La nostra Masha! - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene, abbiamo trovato una tale soluzione per un certo intervallo di tempo. >> Cosa c'è dopo?
Pensa! E poi, stiamo operando con valori mediati su un grande intervallo, quindi la soluzione ottenuta non è locale ed è vera per qualsiasi parte di BP.
IMHO, manca il tipo di funzione Y. O mi manca qualcosa?
Non abbiamo una conoscenza a priori del giusto tipo di curva Y. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno deve essere sepolto nella funzione:
S=w1*(X[i]-Y[i])^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2-w3*{(Y[i]-Y[i-1])*(Х[i]-Х[i-1])}^2-->min
Da esso, con un po' di fortuna, otterremo la forma di MA, o meglio la sua forma ricorsiva.
Come cosa? Guadagnare - la redditività è incorporata nella funzione obiettivo.
Su una funzione redditizia del passato, si va a profitto? Che differenza c'è con il cercare di trarre profitto dopo l'ottimizzazione?
Su un'ex caratteristica redditizia, avete intenzione di realizzare un profitto? Che differenza c'è con il cercare di trarre profitto dopo l'ottimizzazione?
Lo faremo meglio di altri! Perché stiamo sfruttando il meglio (massimizzando la redditività). Naturalmente, se non c'è nulla nel BP originale che possa essere sfruttato (in un certo senso), allora otterremo zero. Ma se c'è... allora otterremo la massima redditività!
Lo faremo meglio di altri! Perché stiamo sfruttando il meglio (massimizzando la redditività). Naturalmente, se non c'è nulla nel BP originale che possa essere sfruttato (in un certo senso), allora otteniamo zero. Ma se c'è... ne trarremo il massimo!
Mi baso sulle parole che hai detto.
Prendete un periodo di tempo e calcolate il massimo profitto possibile su di esso. Sarà lo stesso il risultato della vostra funzione su quel lasso di tempo?
O avete un massimo profitto operativo? Penso che la valutazione del grado di possibile sfruttamento sia soggettiva.
È più facile criticare (sono io) che creare. Ma in questo caso credo che lei stia cercando di sviluppare un vicolo cieco.
Qualsiasi mediazione porta a un ritardo. Questo è un fatto. Un tempo, anch'io ero euforico sulla "possibilità" di applicare "Mashas".
Poi ho capito che molto spesso ero solo un desiderio. È impossibile migliorare la media! Un semplice calcolo del profitto
su barre intere. Nel migliore dei casi, profitto/perdita = 5/6. E questo dopo aver ballato intorno a Take Profit, Stop Loss .... Segnali troppo tardivi.
Altrimenti, la bandiera nelle vostre mani.
Prendete un time frame e calcolate il massimo profitto possibile su di esso. Sarà lo stesso risultato dell'applicazione della vostra funzione a questo lasso di tempo?
No, non lo farà.
Perché stiamo lavorando sulla frontiera destra del BP (senza guardare al futuro), mentre quello che avete formulato voi (profitto massimo-opportunità) è un lavoro di storia o di aggiustamento. Al contrario, massimizziamo il profitto "senza conoscere la storia", analizzando solo l'ultima lettura della quotazione e il suo unico valore precedente Х[i]-Х[i-1] e basta. Sembra essere così.
Qualsiasi mediazione porta a un ritardo. Questo è un fatto. Un tempo anch'io avevo l'euforia per la "possibilità" di applicare il "Machs".
Poi mi sono reso conto che spesso mi sono illuso. E questo dopo aver ballato intorno a Take Profit, Stop Loss .... Segnali troppo tardivi.
La differenza è che voi state usando il metodo scientifico, mentre noi stiamo risolvendo il problema teoricamente. Il tuo risultato non è una prova a causa della sua mancanza di generalità. Quello che otteniamo è il meglio (in un certo senso) e generale.
P.S. Ho ripetutamente dichiarato il mio, quello che penso sia un punto di vista ragionevole sull'applicabilità del metodo della media mobile nel trading. E il tentativo di trovare il moove ottimale non è dettato dal cambiare la mia opinione, solo, il problema mi sembrava interessante in sé, così come la sua formulazione e le possibili soluzioni.
No, non lo farà.
Al contrario, massimizziamo il profitto "senza conoscere" la storia, analizzando solo l'ultima lettura della quotazione e il suo unico valore precedente X[i]-X[i-1] e basta. È più o meno così.
La componente storica necessaria sarà presa da X[i - 1] e Y[i - 1] . Quindi conoscere la storia, cioè la parte necessaria di essa.
È più facile criticare (questo sono io) che creare. Ma in questo caso credo che tu stia cercando di sviluppare un percorso senza uscita.
Non ho ancora visto il compito in questa forma, e sembra abbastanza bello. Perché non provare?
La componente storica necessaria sarà presa da X[i - 1] e Y[i - 1]. Quindi conoscere la storia, cioè la parte necessaria di essa.
Nei filtri ricorsivi, ogni conteggio di muv, contiene informazioni su TUTTI i valori precedenti del quoziente, presi con coefficienti decrescenti... Si scopre che teniamo conto della storia e ottimizziamo il profitto con un occhio di riguardo... Può essere una misura, ma la misura può essere "giusta", non come l'ottimizzazione stupida nel tester.
Qualcuno prenda una derivata della funzione S sul parametro Y[i] e la identifichi con zero! Perché sono già così così...
Nei filtri ricorsivi, ogni conteggio muv contiene informazioni su TUTTI i valori di quoziente precedenti, presi con coefficienti decrescenti... Si scopre che teniamo conto della storia e ottimizziamo il profilo con un occhio di riguardo... È possibile che si tratti di un raccordo, ma il raccordo è probabilmente "corretto" non come nell'ottimizzazione stupida in temter.
Sì, è di questo che sto parlando.
Il perfetto MA lo fa. Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov".
vedere il post ANG3110 06.02.2008 20:48