Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 57
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Wow, questa è bella. Mi spiego senza allegorie: con la DFT si ottiene una decomposizione del segnale nelle sue componenti, dopo di che NON si può dire che NON è costituito da esse, perché la somma delle componenti vi darà il segnale originale. E non parlare di causa ed effetto qui, è aritmetica. La fregatura è che sarà un'interpolazione, e al di fuori del cutoff di decomposizione quasi sempre non avrà alcun significato.
P.S. A differenza del negro - se lo scomponi in parti, allora... No, è crudele, inumano e poco appetibile.
Sì, dovresti leggere, Chumazik, la discussione di Prival con L-Programmer, a cui ho dato un link. Leggete, non siate pigri. Non si tratta di un branco di babbei. A chi sta cercando di vendere la comprensione di Fourier da parte di PTU? Non ho intenzione di ripetere per tutti qui 101+ volte perché Fourier è errato per processi non periodici e perché chiunque stia ripetendo Fourier è solo uno stupido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"Con la DFT si ottiene una decomposizione del segnale nelle sue componenti, dopo di che NON si può dire che non è costituito da esse, ... " - no, non lo è! È una stronzata! È la più grande stronzata nella scienza da più di 150 anni! Non otterrai un cazzo! (Questo è quello che dicevano Lagrange, Laplace e i suoi compagni). Otterrete un'approssimazione dalla somma dei multipli delle armoniche, e questa somma dovrebbe essere ETERNA - in entrambe le direzioni. Dove avete visto un tale "spettro" di Fourier nella vita reale? Dove si trova uno spettro così infinito? Dov'è la memoria del computer che potrebbe ospitare un tale spettro infinito? Vedete, Prival è diventato tranquillo qui, probabilmente perché ha qualche libro su FFT e ha capito che è un vero casino. Prendetelo da lui.
A proposito, dov'è? Ci mancano un paio di ragazzi della scuola professionale e un paio di matematici con una laurea. Dov'è "Math Math"? Noi siamo qui a sbatterci la matematica figa per loro, mentre loro sono tutti a crogiolarsi nella sabbia in Crimea. Questo è ridicolo!
Sono contento, perché GER mi fa già male ai denti.
Esempio. La TS è costruita su un'unica altalena. Siamo stati fortunati, il tester ha trovato un periodo e ha ottenuto un profitto. La domenica lo ottimizziamo di nuovo e vediamo che ha un altro periodo. L'esperienza dimostra che non sopravviveremo a lungo su un'onda. Ma Kravchuk suggerisce lo scorrimento, calcolando i loro parametri con metodi DSP. Se ci sediamo nella slitta dei "sistemi dinamici non stazionari", questo non è niente di nuovo nella scienza. Ci sono approcci per sistemi che hanno parametri che in linea di principio non possono essere determinati.
Volatilità. In MT lo SL a una distanza fissa è un processo stazionario: la varianza è una costante. L'esperienza dimostra che qualsiasi altro stop (Atr, Bollinger) è meglio che in MT.
>> Vedo. Stallo. Nessuna domanda, nessuna risposta. Allora perché entrare nella discussione? Non sei obbligato a rispondere.
Non c'è stazionarietà! Il processo è intrinsecamente non stazionario. Cos'è un modello? Per esempio, un Fibo, un Mach, un qualsiasi indicatore, ecc. Questo modello porta profitto o no? A volte lo fa. In quale area si trova il modello? Non lo so. Qualsiasi sistema di trading riconosce qualche modello, che secondo l'opinione dell'autore del TS possiede ragionevolmente o irragionevolmente alcune proprietà predittive. Se questa ST è costruita sul presupposto della stazionarietà, allora, secondo me, porterà a una perdita di DEPO, perché il mercato non è stazionario. Se la ST permette l'adattamento (per esempio l'ottimizzazione), allora è più vicina alla non stazionarietà. Ma la stazionarietà come postulato di base deve essere dimenticata.
Il mercato non può essere non stazionario o non stazionario. Ci può essere solo una serie di osservazioni di processo create secondo qualche regola. Per esempio, una sequenza di incrementi di prezzo durante il tempo t. Il compito è quello di trovare regole per l'input e l'output tra le quali la serie dei prezzi sarà sufficientemente stazionaria. Cioè gli indicatori di sistema cambiano ma abbastanza lentamente. Solo la stazionarietà, almeno temporale, può essere scambiata.
Colleghi, per favore, smettete di buttare in giro parole di cui non conoscete esattamente il significato, o che non sono definite con precisione nella scienza, o la cui definizione contraddice chiaramente il fenomeno che viene modellato - il flusso dei prezzi.
"Stazionarietà".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Lastazionarietà è la proprietà di un processo probabilistico di rimanere costante nel tempo.
Sia (Ω, F, P) uno spazio di probabilità e ξ = (ξ1, ξ2, ...) una qualche sequenza di variabili casuali, o una sequenza casuale. Si denomini con θkξ la sequenza (ξk+1, ξk+2, ...). Una sequenza casuale ξ è detta stazionaria (in senso stretto) se per ∀k ≥ 1 la distribuzione di probabilità di θkξ e ξ è P ((ξ1, ξ2, ...) ∈ B) = P ((ξk+1, ξk+2, ...) ∈ B), B ∈ B(R∞), g de B(R∞) è una σ-algebra di Borel.
La stazionarietà di un processo casuale significa che i suoi modelli di probabilità sono costanti nel tempo, e due tipi di stazionarietà sono solitamente considerati: la stazionarietà in senso stretto, dove le distribuzioni finite-dimensionali sono invarianti rispetto agli spostamenti nel tempo, e la stazionarietà in senso lato, dove solo le aspettative matematiche sono indipendenti dal tempo. L'applicazione pratica della stazionarietà si basa sul fatto che per un processo stazionario le caratteristiche di qualsiasi campione casuale e la popolazione generale coincidono.
Cioè, il nostro flusso di prezzi è stazionario solo su un piano - e su un piano PARTICOLARE, con un'aspettativa matematica immutabile. Allora perché qualcuno dovrebbe voler modellare questa FLET?
Un semplice esempio di stazionarietà è una moneta. Se è corretto, allora la probabilità di testa e croce è di 0,5 ciascuna. E ogni serie di lanci risulterà in una divisione 50/50 di teste e di code (puntare alla media). E "le caratteristiche di qualsiasi campione casuale e della popolazione generale coincidono" saranno soddisfatte. Anche se è la moneta sbagliata, e cade con probabilità 0,7/0,3, la serie sarà stazionaria (anche se se guardiamo la somma degli incrementi, ci sarà una tendenza). Una serie stazionaria è quella la cui stima di MO per le prove future converge alla stima passata e ha una varianza finita.
Ora aggiungiamo un'opzione per cambiare le monete in momenti arbitrari del tempo. Ora lanciamo una moneta giusta e poi una sbagliata, ma l'osservatore non la vede, vede solo la sequenza di testa e croce. Dal suo punto di vista il processo sarà non stazionario: la stima di MO cambia involontariamente per lui.
Un semplice esempio di stazionarietà è una moneta. Se è corretto, allora la probabilità di testa e croce è di 0,5 ciascuna. E ogni serie di lanci risulterà in una divisione 50/50 di teste e di code (puntare alla media). E "le caratteristiche di qualsiasi campione casuale e della popolazione generale coincidono" saranno soddisfatte. Anche se è la moneta sbagliata, e cade con probabilità 0,7/0,3, la serie di osservazioni sulle code sarà stazionaria (anche se se guardiamo la somma degli incrementi, ci sarà una tendenza). Una serie stazionaria è quella la cui stima di MO per le prove future converge alla stima passata e ha una varianza finita.
Ora aggiungiamo un'opzione per cambiare le monete in momenti arbitrari del tempo. Ora lanciamo una moneta giusta e poi una sbagliata, ma l'osservatore non la vede, vede solo la sequenza di testa e croce. Dal suo punto di vista il processo sarà non stazionario: la stima di MF cambia involontariamente per lui.
Tutto questo va bene. Ma cosa c'entra il trading? Cosa c'entra il trading? Cosa c'entra il trading con il lancio di una moneta? Dov'è l'analogia qui?
Un mercato non può essere non stazionario, non stazionario. Ci può essere solo una serie di osservazioni di processo create secondo qualche regola. Per esempio, una sequenza di incrementi di prezzo nel tempo t. Il compito è quello di trovare regole per l'input e l'output tra le quali la serie dei prezzi sarà sufficientemente stazionaria. Cioè gli indicatori di sistema cambiano ma abbastanza lentamente. Solo la stazionarietà, almeno temporale, può essere scambiata.
Non questo e non quello, ma quale? C'è una classificazione dei sistemi e un gruppo abbastanza grande di persone che crede che i mercati siano sistemi dinamici non lineari. Mi oppongo al seguente approccio. Il ramo suggerisce: costruiamo un modello matematico di BP e conoscendo questo modello facciamo un TS. E prendono il modello più semplice, basato su un processo casuale stazionario. Penso che sul presupposto della stazionarietà di BP è impossibile creare un modello matematico, perché BP descrive il modello in cui ci saranno sempre parametri incerti (termine). Dovremmo sforzarci di trovare metodi che siano in grado di riconoscere i modelli di prezzo che hanno una capacità predittiva della direzione, e idealmente l'obiettivo del movimento dei prezzi. Le reti neurali risolvono tali problemi, ma non sono gli unici.
Tutto questo va bene. Ma cosa c'entra il trading? Cosa c'entra il trading? Cosa c'entra il trading con il lancio di una moneta? Dov'è l'analogia qui?
Prendiamo una serie di movimenti di prezzo nel corso del tempo t - returnes. Se indaghiamo su questa serie, essa sarà non stazionaria. Il compito è quello di trovare i momenti in cui la serie è stazionaria. In questo caso, anche gli incrementi di capitale saranno stazionari. Solo quando si gioca il MO stazionario positivo del sistema di trading, è possibile evitare una perdita e persino un profitto senza fare affidamento sulla fortuna. Sfortunatamente le astrazioni funzionano in questo caso :( Quando si fa trading di "valori casuali" non stazionari la perdita è solo una questione di tempo e della leva utilizzata, anche se l'IR è zero. A meno che, naturalmente, il tuo capitale non sia significativamente inferiore a quello del giocatore contro cui stai condizionatamente giocando.
Oh, leggi, Chumazik, la discussione su Prival con L-Programmer che ho linkato. Leggete, non siate pigri. Non si tratta di un branco di babbei. A chi sta cercando di vendere la comprensione di Fourier da parte di PTU? Non ho intenzione di ripetere per tutti qui 101+ volte perché Fourier è errato per processi non periodici e perché chiunque stia ripetendo Fourier è solo uno stupido PTU-shin.
https://forum.mql4.com/ru/19762/page29#174504
"Con la DFT si ottiene una decomposizione del segnale nelle sue componenti, dopo di che NON si può dire che NON è costituito da esse, ... " - no, non lo è! È una stronzata! È la più grande stronzata della scienza degli ultimi 150 e più anni! Non otterrete un cazzo! (Questo è quello che dicevano Lagrange, Laplace e i suoi compagni). Si otterrà un'approssimazione dalla somma dei multipli delle armoniche, e questa somma deve essere OGNI modo - in entrambi i modi. Dove avete visto un tale "spettro" di Fourier nella vita reale? Dove si trova uno spettro così infinito? Dov'è la memoria del computer che potrebbe ospitare un tale spettro infinito? Vedi, Prival è diventato tranquillo qui, probabilmente perché ha alcuni libri su FFT e si è reso conto che qui è un vero casino. Prendetelo da lui.
A proposito, dov'è? Ci mancano un paio di ragazzi della scuola professionale e un paio di matematici con una laurea. Dov'è "Math Math"? Noi siamo qui a sbatterci la matematica figa per loro, mentre loro sono tutti a crogiolarsi nella sabbia in Crimea. È ridicolo!
AlexEro, non essere stupido :) Non ricordo tutti i dettagli, ma non intendevo la trasformazione inversa completa, non è necessaria. Ascolti mp3? Le dà fastidio che manchino alcune armoniche? No? Questo è vero. È lo stesso principio. Ma non è questo il punto. Il punto è che, come ho scritto sopra, QUESTO NON funzionerà. Perché stiamo interpolando con la DFT. Lo capite ora?
Non questo e non quello, ma quale? C'è una classificazione dei sistemi e un gruppo abbastanza grande di persone che crede che i mercati siano sistemi dinamici non lineari.
Sono d'accordo, ma questo termine non serve a nulla.
Mi oppongo al seguente approccio. Si propone nel thread: costruiamo un modello matematico di BP e, conoscendo questo modello, facciamo un TS. E prendono il modello più semplice, basato su un processo casuale stazionario. Penso che sul presupposto della stazionarietà di BP è impossibile creare un modello matematico, perché BP descrive il modello in cui ci saranno sempre parametri incerti (termine). Dovremmo sforzarci di trovare metodi che siano in grado di riconoscere i modelli di prezzo che hanno una capacità predittiva della direzione, e idealmente l'obiettivo del movimento dei prezzi. Le reti neurali risolvono tali problemi, ma non sono gli unici.
Una rete neurale non darà nulla senza sapere cosa inviare al suo input. Questa è la conoscenza del mercato, e senza di essa si può imparare fino a perdere il battito del cuore e fallire... NS è uno strumento, ma bisogna saperlo usare e il più delle volte se ne può fare a meno. In breve, ci deve essere un'idea al centro - un'idea di come funziona il mercato. Il problema è che non lo sappiamo, come nell'esempio del negro - non li abbiamo mai visti. Abbiamo solo le loro impronte e abbiamo la possibilità di fare supposizioni su come sono e cosa vogliono. E poi per controllare, per costruirne di nuovi. E alla fine c'è un semplice sistema per utilizzare le proprietà del negro))) Si potrebbe anche fare il contrario, inciampare prima su come si usa e poi cercare di capire l'essenza di ciò che si usa. Di nuovo un test per aiutare.