FR H-Volatilità - pagina 25

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lna01:
Yurixx:

Ma quando il processo è discreto e questa discrezione è fondamentale, la situazione cambia radicalmente.

È solo il processo di cambiamento dei prezzi che è discreto. Se si pensa al prezzo come alla lettura di uno strumento, non c'è motivo di pensare al processo di generazione come discreto. Se è continuo, la discrezione della variazione del prezzo è una fonte aggiuntiva di rumore, allora il concetto di tempo operativo non farà che amplificare quel rumore.

Sono anche d'accordo che il processo stesso è intrinsecamente continuo. Solo perché non facciamo trading il sabato e la domenica non significa che non ci sia un tasso di cambio. È il nostro strumento che non è molto buono e ci dà tick (misure) non in modo uniforme. Ma è davvero irregolare? Forse ha un tempo diverso e 1 tick è 1 secondo. Allora una conversione in tempo di funzionamento non farebbe che migliorare la rappresentazione di questo processo. Sono più propenso a pensare che il tempo di funzionamento sia migliore solo perché il delta lì = costante
 
Prival:
Ma è davvero irregolare? Forse ha una tempistica diversa e 1 tick è 1 secondo. In questo caso, il passaggio al tempo di funzionamento migliorerà solo la rappresentazione di questo processo. Sono più propenso a pensare che il tempo di funzionamento sia migliore solo perché il delta lì = costante.
Lo capisco così: un tick è un cambiamento di prezzo, ma il prezzo stesso esiste sempre. Cioè l'intervallo di tempo tra tick successivi che stabiliscono la chiusura di barre consecutive non è una costante, ma il tempo dalla chiusura alla chiusura è una costante.
 

Credevo che fosse stato a lungo un segreto aperto - il vantaggio del tempo di funzionamento...

Un passo avanti, e i benefici del tempo Renko saranno rivelati a pochi eletti. Questo è quando un quantum di tempo del mercato è preso come il tempo di cambiamento del prezzo dal valore H.

 
Per quale motivo? Come metodo di randomizzazione del mercato, il tempo di funzionamento ha probabilmente un vantaggio. Cioè, se l'obiettivo è quello di convincersi della casualità del processo dei prezzi, è davvero una cosa utile.
 
Beh, non lo dice. Molti processi di mercato sembrano disastri in tempi normali - un crollo al momento dei comunicati stampa. Di conseguenza, molti indicatori di questa sezione non funzionano adeguatamente. Ma se consideriamo la sezione della catastrofe nel sistema del tempo operativo, non vedremo alcuna peculiarità - il processo di formazione del prezzo non differisce da quello abituale per questo simbolo. È chiaro perché, semplicemente allunghiamo la regione di interesse, perché di solito contiene molti tic.
 
È questo che mi piace del tempo operativo, Neutron: non ci sono quasi, se non proprio, disastri! Perché "quasi"? Beh, potrebbero esserci dei geps, per esempio...
 
Il punto chiave qui è: sembrano disastri o sono disastri?
 

Candido, che differenza fa che cosa sia questa cosa-in-sé, "l'essenza in opposizione ai fenomeni" (questo è da Kant)? Qui stiamo comunque facendo della fenomenologia. Ma se possiamo mettere questi occhiali per vedere questa cosa in modo diverso (e cercare di trarne beneficio), cosa c'è di male?

P.S. A proposito, tale trucco difficilmente funzionerà con una rossa: lei ama molto le borchie lunghe singole senza volume (di notte), per circa 10 cifre... Prival, per te: la rossa è oro.

 
Neutron:

Credevo che fosse stato a lungo un segreto aperto - il vantaggio del tempo di funzionamento...

Un passo avanti, e i benefici del tempo Renko saranno rivelati a pochi eletti. Questo è quando un quantum di tempo del mercato è preso come un quantum di tempo del cambiamento di prezzo dal valore H.


Per renderlo un po' più facile per i militari :-) per favore, sia sull'asse X che sull'asse Y. Cos'è un "quantum di tempo del mercato". Per favore aiutatemi, passo mezza giornata a scavare, a volte per capire il significato di alcune frasi. Come la volatilità è semplice - è la volatilità. Come nell'aneddoto a volte si scopre che un soldato ti chiede cos'è un'arancia? In risposta dice: "Sai cos'è un tram? No, dice che non è così. Risposta. Un'arancia non assomiglia affatto a un tram.

Per facilitare la comprensione ci sono diverse rappresentazioni di questa traiettoria dei prezzi.

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

 
Mathemat:

Candido, che differenza fa ciò che questa cosa in sé è, "essenza in opposizione al fenomeno" (questo è già da Kant)?


E qual è la differenza tra il sistema tolemaico e quello copernicano? La differenza è la scelta del sistema di coordinate. Uno corrispondeva alla realtà, l'altro no. Anche se descriveva la posizione apparente dei pianeti in modo più accurato. E ora la domanda: è possibile immaginare un volo nello spazio nel sistema di Tolomeo?
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