Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 60
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Ma vorrei comunque fare una funzione autonoma in mql. Senza caricare valori casuali dall'esterno.
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Forse riderai, ma ho un problema nel prendere la funzione Laplace inversa da MathRand()/32768.
Beh, in realtà MathRand() è una funzione MQL. Perché pensate che venga da fuori?
L'algoritmo che ho descritto qui funziona alla velocità della luce. Non c'è praticamente nessun calcolo. E se un array di valori PDF è ordinato (il che è abbastanza naturale dato che è monotono), allora la ricerca in quell'array è anche istantanea.
Il tuo codice, d'altra parte, ha molti calcoli che richiedono molto tempo. L'esponenziazione di MathPow() richiede un tempo molto lungo e avviene in tre punti. Penso che questo algoritmo sarebbe almeno 1000 volte più lento. Quando si ha a che fare con la statica si ha probabilmente a che fare con grandi quantità di dati. La velocità risulta essere un parametro molto critico.
La PDF della distribuzione normale può effettivamente essere presa anche da Stator. Tuttavia, dato che non avete valori di parametri arbitrari, ma solo un insieme discreto di 32768, è meglio non calcolare la PDF ogni volta, ma calcolarla una volta in anticipo usando la stessa funzione Stator e metterla in un array ordinato. In termini di prestazioni, questa è una soluzione ottimale.
In matematica, un processo stazionario è un processo in cui media e covarianza sono indipendenti dal tempo. Cioè i due parametri principali sono costanti.
L'esempio più semplice: un processo con distribuzione normale N(0,1). Per un tale processo, se x(t)=2, allora con una probabilità del 97,5% x(t+1) sarà inferiore a 2. Cioè, il processo andrà a fondo. Non è garantito, allora in 97 casi su 100 lo sarà.
Un esempio più complesso: il processo AR(1) x(t)=x(t-1)*a + s(t), dove a<1 e s(t) è un processo stazionario, rumore con alcuni parametri finiti. Anche questo processo sarà stazionario e i suoi parametri possono essere calcolati dai parametri s(t) e a. Di conseguenza, se questo processo ha deviato dalla media, si può sempre calcolare quando vi ritornerà con una data probabilità.
Ma se il parametro a=1, allora otteniamo una passeggiata casuale, cioè un processo non stazionario, e non si può prevedere dove andrà a finire.
Naturalmente, non vedremo mai rumore bianco nella data reale e non vedremo mai un vero processo stazionario, ma con alcune ipotesi possiamo assumere che il rumore sia ancora bianco e che il processo sia stazionario.
Qual è la percentuale di trade redditizi nella vita reale e il rapporto tra profitto medio e perdita media?
Vorrei anche chiedere alla gente: qualcuno ha una funzione che restituisce un valore con distribuzione normale nell'intervallo (0,1)? Ho ucciso tutto il giorno ieri, ma non ho ancora capito come implementarlo in mql.
Ecco la formula per trasformare la casualità uniforme, che MT fa, in normale - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
Quale percentuale di operazioni redditizie nel trading reale e il rapporto tra profitto medio e perdita media?
Capite la differenza tra un processo reale e un modello matematico che cerca di simularlo?
Se il processo è stazionario, allora i suoi parametri sono ben noti, il che significa che non ci saranno mai operazioni perdenti, o esattamente tante e grandi quanto si vuole. Il numero e la dimensione dei trade redditizi dipendono dai parametri del modello. Per il primo esempio con la distribuzione normale ci saranno molti accordi. Per il secondo esempio, AR(1), il numero di scambi dipende da a, più a, meno scambi, la dimensione del profitto in ogni scambio dipende dai parametri (st.dev.) del processo s(t).
Le perdite e i profitti reali dipendono da quanto il modello scelto è vicino a quello che si osserva nella vita reale. E naturalmente dipende dai parametri del modello come detto sopra.
Lo dici in un momento.
Per favore, non siate troppo pigri per scrivere uno script in mql che simuli una strategia vincente su un processo con una distribuzione normale.
Penso di essere troppo pigro per scrivere uno script per ora. E tu, per favore, spiega come NON puoi creare una strategia vincente su un grafico come questo - è un processo normalmente distribuito.
Penso di essere troppo pigro per scrivere uno script per ora. E tu, per favore, spiega come NON puoi creare una strategia vincente su un grafico come questo - è un processo normalmente distribuito.
È certamente molto facile lavorare su un tale grafico, purché sia un grafico del prezzo stesso.
Il problema, però, è che tutti i vantaggi di un tale grafico tendono a scomparire se è il prezzo dopo la trasformazione. Supponiamo di riuscire in qualche modo a ridurre un grafico di prezzi reali a un processo come quello che avete in figura. Questo processo è abbastanza facile da prevedere in alcuni punti. Ma per prevedere il prezzo reale dobbiamo eseguire una trasformazione che è invertita rispetto a quella che è stata fatta all'inizio. Questo è ciò che uccide i benefici.
È abbastanza difficile da spiegare senza rivelare i dettagli. E i dettagli, lo capite anche voi, non possono essere esposti su un forum. Bene, penserò a come spiegarlo in modo che "i lupi siano stati soddisfatti e le pecore intatte". Nel frattempo rispondi solo: sei riuscito a creare almeno una strategia di trading percettibilmente redditizia basata sulla trasformazione del prezzo in una forma stazionaria?
a Yurixx
Devo averti frainteso. Lei ha suggerito di caricare prima i valori P.D.F. dall'esterno, vero?
Su un tale grafico è molto facile lavorare, naturalmente, se è un grafico del prezzo stesso.
La domanda originale era "come creare una strategia su un processo stazionario". La risposta è stata "facile!" Proprio perché il processo è stazionario.
Il prezzo non è un processo stazionario. Un modello ampiamente utilizzato per il processo dei prezzi è il random walk, un processo che è garantito essere imprevedibile. Cioè, non si può fare soldi sul prezzo. O meglio, qualcuno guadagnerà, qualcuno venderà allo stesso tempo, il primo venderà più tardi - non ci possono essere guadagni stabili.
Ci sono varianti di guadagni stabili su movimenti occasionali del prezzo. Due uomini hanno vinto il premio Nobel per questa idea, e tutti sanno che i premi Nobel, specialmente in economia, sono assegnati a degli ottusi. "Un sacco di armeggiare" e rompere ripetutamente le porte aperte, Yurixx pensa che sia la "nona meraviglia del mondo" di Timbov. Caso emblematico. "Gli hacker scemi non leggono i manuali". O meglio, non ci sono manuali scritti per i trader demo.
Uso questo "miracolo" per fare un 10-20% stabile al mese dell'importo del capitale attratto (da non confondere con il deposito).
Penso di essere troppo pigro per scrivere uno script per ora. E tu, per favore, spiega come NON puoi creare una strategia vincente su un grafico come questo - è un processo normalmente distribuito.
Assolutamente impossibile - NON creare. Pertanto, le mie parole "chi ha bisogno di un appartamento?" si applicano qui solo parzialmente. Se credi DAVVERO che sia un flat, allora il tuo compito è solo quello di tagliare le emissioni e aprire posizioni a deviazioni significative del prezzo dalla linea orizzontale di "stazionarietà". Per quanto riguarda la "quantità di un appartamento" nel flusso dei prezzi - ho incontrato diverse stime - dal 25% all'80%. In un caso del genere un prezzo fisso diventa simile a una variabile/processo casuale e qui si possono applicare alcuni sviluppi della matstatistica e della probabilità. La domanda rimane - come si fa a sapere se si è in un appartamento e quanto durerà?
E perché dovrei interferire quando qui è molto buono e abbastanza dinamico senza di me? Ma ho comunque scoperto qualcosa di interessante: si scopre che nella matematica moderna non esiste una cosa come la probabilità.
Collega, ti prego di scrivere più chiaramente d'ora in poi: o ti stai prendendo gioco sarcasticamente di me, o sei davvero consapevole della questione. Altrimenti non è chiaro se devo elaborare e dare riferimenti. Per sicurezza, ecco una citazione da Wikipedia:
La parola probabilità non ha una definizione diretta coerente. In effetti, ci sono due grandi categorie di interpretazioni della probabilità, i cui aderenti possiedono punti di vista diversi (e talvolta contrastanti) sulla natura fondamentale della probabilità:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
Certo, è proprio ridicolo che la "scienza delle probabilità" non sia stata in grado di decidere la definizione più elementare per 200 anni e tutti non sanno esattamente cosa stanno facendo, quindi alcuni di loro sono impegnati nell'INTERPRETAZIONE della parola di base:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations