FR H-Volatilità - pagina 27
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, Vinin, sono d'accordo, non c'è questa coerenza (si può vedere sui dati giornalieri - il volume varia da 4 a 13 mila). Quindi, possiamo provare a normalizzare il volume all'interno della barra equivolume con una media del volume effettivo su un periodo più lungo.
Ora, questo è più interessante e posso entrare più in dettaglio. Anche se non so se è possibile. (Sono preoccupato per le "code grasse", e in questo approccio è possibile evitarle, anche se devo controllare).
Guardando la figura, c'è una relazione notevolmente maggiore tra gli incrementi di prezzo nelle coordinate OM.
Capisco, credo di essere arrivato anch'io alla stessa conclusione che il numero di tick in una barra dovrebbe essere regolato. Per quanto riguarda l'aumento graduale del numero di barre. Beh, al diavolo l'aumento, avevamo 1440 barre in una settimana (ticks), siamo passati a ticks=5 e abbiamo 5677 barre, va bene così (avremo solo 2 archivi). È un peccato che solo MT4 non ci dia la cronologia delle quotazioni in una tale forma e anche i grafici in una tale rappresentazione. Cioè per ripristinare le barre evo-volume abbiamo bisogno della cronologia dei tick :(.+ dobbiamo rifare tutto manualmente (programmaticamente) e ricalcolare con l'arrivo dei tick.
Il movimento è multidimensionale e pluridimensionale, quindi bisogna analizzarlo in diverse n-dimensioni. E l'uomo non ha ancora inventato niente di meglio dell'analisi visiva. Vorrei vedere immagini in movimento
Mathemat, guarda qui, la figura mostra la distribuzione del volume per le barre orarie EUR/USD:
Sull'asse delle ascisse c'è il numero di tick per barra, sull'asse delle ordinate il numero relativo di tali barre nel campione. Ebbene, con una distribuzione così ampia, come possiamo sperare nell'adeguatezza della trasformazione proposta?
Sì, per tempi fino a dieci minuti. Più avanti è più il contrario. Proporrò un'ipotesi: per i movimenti vicini in ampiezza allo spread, la discrecità del cambiamento di prezzo è il fattore principale. O viceversa: lo spread sarà selezionato in modo da coprire l'influenza della discrepanza del cambiamento di prezzo.
:-))
Cercheremo una chiave persa da qualche parte sotto una lanterna?
P.S. Sotto la lanterna, ci sono piuttosto barre di equilibrio. Questa sembra essere l'attrazione :)
Guardando la figura, c'è una relazione notevolmente grande tra gli incrementi di prezzo nelle coordinate OM.
Come la diffusione dell'ADC (convertitore anno-discreto) sopprime il rumore ADC. ? Ma allora se il passo di discretizzazione (per prezzo) è il 4° decimale. Come possiamo spiegare spread diversi per valute diverse se il passo è lo stesso?
Penso che sia più semplice di così. Lo spread viene scelto sulla base della dispersione del flusso di prezzi in entrata per la società di intermediazione
C'è un altro punto importante: forse la funzione di autocorrelazione per le barre equestri è sostanzialmente più stazionaria. Allora la media (e presumo che siano le curve medie della figura) estrarrà le informazioni contenute in essa. Ma per uno sostanzialmente non stazionario, lo distrugge.
P.S. Sotto la lanterna, ci sono piuttosto barre di equilibrio. Questa sembra essere l'attrazione :)
Sono d'accordo anche su questo. La lanterna è esattamente lì, tutto è più liscio lì meno catastrofico. E quante barre ho in questo caso sullo schermo che differenza fa.
Neutrone, capisco. Non può essere bello e soffice, tanto meno nitido, ma si può comunque almeno guardare con occhio un tale grafico dell'equivolume. Ovviamente diventerà diverso.
E poi, aggiungiamo una semplice busta. Cosa pensi che verrà fuori? (La mia ipotesi è quasi una Bollinger! O meglio, una Bollinger diventerà quasi una busta). Esattamente - una busta, perché spero che la volatilità si appiattisca e chela p.d.f. dei rendimenti ottenuti sia più vicina a quella gaussiana.
Penso che sia più semplice di così. Lo spread viene scelto in base alla varianza del flusso dei prezzi in entrata per la casa di intermediazione