Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 46
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C'è un'altra sfumatura qui. Più grande è l'intervallo successivo all'ottimizzazione, più è probabile che le armoniche trovate diventino rapidamente obsolete (non producono più profitti) sui dati futuri. Riducendo questa sezione - otteniamo l'inaffidabilità del test.
Se ho capito bene l'idea...
Sarebbe interessante guardare visivamente l'immagine - la traiettoria nello spazio delle fasi {armonica ottimale, fase iniziale ottimale}. Se la traiettoria è abbastanza liscia, può essere prevista.
Sarebbe interessante vedere un'immagine visiva - una traiettoria nello spazio delle fasi {armonica ottimale, fase iniziale ottimale}. Se la traiettoria è abbastanza liscia, può essere prevista.
C'è. Ma ci sono alcuni modelli che si possono notare quando si addestra una rete, e alcune tecniche di addestramento che permettono di fare a meno anche di un test in avanti. Non conosco Fourier e non ne ho mai sentito parlare.
Piuttosto ha a che fare con la vostra esperienza personale con le reti neurali. Qualcuno che ha esperienza con un altro sistema potrebbe anche avere delle osservazioni simili.
Se ho capito bene l'idea...
Sarebbe interessante vedere un'immagine visiva - una traiettoria nello spazio delle fasi {armonica ottimale, fase iniziale ottimale}. Se la traiettoria è abbastanza liscia, potrebbe essere prevista.
Piuttosto, ci si chiede se c'è un modo per determinare l'armonica più stabile. Dobbiamo supporre che ci sia.
Per lo meno, le persone che fanno ricerche sulla possibilità di fare soldi nei mercati finanziari non vanno per Fourier, SSA o MESA. Si tratta di metodi superati che venivano fatti girare su e giù da tutti circa 10 anni fa. Una volta funzionava bene perché i calcoli con questi metodi non erano ampiamente disponibili. Ora, a causa della disponibilità di calcoli e del rilascio di vari prodotti software basati su questi metodi, non funziona bene, o meglio è diventato molto più difficile trovare una "formula redditizia" per il mercato ))))
Almeno le persone che fanno ricerche sulla possibilità di fare soldi nei mercati finanziari non vanno per Fourier, SSA o MESA. Si tratta di metodi antiquati che venivano fatti girare su e giù circa 10 anni fa. Una volta funzionava bene perché i calcoli con questi metodi non erano ampiamente disponibili. Ora, a causa della disponibilità di calcoli e della produzione di vari prodotti software basati su questi metodi, non funziona bene - o meglio, è diventato più difficile trovare una "formula redditizia" per il mercato).
È più una questione religiosa))) Una rete neurale o un filtro digitale è un polinomio - la somma dei prodotti dei prezzi e dei coefficienti (grosso modo).
Sono d'accordo. Da questo punto di vista, ogni trasformazione dei prezzi è una trasformazione dei prezzi )))) Quindi è lo stesso ))))
State tutti impazzendo quando dico che...
sembra che qualcuno,
come
sa come fare buoni soldi
su una specie di
forse un metodo modificato
probabilmente Fourier.
Personalmente, non rischierei di investire in una situazione con questo grado di incertezza.
E cosa succederebbe se rischiassi di rivelare la verità straziante ed estremamente complicata?
Cosa succederebbe allora? Grida di "non può essere!", "no!", "il mondo non può essere così crudele con noi!", "mi rifiuto di crederci!" ?
Ecco perché preferisco stare a mollo.
Notate, colleghi, i veri esperti di DSP (leggi Fourieux) - GPWR, Prival e un paio di altri - sono anche qui praticamente silenziosi. Perché? Perché ci si può bruciare in tutti i sensi della parola.
A proposito, Fourier:
Nella mia gioventù ho fatto una ricerca sull'analisi spettrale e il rilevamento di segnali radio a banda larga di un corteggiatore in un ambiente altamente rumoroso e fastidioso.
Ora sono nel bel mezzo della riflessione sull'estrazione dei segnali di trading nel rumore del forex. Ho pensato di usare le trasformate di Fourier. Sono arrivato alle seguenti conclusioni.
La trasformata di Fourier (avanti e indietro) è un eccellente metodo di interpolazione dei processi elettromagnetici. E solo. Acustico (meccanico) - con un tratto. Il resto è discutibile.
Il fatto è che nel segnale elettromagnetico le energie elettriche e magnetiche si convertono l'una nell'altra, diciamo, in modo uguale, simmetrico. Così è diventato possibile utilizzare modelli di variabili complesse, in cui le componenti reali e immaginarie sono definite in coordinate ortogonali. Da qui l'aspetto della sinusoide come proiezione del moto di un vettore di lunghezza costante lungo l'asse del tempo all'interno di un "cilindro complesso". E la trasformata di Fourier opera con un insieme di tali componenti armoniche. Cioè, la trasformata di Fourier ha un valore pratico - modella uno dei fenomeni della natura: la trasformazione reciproca delle energie elettriche e magnetiche. Questo è confermato, per esempio, nel fatto che sulla base dei risultati del calcolo della densità spettrale di potenza, si possono fare dei filtri fisici, che confermeranno i risultati dei calcoli con grande precisione.
Tuttavia, non ha senso nelle quotazioni finanziarie parlare di qualsiasi energia, tanto meno di due energie ortogonali e intertrasformate, in modo da potervi applicare funzioni di variabile complessa. Quindi il valore della trasformata di Fourier per l'analisi di tali citazioni non è né peggiore né migliore di altri metodi di interpolazione. Ahimè, il "significato fisico" delle citazioni finanziarie non è chiaro. Anche visivamente non possono essere attribuiti a segnali armonici.
Per quanto riguarda l'estrapolazione delle quotazioni utilizzando le trasformate di Fourier in avanti e inversa, con filtraggio intermedio. La trasformata di Fourier è un metodo per interpolare un segnale con un insieme di componenti armoniche. E solo nei suoi nodi (campioni). La precisione dell'interpolazione tra i campioni non è garantita. Il desiderio di estrapolare un segnale con questo metodo, anche per alcune letture in avanti, non ha senso fisico, poiché i coefficienti spettrali sono calcolati per determinate letture temporali. Questa è una delle ragioni. E la seconda ragione ha a che fare con il significato fisico poco chiaro delle citazioni. Se per l'estrapolazione del segnale elettromagnetico possiamo contare sulla sua inerzia (conversione di energia) e applicare coefficienti di decomposizione a bassa frequenza, allora per le citazioni tale possibilità "a bassa frequenza" non è ovvia.
Ora sto considerando di calcolare lo spettro attuale (istantaneo) per ogni minuto (per tick) e di visualizzarlo sul grafico della quotazione in rilievo. La speranza rimane sulla capacità del cervello di vedere qualsiasi schema in queste immagini...
Ma il supervisore scientifico di Fourier, Lagrange, che considerava il metodo di Fourier una completa assurdità, era di mentalità ristretta e non abbastanza efficace: