Spread trading in Meta Trader - pagina 121

 
rid писал(а) >>
Il rapporto delle dimensioni delle posizioni è stato calcolato come 3 : 0.03, ma non sono del tutto sicuro della correttezza di un tale calcolo.
Se qualcuno è interessato a questa situazione, - per favore date la vostra opinione sulle dimensioni di queste posizioni
(Vi ricordo che solo i "lotti" interi possono essere messi su azioni di Broco)


Forse l'indice "non sa" che ROSN è quotato in rubli e BRN in USD?

 
Beh, il mio script calcola 1:100, non 1:10
Il mio script calcola assolutamente tutti i miei passaggi d'olio come 100:1.
Questo è ovviamente un calcolo errato.
 
goldtrader >>:


Возможно индюк "не знает" что ROSN котируется в рублях, а BRN в USD?


Sì, proprio così! Quindi, se non è troppo disturbo - qualcuno calcoli correttamente questo colpo...
Prima che sia troppo tardi...
 
rid писал(а) >>

Sì, certo! Quindi, se non è troppo difficile, qualcuno calcoli correttamente questo colpo...
Prima che sia troppo tardi...

Ho lavorato con il calcolatore, ho preso in considerazione il valore dei pip e la volatilità media su un mese e una settimana e risulta circa 1:395. Non so quanto sia preciso, ma lo calcolo per me stesso più uno script di lot2
 
Grazie.
In altre parole, approssimativamente BRN ^ ROSN = 0,1 ^ 40
È ancora un po' basso per una rossazione, secondo me...
0,1 : 1000 sarebbe più vicino alla verità.
 
hippy писал(а) >>

Mi sono seduto con la calcolatrice, ho considerato il valore di pip e la volatilità media del mese, settimana e risulta circa 1:395. Non so quanto sia preciso, ma lo calcolo per me più un lotto di script2


Ho sbagliato.

 
rid писал(а) >>
Grazie.
In altre parole, approssimativamente BRN ^ ROSN = 0,1 ^ 40
È ancora un po' basso per una rossazione, se me lo chiedete.
0,1 : 1000 sarebbe più vicino alla verità.


ricalcolato circa 1:1800
 
hippy писал(а) >>

ricalcolato circa 1:1800

ricalcolato di nuovo e una sorta di lotto astronomico risulta 0.01^100.ma ora sembra giusto sulla demo aperta guardare
 
Possiamo chiudere ora. Le linee di prezzo sono convergenti. E il delta dello spread si sta abbassando...

 
rid писал(а) >>
Possiamo chiudere ora. Le linee di prezzo sono convergenti.



Fondamentalmente ci sono profitti, ma cerco di puntare a 30-60 minuti e uso 5 per una migliore entrata/uscita