Spread trading in Meta Trader - pagina 125

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timbo >>:


Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.

Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.

L'ho capito - lo sta costruendo 1:2 (approssimativamente, per quanto ho capito questo rapporto "galleggia" un po'): 1 FDAX e 2 FESX (guarda la sezione 6.2, ha calcolato il rapporto di unità di diffusione lì)
solo che non è ancora chiaro perché ha finito con il rapporto di lotto 1:5
---
Sì, è un argomento difficile in questi spreads... le informazioni sono per lo più in inglese
e ovunque a diversi livelli di discussione - da qualche parte un approccio molto serio, e da qualche parte amatoriale
---
Ok, leggerò di più, forse avrà più senso

 
rid писал(а) >>
Informazioni per la riflessione.
ZNM0 + ZBM0
 Un'inversione al rialzo di questa linea di spread ( vedi indicatore inferiore) corrisponderebbe al grafico della tendenza stagionale di marzo per questi titoli tedeschi.




Voleva dire "su queste obbligazioni americane"?
 
knt-kmrd >>:

а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5

Suppongo che questo sia perché il prezzo del contratto differisce di un fattore 2,5. Cioè, scambia 1:2 in denaro, ma in lotti ottiene 1:5. Dovrò indagare in dettaglio.

La cosa principale che sto dicendo è che la dimensione del lotto segue automaticamente dal metodo di creazione dello spread. Ci possono essere un milione di modi per costruire il processo di diffusione. Non c'è un modo giusto assoluto. Ma se l'avete già costruito in qualche modo, allora il problema della dimensione del lotto non dovrebbe sorgere per voi. Tutte le domande e la confusione sulla dimensione del lotto in questo thread è un tentativo di capovolgere il processo, perché tutti sembrano già avere il processo, ma non è chiaro con quanto lotto scambiarlo. Il calcolo dei lotti con formule "ingannevoli" porta al fatto che lo spread è convergente e ci dovrebbe essere un profitto, ma in realtà c'è una perdita. Manipolando la dimensione del lotto si cambia il processo di spread, cioè si pensa di negoziare questa curva, ma in realtà si sta negoziando qualcos'altro a causa del lotto sbagliato.

 
nailkin53 >>:


Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?

Sì, certo...

 
hippy >>:


большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо


Sì, quel famoso sito https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ è proprio specializzato in informazioni stagionali.
Purtroppo. - (con poche eccezioni) tutte le informazioni rilevanti sono date solo agli abbonati paganti.
Per i giornali tedeschi non ho nulla. Fate una ricerca. Se ne trovate, per favore portateli qui.
Ci sono alcune informazioni liberamente disponibili su vari siti web.
Per esempio, ecco alcuni grafici datati (l'anno scorso) delle tendenze delle valute.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
 
Osservazione interessante:
(Ho preso i coefficienti come 1:80)

 
privet
ne potrebbe dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>

extern double Lots=10;
extern int TralUp=11;
extern int EnterFiltr=6;
extern int InHistory=5;
extern double SL=0;
int StopLev;
int Tral;
double MA, MAP;
double Hich, Loch;
int i, CurTot, StopTot;

int OpenOrders()
{
Hich=High[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point;
Loch=Low[Lowest(Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
return(0);
}

int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
Tral=StopLev+TralUp;
CurTot=0;
StopTot=0;
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)||(OrderType()==OP_SELL))
{
CurTot++;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
if ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Ask<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket())}
}
if ((CurTot==0)&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0);
}

zaraneye sapasibo!
 
uz_trader >>:
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!

Nessun problema!
Invece di linee 

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
Scrivilo così:
( in parametri esterni aggiungere extern int TP=250; )

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,Hich+TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,Loch-TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
In futuro, si prega di non porre tali domande qui, ma nel ramo speciale https://www.mql5.com/ru/forum/111497
 
Caro

Leonid533 ha postato gli indicatori di differenza di valuta (Common_Mod) e di spread (SpreadCharts), che sono sul tuo e sui suoi screenshot, in libero accesso (in questo caso sul forum B.). Nei tuoi screenshot entrambi gli indicatori sono leggermente aggiornati, il primo con un'area ombreggiata, il secondo con il calcolo del lotto. C'è un modo per ottenerli? Per favore. :)
 
Il tacchino per il calcolo del lotto è accessibile all'indirizzo http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700
"Leprecon Review #4 (marzo 2010) - articolo Quasi-arbitraggio in mt4
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