autore sia per caso Gil...
In secondo luogo, per vedere quanto tempo ci vuole per uscire da un drawdown. Qui, a proposito, c'è un esempio interessante (la probabilità di base del profitto è 0,5 - sì, 0,5, non meno; la prima colonna è il volume, la seconda colonna è il risultato del trade):
Ci sono 69 numeri in questa serie "completata". Rapporto tra redditizio e non redditizio - solo 1 a 2, cioè 33,3% redditizio. La serie è stata completata con successo - ma quanto è grande! La ragione è che c'è stata una diminuzione locale piuttosto forte di numeri redditizi, e non era così eccezionale. Ma durante tutta la serie, non abbiamo avuto una sola possibilità di "completare" la serie. Un altro esempio della stessa sequenza, ancora peggiore (in questi 10.000 scambi è stato un record):
Il lotto massimo è ancora più grande, anche se la serie è un po' più corta. Ci sono 20 trade redditizi e 40 perdenti in questa serie.
La cosa più notevole di queste serie è che per tutto il tempo di questa serie siamo in perdita - e più ci si avvicina alla fine della serie, maggiori sono le perdite e le fluttuazioni dell'equilibrio.
Oleg, queste non sono eccezioni rare. Se prendiamo in considerazione che nei sistemi con martin è necessario fare un sacco di affari - perché la crescita del deposito è piccola per affare (piccolo lotto iniziale!), allora risulta che la statistica di migliaia di affari è facilmente accumulata in un anno o due. E in questa statistica una tale serie schiacciante è inevitabile.
La domanda principale è: cosa fare?
P.S. Non posterò ancora il codice perché ho ancora degli errori. Ma in questa serie non sembrano essere visibili.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Un link a ciò che hai scritto. Altrimenti stai mentendo e non hai scritto nulla.Due guance in MT5 è forte. Questo è ancora più margine che con la compensazione parziale))) Due diversi conti prenderanno margine per ogni lotto aperto a full)))) Posso immaginare quando finiscono i fondi liberi)))
Cioè, apri un trade a 0,1 lotti in un conto, e piazzi un ordine di 0,2 lotti sul lato opposto del canale a 40p nell'altro conto )) Se questo funziona, su un conto ci saranno 0,1 lotti, e sull'altro 0,2 lotti. Naturalmente hanno preso un margine in entrambi i posti. E anche lo spread. Cioè, come per 0,3 lotti. Guardate e vedete. In un conto il lotto 0,1 è una perdita. E 0,2 lotti sono in profitto. Il prezzo è passato a 40 pip dal confine del canale... Il primo lotto sarà di -80 pip. E il secondo lotto dal confine del canale sarà +40 pip.
Calcoliamo. Lotto 0.1 sul primo conto con una perdita di 80 pips = 80 sterline.
Il lotto 0,2 dal confine del canale sarà +40 pip. Sono 80 sterline. Abbiamo un b\code(0144)o.
Lo stesso su un conto.
Aprire 0.1. Abbiamo uno 0,2 in sospeso sul confine. La pausa viene attivata. Il primo lotto ha uno stop loss di 40 pip. Il lotto 0.1 è aperto, il prezzo passa 40 pip. Abbiamo sul primo - 40, sul secondo + 40 pips. Esattamente nello stesso modo in cui noi abbiamo boo.
Differenza. Nel primo caso, l'idiota Catala ha pagato il margine per 0,3 lotti. E anche lo spread è di 0,3 lotti. Nel secondo caso, avete pagato il margine solo per 0,1 lotti. Lo spread è anche per 0,1 lotti. La differenza anche nel primo passo è di tre volte. Il risultato per il deposito è lo stesso b\u)))) Ma non esattamente boo. Hai pagato lo spread per due conti come per 0,3 lotti. Sono 0,2 lotti in più. Quindi, per l'ammontare di quello spread, il depo sarà più piccolo sui due conti. Anche se gli ordini sono chiusi in B/B))). Solo a spese dello spread sarà perso. Voprosy ... quando Opolzny su due conti in MT5 non abbastanza deposito e sarà prugna)
Che idiota.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Beh, cosa fare... Bisogna avere un TS con il 40% di scambi. Sei tu quello che ha calcolato il 33% di profitto nelle transazioni. 33% per un Labouchere, che va a zero. E se si riempie questa serie di trade con il 40% di profitto. Questo non farebbe la differenza? Questo è uno. E due. Il profitto dovrebbe essere almeno un po' più grande della perdita. Nessuno ci fa stare fino alla fine della serie se siamo andati in attivo. È abbastanza possibile che con il 40% di operazioni redditizie e con un profitto superiore alla perdita, saremo in grado di lasciare la serie con profitto o addirittura in O prima che la serie finisca. Nel tuo esempio non è possibile.Non credo che l'abbassamento sarebbe grande. Beh, relativamente grande... Cioè, ogni paio di scambi, facciamo un profitto. E un lotto molto decente. Cioè, non sarà la stessa cosa che se fossimo su un martin classico. Dopo tutto, fisseremo i profitti, e questo dovrebbe ridurre il drawdown...
Mi interessa la domanda sul rapporto tra stop e perdite. È così che cambierà il layout? Se il profitto è maggiore della perdita anche di 1 pip. Significa che alza la % degli affari redditizi. Cioè, questo pip extra sarà con il numero di scambi di diciamo 20. A prendere in 20 pips. Porterà 20 pip. Questo è come un affare extra redditizio. Migliorerà il rapporto profitti/perdite.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Ricevo la stessa cosa. Sto cercando di generare trade in diversi modi, ma non riesco a sbarazzarmi delle serie fallite.
Bernoulli arriva ovunque. :)
Non sto generando con la funzione mclw random, ma sulla base di quotazioni reali, impostando ogni sorta di condizioni di apertura. Chiusura per SL/TP (sono uguali).
Conclusione preliminare: Martin classico e LaBoucher sono estremità diverse della stessa clava chiamata boomerang.
lexandros ha ragione nelle sue conclusioni.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
Non credo che sia corretto dirlo, senza riferimento al TC. Penso che se il TS ha più spesso ragione che torto questo metodo è meglio del classico. Quante ginocchia terrà il martin classico con 2000 dollari di deposito e 0,01 lotti? 12-15? Questo dovrebbe tenere più a lungo. Beh, dovrò scrivere un vero e proprio Expert Advisor. Ancora una volta, la ST stessa è importante in questo metodo (non in quello classico).