La nostra Masha!
La vicinanza alla serie non è necessaria. La curva può essere qualsiasi cosa, basta che dia segnali sulla transizione della derivata attraverso 0.
Lo smussamento non eliminerà i falsi segnali - a causa del ritardo, ne appariranno di nuovi che prima erano buoni.
Si può semplicemente limitare il numero di entrate(posizioni aperte) ed entrare solo alla tendenza [più] globale.
Non ci sono abbastanza frecce disegnate :)
E se si tiene conto di tutti i segnali con i loro prezzi di attivazione, la perdita è maggiore del profitto.
Filtrare i falsi segnali è un super compito, imho.
L'unica soluzione è un prezzo di ritardo (periodo МА più lungo), ma non è l'opzione migliore.
Vorrei capire quali sono i segni che permettono di capire se un indicatore è un ondulatore o no.
Pp. 2 e 3 sono discutibili, ovviamente.
2. ci saranno ancora falsi segnali (l'immagine può mostrare un flat molto più stretto con le sue intrinseche code spesse sui ritorni). Di conseguenza, il requisito della scorrevolezza significa almeno un certo ritardo - per esempio l'ingresso solo da barre formate. Queste code spesse sono un'imboscata, che il forex spesso crea: il modello su barre completate ci dà un segnale di entrata, ma troppo tardi, perché l'ultima barra è già andata troppo lontano durante la sua formazione. Questo è in realtà un doppio profitto perso - sia in entrata che in uscita. Nel caso di una piccola ampiezza del segmento di mouve stesso, potremmo anche perdere sulla posizione - nonostante il fatto che la curva di mouve è stata localizzata "correttamente" e dovrebbe sembrare portare ad un profitto. Beh, sappiamo tutti più o meno cos'è un appartamento.
3. la nostra curva tagliata non avrà un aspetto monotono a causa del ritardo mortale, poiché non sarà "incollata" insieme dalle sezioni di muve. Molto probabilmente apparirà come una curva con rare e forti sezioni in salita (sulle tendenze) e molto più frequenti sezioni in discesa poco profonde (sulle pianure) - con m.o.s. dell'ordine di zero.
Forse la scorrevolezza dovrebbe essere abbandonata? O forse è meglio mantenere la scorrevolezza, ma permettere la sovracorrezione? No, no, non una sbirciata nel futuro, ma esattamente e solo un ridisegno.
E infine, già al punto 1. Non sono sicuro che la vicinanza alla curva BP debba essere un requisito. Per esempio, l'introduzione della differenziazione rende il ritardo di fase più piccolo, ma porta a piccoli picchi vicino agli estremi del grafico (come LRMA). Ed è un bel mashup liscio, dopo tutto!
P.S. Mi è appena venuto in mente di ridisegnare gli indikatori. I sistemi basati sul ridisegno degli indicatori che non guardano al futuro possono essere testati. Invece di calcolare tutti gli indicatori storici in anticipo, facciamo i calcoli "al volo", al momento di un'operazione di trading nell'Expert Advisor. Lasciateli ridisegnare dopo, al diavolo. I risultati dei test corrisponderanno comunque alla realtà.
La vicinanza alla serie non è necessaria. La curva può essere qualsiasi cosa, basta che dia segnali sulla transizione della derivata attraverso 0.
Non è una questione di principio. Se si può assicurare la vicinanza, sembra meglio farlo - il quadro sarà più chiaro.
La scorrevolezza non può escludere i falsi segnali - a causa del ritardo ne appariranno di nuovi che prima erano buoni.
Ma la scorrevolezza ci permetterà in futuro di utilizzare un mapper standard per risolvere il problema. Nel caso di funzioni non lisce diventa così complicato, che non so come risolvere tali problemi. Pertanto, non c'è scelta - solo liscio!
Possiamo semplicemente limitare il numero di entrate (posizioni aperte) ed entrare solo sulla tendenza [più] globale.
Non è principale - se vuoi puoi andare a una lisciatura più forte che risolve il problema che hai menzionato.
goldtrader 19.01.2009 13:31.
È un super compito filtrare i falsi segnali, imho.
Questo compito è una priorità assoluta per la nostra EA. Che sia risolto! Altrimenti non ci sarebbe bisogno di tutto questo trambusto.
2) I falsi segnali saranno comunque presenti (l'immagine può mostrare un piatto molto più solido con code spesse inerenti). Di conseguenza, il requisito della scorrevolezza significa almeno un certo ritardo - per esempio, l'ingresso solo da barre formate.
Forse la scorrevolezza dovrebbe essere rifiutata? O forse è meglio mantenere la scorrevolezza ma permettere l'overdrawing? No, no, non una sbirciata nel futuro, ma esattamente e solo un ridisegno.
Matematicamente, posso dimostrare rigorosamente che dal punto di vista del TS concreto non c'è differenza, se funzionerà con l'indicatore di re-rating o con quello di lagging (a parità di altre condizioni). Pertanto, possiamo parlare di rialzi/ritardi solo se supponiamo la loro stretta connessione. Parliamo di "overrift/lag" in termini di FZ, cioè in ritardo, è più accademico e corretto dal punto di vista del buon senso. Più avanti nel tuo post ci sono variazioni sullo stesso argomento.
Formuliamo i requisiti di base che una tale curva liscia deve soddisfare:
1. vicinanza al BP originale. Questo è comprensibile - non dovremmo disegnare il MA sulla luna.
2. Levigatezza. Non deve produrre "falsi segnali".
Sulla paternità dell'idea, sono disposto a discutere. Molto probabilmente questa idea è vecchia quanto il MA. :))
E in generale l'argomento è interessante per me - sono impegnato in esso. Naturalmente, non tutto è così bello come nel tuo disegno. Mancano chiaramente molte frecce.
Ora in ordine:
- Il segnale di apertura/inversione dovrebbe essere in pratica un'inflessione della MA. L'uguaglianza della derivata a zero darà un "ripiano" dopo il quale la MA può muoversi nella stessa direzione.
- Il requisito principale del punto 1 sarà sempre in conflitto con il punto 2.
- Per rendere МА vicino all'ideale, dovrebbe essere adattivo.
Finora credo che un tale sistema non darà profitto senza un MM aggressivo.
Questo è il compito prioritario per la nostra Masha. Lasciate che sia lei a decidere! Altrimenti non c'è bisogno di tutto questo trambusto.
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Conosciamo tutti gli svantaggi delle medie mobili - il ritardo e/o l'eccesso di disegno sul lato destro del quoziente. L'essenza di questo fenomeno è una fondamentale incapacità di vedere nel futuro, e la natura farà di tutto per impedirle di infrangere le sue leggi fondamentali. Questo non vuol dire che non possiamo prevedere il futuro, ma un'analisi delle serie temporali (TSA) può rivelare modelli nascosti e sfruttarli con successo in un modo o nell'altro. Sfortunatamente, l'uso di algoritmi comuni per la creazione di prezzi medi mobili non porta a TS redditizi sulla loro base. Ora supponiamo che ci sia un algoritmo naturale per МА, che è il migliore (redditizio) per un trader. Cerchiamo di costruirlo a partire da considerazioni generali.
Supponiamo di avere BP iniziale (serie Open H1, la figura mostra verde) e un muving che leviga questo kotir (blu) e dai segnali da cui il nostro EA apre/chiude le posizioni (frecce). Si noti che entreremo nel mercato immediatamente dopo l'uscita e sempre nella direzione opposta (vedi fig.), il segnale per aprire una posizione sarà uguale alla derivata zero della nostra MA "ideale" (il luogo delle sue rotture).
Formuliamo i requisiti di base che una tale curva liscia dovrebbe soddisfare:
1. vicinanza al BP iniziale. È chiaro - non dovremmo disegnare il MA sulla luna.
2. Levigatezza. Non deve produrre "falsi segnali".
3. La curva di equità, che sarà composta da spezzoni della BP iniziale (da freccia a freccia), dovrebbe essere crescente.
Se questo è tutto, possiamo cominciare a costruire un funzionale, la cui minimizzazione permetterà di ottenere un filtro digitale passa-basso ricorsivo ottimale in termini di velocità di crescita dell'equilibrio sul conto, per TS che lavora sui suoi segnali.
Si accettano suggerimenti/aggiunte!
P.S. L'idea appartiene a me e Korey. Il contorno qui.