FR H-Volatilità - pagina 17
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Per esempio, quando si scambia FX in una banca sulla linea - allora qualsiasi rendimento è infinito. Per i fondi investiti direttamente - zero. (in linea - è quando si possono fare transazioni SENZA alcuna garanzia sotto forma di margine, GO, ecc.)
La mia convinzione è la più facile da capire: non ci può essere un GRAIL. E puoi fare soldi (ma è difficile).
Forse questa conversazione andrà avanti ancora per un po'.
Ho pensato, per bontà di cuore, che le persone che pensano che il 60% sia il limite hanno qualche argomento...
Sì, c'è ancora una domanda. Non pensare che stia cercando di ferire il tuo ego. Sto solo cercando di capire la tua posizione.
Non può esserciun graal (a quanto pare si tratta di... beh, diciamo 600% APR). Ma cosa vi fa pensare che (per quanto difficile, per quanto super complesso) possiate ancora fare soldi? Dove vedi una fonte di informazione di principio per fare previsioni per fare soldi? (O forse intendi gli occasionali guadagni temporanei con lo scarico obbligatorio?)
kniff
Grazie per aver iniziato una conversazione costruttiva.
Il punto è che mi avvicino all'analisi di questa curva dal punto di vista di uno specialista nel campo della radiolocalizzazione (io militare). E immagino questa curva come una traiettoria del movimento del nemico (missile, aereo). Ed è importante per me sapere dove vola per schivare o al contrario per coprire il difensore con il mio petto. E nei metodi di analisi di tali curve non c'erano nozioni come arbitraggio, efficienza.
L'hai detto tu stesso "...è una proprietà della distribuzione di questa curva, che è, in generale, un costrutto speculativo", ma poi lo stravolgi di nuovo, mi dispiace. "...ma i risultati delle vostre varie azioni sulla curva (strategie) sono una proprietà della curva, non delle strategie. Sei d'accordo?" Non sono d'accordo con questo, la curva non ha questa proprietà, è la mia proprietà, sono un manichino che non respira bene, e alla curva non gliene frega assolutamente niente.
La discussione delle ultime pagine di questo thread è stata tutta su questo. Spero che il mio punto di vista e i miei post mi aiutino a capire quali proprietà del flusso possono essere studiate e quali proprietà non ha e quindi non possono essere studiate.
Le mie opinioni sull'analisi della curva, ho messo in un altro ramo della "Teoria dei flussi casuali e FOREX", tra l'altro uno dei primi modelli che voglio indagare è appena scritto sotto forma di un sistema di equazioni differenziali stocastiche.
P / S / A Basta non tali frasi non "Non avresti disonorato almeno)) discutere con una persona che ha un punteggio medio di 5,0 nella facoltà di meccanica, e solo facendo matematica finanziaria :-D Lol solo)) Mi dispiace". Non si sa chi siede dall'altra parte del monitor, tanto meno il suo livello di conoscenza. Mi occupo di teoria del flusso casuale da più di 10 anni ormai. Meglio darmi un link alla letteratura dove si dimostra che l'integrale di Stratonovich guarda nel futuro. Sarei felice di scoprire qualcosa di nuovo.
E con Stratonovich - beh vuoi dire che non ricordi questo luogo di costruzione dell'integrale di Stratonovich nella letteratura dove si prende la metà del segmento? O lo capite, ma non capite di cosa si tratta?
2) esperienza nel settore
3) La percezione che ci sono SEMPRE inefficienze nel mercato, che ovviamente vengono poi trovate e pareggiate, ma potresti essere tu a trovare e pareggiare.
Per esempio, quando si scambia FX in una banca sulla linea - qualsiasi rendimento è infinito. Per i fondi investiti direttamente - zero. (In linea - è quando si possono fare transazioni senza alcuna garanzia sotto forma di margine, GO, ecc.)
La mia convinzione è la più facile da capire: non ci può essere un GRAIL. E puoi fare soldi (ma è difficile).
Forse questa conversazione andrà avanti ancora per un po'.
Ho pensato, per pura semplicità, che le persone che credono che il 60% sia il limite hanno qualche argomento...
Sì, c'è ancora una domanda. Non pensare che stia cercando di ferire il tuo ego, sto solo cercando di capire la tua posizione.
Il graal non può essere (probabilmente è circa... beh, diciamo il 600% all'anno). Ma cosa ti fa pensare che (per quanto difficile, per quanto super complesso) si possa ancora fare soldi? Dove vedi una fonte di informazione di principio per la previsione di guadagno? (O forse intendi i guadagni occasionali temporanei con l'obbligatorio scarico successivo?)
2) Esperienza nel settore
3) Considerazione che ci sono SEMPRE inefficienze nel mercato, che ovviamente vengono poi trovate e pareggiate, ma potresti essere tu a trovare e pareggiare.
Non sto storcendo il naso. Sto solo facendo il tuo punto di vista.
Qui, per esempio, sull'esperienza. È il tipo di cosa che non viene bene la prima volta. Sicuramente si sarà seduto al monitor per ore e avrà accumulato esperienza... Forse la tua esperienza può essere formalizzata, integrata nell'algoritmo e produrre un TS redditizio.
Da qui è un semplice sviluppo del pensiero. Se raccogliamo l'esperienza di altre persone ed elaboriamo il tutto correttamente... allora probabilmente potremmo ottenere il 72%. No?
Lo stesso vale per le inefficienze, i punti di biforcazione, le influenze casuali, ecc. Dopo tutto, in linea di principio è un compito fattibile, anche se difficile.
Non credo che sia una discussione. Piuttosto si dovrebbe chiamare un punto di vista, una credenza. La prendo come una risposta. Grazie.
>> Mi perderò anche e dirò questo: venite a unirvi a noi per le opzioni di valuta sulla RTS ;)
Sì, corti noi Volatilità ))))
Storia VOL = 3,6%, pronto a comprare da voi VOL. al 4,6% :-D
La tua semplicità mentale non conosce limiti :) Pensate che vi stia per dire "ho la megamatdofirma che non si può guadagnare più del 61,43% all'anno"? Le cifre sono fluttuanti, dicono di qualcos'altro - se tutti gli hedge fund del mondo rendono meno del 60% e qualcuno fa il 600% con un piccolo rischio (che non conosciamo) - allora è il momento di pensare prima di tutto a spiegazioni semplici (demo, ecc., ben suonate sopra) e poi complesse (qualcuno è più intelligente di migliaia di professionisti). Il rasoio di Occam, come un trader, per così dire. Abbiamo raddoppiato il deposito, ma abbiamo capito in tempo cosa abbiamo fatto veramente e dopo aver ristabilito il profitto siamo tornati a fare affari normali. Infatti, la fonte dei profitti è la bassa liquidità. E io dico: venite a trovarci sulla RTS. Mi spingo anche a dire: venite da noi per le opzioni di valuta sull'RTS ;)
Vedete, non mi interessa molto sapere dove siete andati.
Semplicemente perché vedo una diversa fonte di profitto.
Madre di Dio!!! Cosa sta succedendo in questo thread...
Non credo che vomiterei troppo se promettessi pubblicamente di non usare questi termini d'ora in poi:
Funzione di distribuzione, ma parla del numero di eventi che cadono in un dato intervallo dell'argomento.
Arbitraggio/Besarbitraggio o Efficienza/Non-Efficienza del mercato (non ho separato questi termini), ma parlerò della possibilità/impossibilità di ottenere un profitto non casuale.
Che altro? Correggere man mano che si va avanti!
Bene alla fine, per non giocare il ruolo di "killer di idee" qui vi dirò un'idea molto semplice, che ho usato per spingere nel mio articolo qui a mql4.ru e che diventa sempre più importante come la mia esperienza pratica di trading aumenta: il modello standard gaussiano di passeggiata casuale geometrica può essere salvato da tutti i problemi ripensando l'unico parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E gli effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte altre cose spariranno.
Guarda anche: nell'immagine qui sotto il numero di calcoli della prima differenza di tick BP EUR/USD espresso in punti, che sono nell'intervallo di valori pendenti dell'asse delle ascisse, è mostrato in rosso.
Allora, dove sono gli effetti mancanti sotto forma di"code pesanti"? Possiamo anche tracciare la"volatilità" se suggerisci la sua definizione corretta per "vedere"quanto "manca"?
Beh, basta "su questo", parliamo "di questo":-)
Guardate la figura: la linea rossa mostra un processo, sia esso di qualche interesse per noi, e i punti mostrano la sua realizzazione (segnale utile + CB normalmente distribuita) con cui possiamo lavorare. Lo appianeremo usando unasemplice mediamobile (linea nera).
È chiaro che possiamo scegliere qualsiasi finestra di lisciatura (w), ad esempio w=5 - punti blu o w=20 - linea tratteggiata blu, ecc. Sembra ovvio che scegliendo piccoli valori di w, otterremo una serie "tentacolare", molto distante (verticalmente) dalla serie originale (rossa). Se scegliamo grandi valori di w, otteniamo una serie "in ritardo", che si discosta molto dalla serie originale (sull'asse orizzontale). Forse esiste una larghezza ottimale della finestra di mediazione, nel senso di un minimo della somma dei quadrati della differenza tra la serie originale e la serie lisciata (S). Questo è davvero il caso! La figura seguente mostra il valore di S in o.d.s. in funzione di w.
Si nota immediatamente il minimo pronunciato della funzione (w=9) per questa implementazione del processo. Questa dimensione della finestra di mediazione fornirà ovviamente la minima deviazione della funzione lisciata dal segnale utile (la linea nera nella figura precedente). Purtroppo, in realtà non siamo in grado di tracciare e studiare questa differenza a causa della nostra ignoranza del segnale originale. In realtà, la domanda è se è possibile costruire una stima adeguata per trovare la finestra di mediazione ottimale avendo solo BP rumorosa nell'asset.
Yura, Sergey, cosa ne pensate?
Guarda questo: la figura qui sotto mostra in rosso il numero di calcoli della prima differenza di tick EUR/USD BP espressa in pip e che cade nell'intervallo dei valori fissati sull'asse delle ascisse.
[...]
Allora, dove sono gli effetti mancanti sotto forma di"code pesanti"? Puoi anche tracciare il graficodella "volatilità" se mi dici la sua definizione corretta per "vedere"quante "cose mancano"?
Ho notato l'articolo all'epoca, ma non ero ancora appassionato di p.d.f., e non ho visto nessuna applicazione commerciale di queste idee. Anche ora non vedo molta utilità per il trading, ma d'altra parte capisco chiaramente ciò che l'autore dell'articolo ha scritto all'inizio (enfasi aggiunta):
Mi permetto di affermare che pochi sviluppatori di sistemi - principianti, così come alcuni "esperti", pensano mai che anche i più semplici indicatori del tipo media mobile, essendo legati al tempo, sono in realtà unità diverse in diversi momenti della giornata. Naturalmente, ci sono anche sistemi formulati in termini di prezzo, ma non di tempo. Un esempio tipico sono i sistemi renko e kagi, ma sono in minoranza. Ma, ripeto, la maggior parte di essi sono "legati" al tempo, il più delle volte indirettamente attraverso indicatori.
Questo è vero: l'aspetto stesso dei classici indicatori continui cambia significativamente dopo una tale conversione. Coloro che cercano di costruire il loro TS su questo, dovrebbero solo fare uno sforzo e vedere come gli inviluppi e le Bande di Bollinger apparirebbero, diciamo, sovrapposti ad un tale grafico. Ho il sospetto che insieme alla scomparsa (o ad un significativo assottigliamento) delle code spesse e alla stabilizzazione della varianza (volatilità) questi indicatori mostreranno entrate/uscite molto più ragionevoli. Non otterrete un graal, ma trattare con processi più semplici sarà anche più facile.
Personalmente, sono interessato a questa conversione del grafico solo perché il grafico stesso potrebbe potenzialmente diventare molto più vicino a un processo Wiener - con incrementi p.d.f. molto vicini a quelli descritti da Bachelier (+-1 tick in qualsiasi momento, indipendentemente dal passato). Cosa fare dopo è la seconda domanda.
SK. Capisco molto bene che i volumi di tick su Foreh sono troppo dipendenti dal fornitore di dati e dai suoi filtri. Ma si può provare, no?
P.S. Sì, non è un anno e mezzo che l'articolo di Amir è apparso, qualcosa mi è rimasto impresso. Deve vivere nel futuro...
Madre di Dio!!! Cosa sta succedendo in questo thread...
Non credo che vomiterei troppo se promettessi pubblicamente di non usare questi termini d'ora in poi:
Funzione di distribuzione, ma parla del numero di eventi che cadono in un dato intervallo dell'argomento.
Arbitraggio/Besarbitraggio o Efficienza/Non-Efficienza del mercato (non ho separato questi termini), ma parlerò della possibilità/impossibilità di ottenere un profitto non casuale.
Che altro? Correggere man mano che si va avanti!
Ma per coronare il tutto, per non giocare il ruolo di "killer di idee" qui vi dirò un'idea molto semplice, che spingevo anche nel mio articolo qui a mql4.ru, e che è diventata sempre più importante man mano che la mia esperienza pratica di trading aumenta: il modello standard gaussiano di passeggiata casuale geometrica può essere salvato da tutti i problemi ripensando solo un parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E gli effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte altre cose spariranno.
Guarda anche: nell'immagine qui sotto il numero di differenza del primo tick del BP EUR/USD espresso in pips, che sono nell'intervallo dei valori pendenti sull'asse delle ascisse, è mostrato in rosso.
Ebbene, dove sono gli effetti mancanti sotto forma di "code pesanti"? Potremmo anche tracciare la "volatilità volatile" se mi dici la definizione corretta per "vedere" come "manca molto".
Da dove vengono le zecche?
Per quanto riguarda la volatilità - in larga misura quello che sto dicendo è taptologia, perché la volatilità del prezzo (volatilità) è direttamente correlata all'attività delle transazioni (il numero di tick) e considerando il tickframe si svaluta il grafico, andare al cosiddetto tempo operativo. Dal momento che i dati sulla volatilità scambiata sono chiusi per noi (cioè qualcuno troverà opzioni a scadenza breve - siete i benvenuti, ma anche le minuzie di loro non sono liberamente accessibili), quindi è difficile verificare la mia affermazione "direttamente", solo il costrutto speculativo sopra.