La nostra Masha! - pagina 7
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Il trucco è che ogni super-duper può essere abbinato a una controparte vicina di SMA o EMA...
Ne vale la pena allora?
Pensare, fare, uccidere un sacco di tempo e fatica - e finire con un EMA 4 - "macchina miracolosa"))
Bene una MA che andrà avanti al mercato e prevedere - come fare? .....))))
Costruisci una macchina del tempo e vola nel futuro. Torna al nostro tempo con citazioni dal futuro per circa 10 anni in anticipo)), e poi puoi usare questi dati per disegnare un "MA che va prima".
Altre opzioni?...))))
Questo è un po' imbarazzante, ma devo segnalare che su EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 è completamente uguale a MA 50 Smoothed Close.
E se consideriamo anche che il misterioso SMMA è algoritmicamente identico all' EMA, otteniamo un'altra super proprietà dell'EMA, profeticamente espressa da Neutron come desiderio nel primo post del thread. Cavolo, che grande cosa è questo lisciatura esponenziale dopo tutto!
Costruisci una macchina del tempo e vola nel futuro. Tornare ai nostri tempi con citazioni dal futuro con circa 10 anni di anticipo)) e poi si può disegnare un "MA che va avanti" sulla base di quei dati.
Questa opzione non funziona.
La questione è che quando si inizia a fare trading con 10 lotti standard, si inizia ad avere un effetto piccolo, ma finito sul mercato. Inoltre, questa influenza è caratterizzata dalla comulatività, cioè, si accumula nel tempo e già nella seconda settimana di trading, capirete che le quotazioni dal futuro non corrispondono alla realtà attuale, cioè, c'è una vera divisione dei mondi in un "reale" - che osserviamo, e "alternativo" - che era (l'avete visto voi stessi) ed è ora, ma "là". Il tuo splendido commercio si bloccherà prima ancora di essersi svolto!
Il trucco è che ogni swing super-due può essere abbinato a una controparte SMA o EMA vicina, solo con un periodo più piccolo. Per esempio, Jurik con un periodo di 10 e una fase di +100 è quasi identico a EMA4 o SMA5. Sì, Jurik è più scorrevole - ma questa scorrevolezza non darà un profitto drammaticamente più alto. Per fare un MA veramente diverso, è necessario fare un MA che vada avanti al mercato - cioè che lo predica. Allora sì, non troveremo un analogo tra le AM esistenti. Tutti conosciuto a noi МАшекшек andare dietro il mercato come considerare i dati dal passato (storia), e non dal futuro e variando il periodo di MAHs, si può sempre più o meno misura uno a altro - la differenza non sarà sostanziale (l'impatto sul profitto - minimo) ..... Ma il MAH che andrà avanti del mercato e prevedere - come fare? .....))))
Tornando a quello che ho scritto sopra, posso fare un esempio. Se si prende e si confronta il MAH convenzionale, per esempio JMA, con il famigerato filtro Hodrick-Prescott (io lo chiamo Hondrick - ridisegna sulle ultime barre) sulla storia quando ha ridisegnato con successo, vediamo che quando JMA va su, Hondrick va giù e viceversa nei punti di svolta del mercato. Questo è il concetto di "stare davanti al mercato" - cioè prevedere che il mercato alla fine andrà giù e non su, e viceversa. Ma Hondrick sta esagerando, per questo si basa sulla storia. Ma come fare una tale MA senza ridisegnare - questa è la vera super MA, il compito per cui lottare.....)))))
E anche con questa variante, si possono vedere drawdown significativi, quando Hondrick sale e MA scende e viceversa - e tutto questo a causa della forte scorrevolezza di Hondrick.....
... Credo di sì.
Ora possiamo fare un po' di codifica!
Um, imho, no. Quello che si ottiene potrebbe essere chiamato un algoritmo "avido" - dato che si sta essenzialmente minimizzando solo il valore corrente.
Per ottenere una corrispondenza, bisogna calcolare le derivate dell'intera somma. Ecco perché ho menzionato il tipo di funzione.
Se si prende e si confronta la solita MA, per esempio la JMA, con il famigerato filtro Hodrick-Prescott (io lo chiamo Hondrick - ridisegna sulle ultime barre) sulla storia quando ha già ridisegnato con successo,
C'è davvero una grande differenza nel nome, cfr. "Band Rock" o "Ensemble Vocale Strumentale"
Ricordo che la differenza era la ricompensa ))))
lo stesso con HP - se cercate di mungerlo con il nome di "MAshkf" sarete utili come una capra,
ma non offendetevi per HP, NON è un mashka, e certamente non è un djurik.
è una variante della regressione polinomiale
c'è davvero una grande differenza nel nome, cfr. "Band Rock" o "Ensemble vocale e strumentale"
Ricordo che la differenza era nella ricompensa ))))
lo stesso con HP - se cercate di mungerlo con il nome di "MAshkf" sarete utili come una capra,
ma non offendetevi per HP, NON è un mashka, e certamente non è un djurik.
è una variante della regressione polinomiale.
Korey , brillante come sempre......)))))
Per ottenere una corrispondenza, dobbiamo calcolare le derivate dell'intera somma. Per questo ho effettivamente menzionato una specie di funzione.
Possiamo davvero metterci dei neuroni?
Uno standard a 3 strati non va bene, abbiamo bisogno almeno di uno strato ricorrente (almeno un neurone). Sarebbe bello avere anche dei neuroni moltiplicatori...
O costruire un neuromodello in generale?
Um, imho, no. Quello che si ottiene potrebbe essere chiamato un algoritmo "avido" - dato che si sta essenzialmente minimizzando solo il valore corrente.
Per ottenere una corrispondenza, bisogna calcolare le derivate dell'intera somma. Questo è il motivo per cui ho menzionato il tipo di funzione.
Qui sembra esserci un malinteso. Sì, ad ogni passo minimizzo solo il valore corrente e come risultato, l'intera VR liscia risulta essere ottimale... Sembra logico - agendo in modo ottimale ad ogni passo, si va fino in fondo in modo ottimale. Inoltre, guardate il lavoro di Bulashov (vedi file nella pagina precedente), il metodo che usiamo è considerato lì più o meno rigorosamente.