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I contesti risultanti di un algoritmo possono essere diversi? In altre parole, il contesto è identico al suo algoritmo di selezione? Sembra che nella sua interpretazione, sì, lo sia. Nella mia non lo è. Ma possiamo provare a classificarli identificando un numero limitato di tipi di contesto. In questo paradigma è facile trovare dei controargomenti ai suoi argomenti.
Nella sua interpretazione, questa scelta è una questione di gusto. Nel mio, dovrebbe essere dettato dal tipo di contesto.
Se avete un algoritmo diverso per ogni contesto, allora il compito è impostato in modo errato. Sopra ho dato la mia definizione di contesto. Ne consegue che c'è un solo algoritmo che forma l'intero spazio delle fasi, che a sua volta è determinato dalla parametrizzazione del mercato. Questo algoritmo non è una conseguenza della mia o della vostra idea di contesto, ma un'indicazione (se volete - diretta) di tutti i punti della storia, in cui le decisioni di trading dovrebbero essere prese. Cioè, è il principio del più grande (dal punto di vista del creatore del TS) profitto che regna qui. Questi punti sono visualizzati nello spazio delle fasi. Se vengono raggruppati, allora otteniamo delle aree di contesto - tipi di contesto. Non si sa in anticipo quanti saranno. Quindi la sua impressione, per quanto ne so, è un po' sbagliata.
Il parametro di stato è quello che determina il tipo di contesto (o piuttosto dovrebbe essere determinato dall'insieme dei valori del parametro di stato). E il partizionamento a zig-zag risulta in entrambi i contesti di ripartizione e di rottura.
Vede, lei ha inventato i suoi contesti basati sulle sue nozioni di strategia di trading. E mi sono venuti in mente altri lunghi e corti. E allora? Dov'è la guida all'azione del robot qui? A Karaganda. E se tu indicassi i punti del WP dove il cambiamento della sua direzione è confermato, e poi i valori dell'insieme dei tuoi parametri fossero visualizzati nello spazio delle fasi, allora vedresti immediatamente dalla distribuzione di quei punti se la coppia (punti di decisione di trading - parametrizzazione delle condizioni di mercato) sta funzionando o no. Cioè, se evidenzia le aree di contesto ricercate o se questi punti sono uniformemente dispersi nello spazio di fase.
Ecco la conclusione sul fitting del parametro WP è completamente poco chiaro, da dove viene la necessità del fitting nella mia logica? Dopo aver identificato il tipo di contesto, scelgo semplicemente la strategia appropriata.
Da questo paragrafo qui.
Quindicostruirai una base storica di contesti basata su uno dei parametri di stato? Ma in questo caso lo si sacrifica, dovrà essere escluso dall'analisi. E la scelta sarà più o meno orientata non all'obiettivo finale (massimo beneficio con minimo rischio), ma all'ottimizzazione di questo parametro di contesto determinante.
Dato che non avevo in mente né "costruire una base storica di contesti" né "ottimizzare questo parametro di impostazione del contesto", ho supposto che fosse ispirato dalle vostre idee su ciò che si dovrebbe fare. Se è sbagliato, va bene. Spero di essere stato abbastanza chiaro sopra in modo che tali interpretazioni non sorgano.
vertici ZZ non possono essere segnali
Un segnale, nella mia definizione, è un momento per prendere una decisione. Ecco perché il momento della fissazione di un top in una GZ può essere un segnale, ma il top stesso non può esserlo, perché è sempre determinato con un ritardo.
Chiarimento: non quei gruppi. Il mercato non è guidato dagli ellioti o dai demolitori.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!))) L'affinamento della terminologia continua? Buggahaha!!!)) Povero Reshetov... // non andiamo sul personale, ok?
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Da quello che ho rivisto/letto/capito (elencati in ordine decrescente di portata)))). Più tardi, quando l'avrò capito. In questo momento quello che c'è in superficie:
Una ripartizione per contesto sarebbe generalmente in base ai modelli di trading attuali. Ma il punto è questo. Sono arrivato a una ripartizione per micro-contesti, che dovrebbe essere a) una base comune, un mattone per identificare/analizzare/prevedere tutto il resto, e quindi b) contenere sufficienti informazioni di mercato per farlo, e c) essere basato su un processo relativamente stabilito (quasi-stazionario).
La volatilità è la più adatta a questi scopi - a) il mattone è abbastanza generico (niente è perso) e abbastanza superficiale da non volare via nell'eternità; b) c'è abbastanza informazione, incluso il tasso di cambiamento del prezzo... c) il processo è ben collaudato per gli strumenti liquidi e abbastanza adatto per la legatura.
Uso il mio calibratore (variante di MasterSlave in Kodobase) per segnare i valori di picco della volatilità per i microcampioni (circa 5 barre t-f convenzionali). Sono i separatori dei nuovi telai/barre. Cercherò di mostrare il tutto graficamente, sotto forma di candele per renderlo più chiaro. (Non l'ho fatto per me stesso, così come unire le serie in un file, ma sarà necessario per la discussione). Certo, si può trovare illogicità nel fatto che la volatilità viene analizzata su un campione fisso, ma a) qualcosa deve essere preso come curriculum, e b) forse dovremmo rendere il campione fluttuante. La soglia è comunque fluttuante. In breve, le incongruenze iniziali possono essere trovate. (In qualsiasi cosa.) Ma bisogna, ripeto, prendere qualcosa come base...
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Zigzag, d'altra parte... Bene... Lo zigzag stesso è solo una marcatura. Potrebbe essere basato su qualsiasi cosa. Puoi segnarlo con quello che sto usando io. La soglia classica in testa non va bene per niente - la soglia è rigida e deve essere legata alla stessa volatilità, ma a un livello più alto, ovviamente. A proposito, ecco la soglia con soglia dura e ATR fluttuante. La soglia stessa (senza il moltiplicatore) è nella sottofinestra di informazione. In linea di principio, potete usare anche questa variante. Riflette abbastanza adeguatamente le fluttuazioni nel contesto attuale. Ma la volatilità normalizzata è ancora meglio.)))
Chiarimento: non quei gruppi. Il mercato non è mosso dagli ellioti o dai demolitori.
Sì, lo fanno. Dipende davvero di quale mercato stiamo parlando e quanto si muovono e in quale orizzonte temporale. Ovviamente, è sciocco dire che i demolitori dominano sulle tendenze a lungo termine. Ma micro-tendenze e micro-contesti possono essere creati anche su FX. È inutile discutere su chi governa dove - bisogna cercare di formalizzare e testare.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
Non ho sostituito nulla. Potrete scegliere il posto del vostro osservatore solo quando sarà stabile, cioè quando sarà registrato. Il prezzo sarà già sceso dell'importo che vorresti avere in tasca.
Non sono affatto contrario a un tale schema, ma non può funzionare senza una previsione efficace della prossima posizione di seduta.
A proposito di folla.
Ecco un'immagine su cui riflettere:
Sarebbe bene firmare quello che c'è su assisi e ordinanze. Altrimenti risulta essere un quadrato di Malevich.
L'asse delle ascisse mostra i numeri degli intervalli in cui sono caduti i valori. Sull'asse delle ordinate - i valori delle frequenze dei colpi divisi sulla quantità di elementi dei campioni.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
D'accordo. Ma poi determinerei l'entità di quel prezzo non percepito nella mia tasca. Potrebbe essere relativamente piccolo? E vale la pena trascurarlo.
Questo è anche quello che pensa un commerciante con un grande orizzonte. Non è di questo che stiamo parlando?
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E se abbiamo insegnato all'osservatore a non girare la testa - il prossimo punto in lontananza è dove sta guardando.
Si può introdurre un altro contesto - dal punto di vista del cane timido. Questo contesto, se impostato correttamente, darà una stima del probabile giro.
Allora il nostro contesto di "non acquisto" è formato dall'incoerenza di questi "osservatori".
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
In termini di sostenibilità, sì, sono d'accordo. Ma anche la prevedibilità è importante per noi, e qui è esattamente il contrario, più gradi di libertà ci sono, più il comportamento del sistema assomiglia a quello casuale. Da qui l'ipotesi che il "nostro" optimum sia più vicino al caso di m piccolo.
Ci sono molte opzioni
.Tutto dipende dalla sanzione che stiamo seguendo.
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.È un approccio curioso. L'interpretazione puramente speculativa di ciò che avviene nel mercato è un po' dubbia. Tuttavia, come ogni formalismo non deve corrispondere letteralmente alla realtà, l'importante è il risultato. Inoltre, non ho ancora familiarizzato con la discussione sul link spider.
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.Non mi piace ZZ, perché i momenti di registrazione del segnale su di esso sono abbastanza lontani dagli "ingressi ideali
".Questo non è del tutto vero, già lo schema ZZ junior-senior rende possibili (tra gli altri) degli ingressi che sono molto vicini all'ideale. Tuttavia, non ho ancora detto da nessuna parte in questo thread che ho deciso uno schema di partizionamento.
Il tuo sogno di Ultimate Partitioning lo condivido pienamente :). E non avete provato a costruire proprio questa congiunzione di N mashes? Sarebbe estremamente curioso vedere una foto.
Se avete il vostro proprio algoritmo per la sua marcatura per ogni contesto, allora il vostro compito non è corretto.
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.Se avete deciso che potete rilevare un'inversione di WP solo al "momento del fissaggio superiore", così avete cancellato tutta l'idea del contesto
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.Hai intenzione di contestarlo?
È abbastanza chiaro in termini generali. Non risponderò più in dettaglio - c'è il rischio di riempire tutto il ramo con la nostra discussione :). Ho lasciato solo due evidenti inesattezze secondo me a cui rispondere:
1. Esattamente il contrario - un algoritmo per selezionare diversi contesti. Solo che sto parlando di estrazione nella storia. E in tempo reale, penso che sia possibile riconoscere solo il contesto attuale.
2. No. Il contesto non deve essere ridotto a una sola transazione, ce ne possono essere diverse all'interno dello stesso contesto. Bene e sopra in questo post ho già ricordato lo schema ZZ senior-senior.
3. no non lo farò, non si può dire "sì" o "no" qui, bisogna mettersi d'accordo su concetti lunghi e difficili :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
E in relazione a cosa? Media del reparto, sventolio del periodo K o periodo M?
mediato su Volum, o su n bar...?
---- un milione di domande.
Dov'è la risposta?
Come si misura - ciclicamente per scoprirlo.