Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 4
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Сначала определяемся с SL, расчитываем объем от выбранного SL, затем только думаем о ТР. По моему, только так и нуно.
Forse. Non sono mai passato da SL a TP, ma sempre il contrario. Ho solo pensato perché non farlo in quel modo, così l'ho scritto. Ma tenendo conto che sono inequivocabilmente collegati SL<->TP, ne consegue che si deve costruire la propria strategia non su TP, ma su SL :o) Hmmm, probabilmente ha diritto alla vita, per determinare non dove il prezzo andrà, ma dove non andrà. A proposito, a volte è più facile fare la seconda, specialmente con l'ellittica. :о)
Hmmm, e questa è probabilmente la cosa giusta da fare, per determinare non dove il prezzo andrà, ma dove non andrà.
E se va, devi ammettere il tuo errore e smettere di fare trading... A volte faccio trading di armi in questo modo, dai livelli all'interno, posso piazzare stop molto brevi, che non mi dispiace perdere.
La terrò breve e semplice:
1) Non si possono usare stop fissi nel trading, e non si può calcolare lo SL in funzione del TP, e viceversa. Cioè SL!=const, TP!=const, e TP!=k*SL, dove 0<=k<=N (numeri nat).
2) Quando entriamo, dovremmo già sapere in anticipo a quali prezzi dovremmo chiudere con profitto/perdita, se tutto va secondo le previsioni, altrimenti gli obiettivi cambiano. Quindi gli obiettivi sono dinamici. E non sono legati al prezzo di apertura, quindi TP == 300 pips è fuori questione. I prezzi di chiusura (target) sono i momenti di inversione più probabili, quindi possiamo concludere che il TS ideale sarà un'inversione. Ma dato che non esiste un TP ideale, allora dovremmo in qualche modo calcolare miracolosamente la probabilità che in questo particolare trade raggiungeremo questo particolare obiettivo. Se la probabilità è "buona" - allora entriamo, altrimenti aspettiamo.
3) SL è un segnale per entrare nella direzione opposta (flip). Si può usare martin (se il payoff previsto è alto).
In generale, tutto dipende dal sistema specifico.
Sarò semplice e breve:
.... che il TS ideale sarebbe un colpo di grazia .....
Assolutamente d'accordo che il sistema ideale dovrebbe essere accoppiabile. Mi piacerebbe conoscere le altre due dozzine di proprietà
di un sistema ideale, perché è a questo che dobbiamo tendere.
Assolutamente d'accordo che il sistema ideale dovrebbe essere un colpo di stato. Mi piacerebbe conoscere le altre due dozzine di proprietà
del sistema ideale, perché è a questo che si deve tendere.
In primo luogo, il sistema "perfetto" deve essere redditizio.
Абсолютно согласен, что идеальная система должна быть переворотной. Хотелось бы знать и остальные 2 десятка свойств
идеальной системы, ведь это то, к чему надо стремиться.
Il capitombolo in sezioni casuali è tutt'altro che indicativo di un sistema perfetto.Il sistema ideale è Time Machine (:
e meglio di un rollover può essere solo a volte un rollover, un rollover se la probabilità è maggiore del minimo dato, se non, ma la probabilità è abbastanza alta allora solo Close.
Andiamo! Prendiamolo lentamente...
Cominciamo con l'algoritmizzazione del più semplice TS arbitrario con reinvestimento del capitale f. Ricordiamo che nel nostro caso la frazione di capitale f è definita come un valore relativo e adimensionale di fondi per punto di movimento del prezzo. Supponiamo che al momento iniziale abbiamo un capitale K[0] e come risultato della prima transazione abbiamo guadagnato (perso) dal mercato h[1] punti, dove h può assumere qualsiasi valore naturale, cioè h può essere uguale a 5 punti (e abbiamo vinto la tangente) o -51 punti e abbiamo perso (restituito al mercato) 51 punti. Allora il guadagno monetario del nostro capitale come risultato della prima transazione sarà determinato da K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], può essere sia guadagno che perdita di capitale, tutto è determinato dal segno prima di h[1] e dal suo valore assoluto. Per la seconda transazione l'espressione è simile a quella già scritta: K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Vi ricordo che la frazione f del capitale coinvolto nel trading è fissa. In generale, dopo i transazioni la dimensione del nostro deposito sarà determinata da K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considerando che abbiamo già un'espressione per K[i-1] possiamo sostituirla nell'ultima formula e ottenere K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). Proseguendo lungo la catena otteniamo:
Abbiamo l'espressione che mostra il valore relativo dell'incremento del nostro deposito K[n] al suo valore iniziale K[n] attraverso n transazioni per un TS arbitrario che è determinato dal valore delle sue tangenti h[i]. Il simbolo P sta per il prodotto delle parentesi l'una per l'altra. Questo è tutto per ora. Il punto è che non possiamo andare oltre con l'espressione per la crescita dei depositi presentata in questa forma. Ma possiamo provare un trucco, in particolare, ricordare il fatto che i valori delle tangenti punti h[i] sono interi, e nel caso di un gran numero di transazioni possiamo sempre trovare gruppi di tangenti con lo stesso numero di punti in ogni tangente. Raggruppa quindi i termini del prodotto in un "prodotto di pile di interesse" e approfitta del fatto che riordinando i termini del prodotto, il prodotto non cambia.
Continuerò più tardi...
Fin qui, tutto chiaro. Sospetto che gli esponenti e qualcosa come una distribuzione puntiforme discreta di tangenti usciranno presto.