Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 53
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È semplice - nella realtà non ci sono probabilità e non c'è una passeggiata casuale tra loro. Sono astrazioni per studiare le proprietà dell'osservazione dei processi reali. Cioè dipende da come si osserva. In realtà, tutto si riduce al fatto che l'osservatore sia consapevole delle proprietà del processo e che faccia osservazioni adeguate su di esse. Pertanto, non ha senso parlare del mercato di SB, per esempio. SB può essere una certa serie di osservazioni del mercato.
Il quintuplo è l'investimento in attività ad alto rischio. Probabilmente, se le azioni fossero salite di cinque volte, nessuno si sarebbe lamentato. Ma queste sono due facce della stessa medaglia. Quello per cui abbiamo lottato, l'abbiamo ottenuto. I mercati normali non cadono così.
La stazionarietà probabilmente non può essere spiegata, perché il processo casuale del flusso di quotazioni NON è stazionario. Sicuramente alcuni degli azionisti lo sanno.
Se si tratta di code grasse, ci si dovrebbe dimenticare della distribuzione normale, quindi una tale assunzione è inammissibile per il modello utilizzato. C'è una distribuzione stabile per questo. E non è un'inezia. Le ipotesi devono essere ragionevoli.
E per essere completamente coerenti, dovremmo dimenticare la stazionarietà e affrontare i mercati dei capitali in generale e il Forex in particolare come sistemi dinamici non lineari e non perdere tempo con la stazionarietà .
Un'osservazione molto interessante in una crisi.
c'è un'opportunità di fare soldi in ogni mercato.
Ben fatto! Un eroe! Campione! Hai assolutamente ragione. Hai fatto un bel po' di lavoro e hai sfondato una porta aperta. Naturalmente, l'aumento dei prezzi non è una passeggiata casuale. L'incremento del prezzo, di solito nella forma return = log P(t) - log P(t-1), è un rumore. Con alcune assunzioni si presume che sia stazionario. Anche in questo caso, con alcune assunzioni, si presume che sia distribuito normalmente. Se questa ipotesi è troppo ampia, si restringe a una distribuzione stabile, che non ha soluzione in forma generale, ma solo casi speciali. Il random walk è il prezzo stesso.
Se avete sentito parlare della martingala, non significa che tutta l'econometria finisce lì. Ogni regola ha delle eccezioni, su cui altri matematici finanziari hanno vinto premi Nobel. Potete considerarla la nona meraviglia del mondo, non vi dissuaderò.
Oh, quasi dimenticavo - il random walk è random walk, la definizione è su wikipedia.
Vedo che tu, Timbo, consideri un riferimento al premio Nobel come l'apice della prova matematica. Ridicolo. Soprattutto alla luce della nostra discussione con voi su quei premi Nobel che hanno ricevuto il loro premio per aver dimostrato l'impossibilità di crisi nel moderno sistema finanziario ed economico del capitalismo. A proposito, sapete se hanno riavuto il loro premio o se sono stati schiacciati, in silenzio.
Avrei accettato i vostri riferimenti ai premi Nobel se aveste visto il loro lavoro con un occhio o capito almeno una riga. Ma dato che non l'hai fatto (e non ho dubbi che l'hai fatto, dato che hai già dimostrato che hai tanto poco a che fare con la matematica finanziaria quanto con la psicologia), è meglio che non ne parli.
E ti sbagli anche sulla questione della porta aperta. Sembra che tu pensi che ce ne sia uno solo, che è quello in cui sei entrato in prima elementare. No, non lo è. Ci sono molte porte in matematica, e la maggior parte di esse sono chiuse. E quello che avete trovato su wikipedia o nei vostri libri di scuola non è una porta, è un alfabeto.
Ho fatto delle ricerche sulle passeggiate casuali unidimensionali con uguale probabilità. Esattamente quello che è descritto in wikipedia. Non sperimentalmente, come si potrebbe pensare, ma teoricamente. Ottenuto risultati matematici certi e assolutamente rigorosi. Il confronto di questi risultati con il "vagabondaggio casuale dei prezzi" mostra che non è assolutamente un vagabondaggio casuale. L'affidabilità è del 100%.
Da qui il valore del suo balbettio su "alcune supposizioni". Ne conto tre. Cosa ti dice questo? Probabilmente non ci hai nemmeno pensato. E quello che dice è che tutti i modelli con cui i "matematici finanziari" come te strisciano sulla serie dei prezzi sono completamente inadeguati. Cioè, non si può fare riferimento a loro, tanto meno trarre conclusioni sul comportamento dei prezzi sulla base di essi. Pertanto, tutte le sue affermazioni non sono altro che sciocchezze. Non si può provare nessuno di loro. Non si può nemmeno confermarle sperimentalmente, almeno in parte.
Per questo non c'è bisogno di raccontare storie anche qui sul rumore. Il rumore che avete sollevato qui con tanta arroganza è già abbastanza.
l'opportunità di fare soldi è in ogni mercato.
Ma non i sostenitori del GER. Derubare i pitagorici raccontando loro di nobel è sì, ma prosciugare il proprio deposito sa di psichiatra.
Ma non i sostenitori del GER. Irritare i pitagorici raccontando loro dei Nobel, sì, ma prosciugare il proprio deposito sa di psichiatra.
La tesi della GER che tutte le informazioni sono nel prezzo sembra essere usata da tutti coloro che fanno previsioni sulle serie di quotazioni. O stai facendo qualcos'altro?
Teoria del servizio di massa. Ogni passeggero della metropolitana arriva alla metropolitana in modo casuale e indipendente. Per questo flusso casuale, è possibile calcolare abbastanza accuratamente sia la lunghezza delle code che i tempi di attesa. Ma questa è solo una questione di parole.
Come è stato dimostrato in diversi articoli, i mercati dei capitali sono sistemi dinamici non lineari con feedback (una memoria di circa 40 mesi). La maggior parte degli accademici, e soprattutto i premi Nobel, sostengono che un modello di mercato così preciso non è necessario, e può essere limitato al modello conosciuto come l'ipotesi del mercato efficiente. Cosa c'è da discutere qui? Chi è caduto da quale quercia? Qualsiasi discussione costruttiva presuppone che si tenga conto delle opinioni e degli approcci esistenti. Altrimenti, è solo un allagamento.
Fate attenzione alle vostre espressioni ed emozioni, altrimenti non è chiaro cosa state argomentando a favore e contro. Nel post precedente sembri essere contro le "catene di Markov" (giusto?) - beh, sono d'accordo, dato che nessuno ha mai e da nessuna parte visto uno stato di sistema INDIPENDENTE da qualcosa. Le catene di Markov e i processi markoviani sono sciocchezze senza senso, e la gente ci scrive dissertazioni e le difende.
In questo post sulla metropolitana - ATTENZIONE - lei conferma semplicemente l'idea di Slutsky che eventi PARZIALMENTE casuali, sommati tra loro, possono generare segnali simili a quelli di un oscillatore. Noto che nel tuo esempio sulla metropolitana - il processo di arrivo è ILLIMITATO, almeno non così casuale come viene percepito nella teoria della probabilità (poiché non ci sarà ESATTAMENTE gente nella metropolitana stasera, e domani alle 08-00 ci sarà gente che va al lavoro, quindi sappiamo in anticipo che il loro arrivo è ILLIMITATO).
Così, tra la teoria della probabilità e la teoria della statistica matematica c'è una profonda contraddizione nell'applicabilità delle definizioni, ma per qualche ragione (sconosciuta a me personalmente) loro - i matematici non sono confusi e non impedisce di costruire castelli in aria.
Le variabili casuali non hanno "memoria". Tutti questi modelli statistici non funzionano. Nessuno di questi fottuti "premi Nobel" poteva prevedere o calcolare la crisi finanziaria globale del 2008. Nessuno dei loro lodati modelli ha mostrato un tale scenario (tranne 5-9 economisti di seconda mano). Quindi prima bisogna filtrare le definizioni dei metodi che saranno usati per il trading, e solo dopo spingere tutto questo nel codice MQL4.
Gente, per favore, per l'amor di Dio, date almeno un link alla letteratura seria, dove i matematici dimostrano rigorosamente l'impossibilità di vincere in un gioco basato sul random walk, per esempio, sul lancio della moneta giusta.
Dopo tutto, ti rendi conto che tutto dipende dalle condizioni del gioco. Recentemente ho dato proprio un esempio del genere, quando le condizioni di gioco permettono a uno dei partecipanti di battere costantemente l'altro esattamente sul processo di lancio di una moneta. È vero che creare le stesse condizioni come in un gioco di Penny, quando si gioca contro il mercato, è improbabile che funzioni.
Ma questo non prova che non sia possibile creare un sistema redditizio per un gioco basato su un processo casuale stazionario. È sulle condizioni del broker.
La differenza tra il trading e il "gioco d'azzardo" nel senso matematico e d'azzardo è l'illimitatezza pratica della risorsa con cui il trader scommette. Inoltre, il valore della riserva-risorsa nella tasca del commerciante cambia secondo il corso della vita intorno a lui. Tali condizioni non esistono in nessun gioco classico. Quindi trasporre meccanicamente la teoria dei giochi a un fenomeno come il mercato globale è semplicemente IMPOSSIBILE. Forse singoli metodi di teoria dei giochi possono essere applicati al trading a breve termine, ma nessuno sa o ha mai studiato quali e come definire i confini di queste aree.
Il quintuplo è l'investimento in attività ad alto rischio. Probabilmente, se le azioni fossero salite di cinque volte, nessuno si sarebbe lamentato. Ma queste sono due facce della stessa medaglia. Quello per cui abbiamo lottato, l'abbiamo ottenuto. I mercati normali non cadono così.
La stazionarietà probabilmente non può essere spiegata, perché il processo casuale del flusso di quotazioni NON è stazionario. Sicuramente alcuni degli azionisti lo sanno.
Se si tratta di code grasse, ci si dovrebbe dimenticare della distribuzione normale, quindi una tale assunzione è inammissibile per il modello utilizzato. C'è una distribuzione stabile per questo. E non è un'inezia. Le ipotesi devono essere ragionevoli.
Per questo, la matematica sta sviluppando un campo chiamato modellazione robusta, o statistica robusta. Ma è ancora un lavoro in corso (cioè è solo l'inizio).
Perché state discutendo in modo così improduttivo? Così Timbo provoca, questo è il tipo di uomo che è. Ma perché il resto di noi dovrebbe farlo?
Discutere dovrebbe riguardare la verità, non dimostrare a tutti che il tuo avversario ha torto, ma aiutarlo a capire qualcosa. Ma voi litigate invece di spiegare, dimostrare, e non vi ascoltate. Avete bisogno di domande, di chiarimenti.