Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 25
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, Prival, lo slancio è un'indulgenza che si calcola con la formula più semplice, ovviamente non fisica. Ecco il link: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. C'è anche ROC, qualcosa di simile: https: //www.mql5.com/ru/code/9340 .
A proposito di tic - ecco un link a un thread con i miei tentativi di ricerca sui tic: 'Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo', vedi la mia ultima immagine nella prima pagina del thread (processo di tic per oira). Il 99,5% di tutte le zecche sono +-1 e il resto non è influenzato.
Spiegare la frase "completamente diverso? Ma per lo slancio, non credo che sia quello che intendeva Kakdid (lo spero). Aspettando l'autore.
Beh, è quello che c'è scritto nel mio commento:
Si tratta di una settimana di zecche, cioè circa 24.000. Circa 200 zecche sono quasi equamente divise - cioè +-2. Il resto può essere semplicemente trascurato. Il processo è quasi stazionario (in apparenza), i valori significativi sono +-1, +-2. Significa che l'integrale di questo processo sarà quasi Wieneriano. Non dimenticate che qui non teniamo conto dei tick lag.
E questo ritardo è proprio il cane che fa sì che le minuzie non siano affatto un processo di Wiener. Vede la differenza tra la sua figura 2 e la mia?
Ma continuo a chiedermi quale sia il segnale e quale il rumore in questo flusso. Cosa intendi con questo, perché quando costruisci un modello c'è anche la nozione di rumore di eccitazione (EFN).
Sì, riguardo al fatto che ACF non arriva sullo schermo, prova a normalizzare come ho fatto nella quarta immagine. Si ottiene una costante e quando si producono "punti interessanti" si può semplicemente tenerne conto. Non so, se è possibile farlo in MT4, posso farlo in Matkad con un facile movimento della mano :-).
Modifica. Quasi dimenticavo di chiedere Il momento è un'idea, cioè esiste un concetto di massa? Se sì, varianti del suo calcolo? Può risultare un bouquet molto interessante, la forza c'è, l'energia c'è, l'inerzia anche, la massa è rimasta.
P.S. No, con le accelerazioni sembra che io abbia ingannato :). Il momento è la somma delle velocità, non la differenza. Eppure, i glitch accadono più spesso senza carta :)
Candid
Quanto è interessante il cervello umano, vedere lo stesso grafico per trarre conclusioni diverse ;-).
Credevo che ci fosse l'inerzia. Dopo aver letto la parola momentum, ho pensato che tu associassi il tempo di correlazione con l'inerzia, nel mio cervello ho fatto un'associazione come se la palla rotolasse sul pavimento a causa dell'inerzia e mentre la sua velocità è correlata l'inerzia agisce (come quasi una correlazione diretta). Ma è per questo che non rotola per 1 secondo :-), pensavo che me lo avresti detto.
Per il rumore, lo spettro e i tick lag.
Grazie non dare il mio cervello un resto, ma è così che è venuto tutto insieme nella mia testa pensieri stupidi. Questo è il testo ora più specificamente
Matematico
Per i ritardi, IHMO non ha importanza. Penso che questa immagine vi abbia ingannato con la sua apparente stazionarietà, prendete la somma e ottenete come si comporta il prezzo, solo la frequenza di campionamento del processo è diversa si ottiene in modo più dettagliato. Controlla con ACF, sarà lo stesso del mio 4 (l'uscita di Wiener sui tick e non Wiener sui tick è probabilmente sbagliata) (sì per il tick lag, ci è voluto molto tempo per capire cosa dà la ricerca - parquet di teak di alta qualità, e solo 1 posto su internet trovato, il tuo post tick history 1 ms). Se ho capito bene questo è l'intervallo di tempo tra gli arrivi di tek (correggere se sbagliato).
Ora la parte triste.
Se prendiamo i minuti, allora secondo il Teorema di Kotelnikov il periodo minimo del processo (per esempio considero una sinusoide) che possiamo analizzare è 2 min, ma in pratica la frequenza di campionamento dovrebbe essere 5 volte di più (provate a vedere che è una sinusoide con 2 conteggi per periodo, piuttosto una sega). Cioè otteniamo circa 10 minuti, ora per un rilevamento affidabile (riconoscimento) di una sinusoide sono necessari almeno 2-3 periodi. Cosa otteniamo come risultato di questi tristi pensieri.
A questa frequenza di campionamento.
P.S. Qui avete il rumore, lo spettro, 1/f, + lag + stupido cervello delirante, può andare a bere vodka, perché sento l'odore di un foglio (che troverebbe l'errore) qui non mi scapperà :-)
Per i ritardi, IHMO non ha importanza. Penso che questa immagine vi abbia ingannato con la sua apparente stazionarietà, prendete la somma e ottenete come si comporta il prezzo, solo la frequenza di campionamento del processo è diversa si ottiene in modo più dettagliato. Controlla con ACF, sarà lo stesso del mio 4 (l'uscita di Wiener sui tick e non Wiener sui tick è probabilmente sbagliata) (sì per il tick lag, ci è voluto molto tempo per capire cosa dà la ricerca - parquet di teak di alta qualità, e solo 1 posto su internet trovato, il tuo post tick history 1 ms). Se ho capito bene è l'intervallo di tempo tra gli arrivi di tek (correggere se sbagliato).
Sì, proprio così, dall'inglese lag - "ritardo". A proposito di ACF posso dire che non è così semplice. Intendo dire quanto segue: per quanto cerchiamo di ridurre un processo reale a una gaussiana (Wiener, Martingale ecc.), non riusciremo a farlo completamente.
Beh, per esempio, perché, diciamo, i Fibo-ratios tra gli swing formati dallo Zigzag rimarranno gli stessi (per prezzo, non per "tempo"), cioè le barre saranno ancora dipendenti, anche se il processo sarà sicuramente più vicino a quello di Wiener. Vedi, p.d.f. identico non significa la stessa dipendenza tra le letture.
Riguardo al mio errore: quando scriverò un indikator con barre equivolume e costruirò il p.d.f. delle barre equivolume per dimensione, ne parleremo allora. Nel frattempo, qui stiamo solo facendo della filosofia. E l'intervallo di discretizzazione (nel senso di Kotelnikoff th.) non ha niente a che fare con esso, secondo me. È semplicemente una rappresentazione completamente diversa del processo di mercato.
Credevo che ci fosse l'inerzia. Ho pensato dopo aver letto la parola momentum che hai associato il tempo di correlazione con l'inerzia, nel mio cervello c'era un'associazione come la palla rotola sul pavimento a causa dell'inerzia e mentre la sua velocità è correlata l'inerzia agisce (come una connessione quasi diretta). Ma è per questo che non rotola per 1 secondo :-), pensavo che me lo avresti detto.
La questione dell'inerzia non è nemmeno discussa, certo che c'è :). Per quanto riguarda la palla, ti consiglio di leggere ancora una volta il post che apre questo argomento :)
Quindi i tempi caratteristici dei modelli di lavoro possono essere di un giorno o più, il tempo caratteristico delle posizioni di mantenimento può essere di qualche ora? Come può essere una cosa negativa?
Mathemat, spiegami per favore, perché ridurre il processo reale a una gaussiana (Wiener, Martingale, ecc.) (C Mathemat)
Quindi, i tempi caratteristici dei modelli di lavoro possono essere di un giorno o più, e il tempo caratteristico di mantenimento della posizione può essere di diverse ore? Come può essere un male?
Bad non tenendo posizioni di tempo, e la velocità di commutazione quando si cambia modelli (il tempo necessario per il rilevamento (riconoscimento)) 30 min a una buona mossa è di circa 60 punti, vorrei andare più veloce. E il limite teorico - il tempo minimo di rilevamento per il modello cambia 2 min, cioè quando tutto è perfetto, ma questo come sapete non accade.
Grazie per avermi ricordato la prima pagina di questo thread :-), l'ho riletta. Avrei corretto alcune cose lì, non l'idea in sé, ma avrei formulato i miei pensieri in modo più preciso. È bello che abbiamo fatto progressi nell'indagine, siamo riusciti a fare molto, e la parte migliore è che abbiamo molto lavoro da fare, tutte le cose più interessanti sono appena iniziate :-).
Matematico pensare risponderà se stesso perché ha bisogno, penso di capire il suo obiettivo e pensare che nel raggiungimento del suo nobile obiettivo gli sviluppatori del terminale (in particolare TS-tester) deve essere interessato in primo luogo :-).
Perché dovrei, spero che abbiamo bisogno di ridurre il processo reale ad una gaussiana. Cercherò di spiegarmi, mi è sembrato semplice e comprensibile, ho appena pestato questo rastrello già 100 volte, continuo a pensare che voi avete in testa lo stesso che ho io e quindi tutto e tutti dovrebbero essere comprensibili. Mi scuso per non averlo spiegato prima.
Vedi cosa facciamo con te. 1 Sottrarre mu dal flusso reale (equazione della linea retta). Controlliamo BGS, no andiamo oltre ed esaminiamo i residui (ciò che rimane dopo la sottrazione, attenzione può essere già = 0). Sembra aver trovato oscillazioni con ampiezza e frequenza definite, le abbiamo sottratte dai residui e abbiamo ottenuto i residui #2. Controllando la conformità con il BGS, diciamo di sì. Grazie al cielo, alleluia, conosciamo tutti i componenti del processo, compreso il rumore e il segnale, e tutti i parametri ci sono noti. La linea retta è chiara, anche l'oscillazione (la somma è il segnale) e il CGBS (il rumore è il rumore), che non vale la pena studiare (indagare). Al contrario, bisogna compatire il povero Gauss, perché si dice spesso che appena uno comincia a studiare il CBR vi si ribalta :-)
Edit: i pensieri sono di nuovo spuntati nella mia testa, e forse andare al contrario, iniziare dalla coda. Filtriamo il processo pensando che sia un Wiener (il matematico conosce i parametri +-1 pip), ma non è Wiener e apriamo il trade. Vorrei poter passare dal mio NIL al NIL per imparare il forex.
Perché dovrei, spero che abbiamo bisogno di ridurre il processo reale ad una gaussiana.
...
Grazie al cielo, conosciamo tutti i componenti del processo, compresi il rumore e il segnale, e conosciamo tutti i parametri.
Quindi la trasformazione che riduce i prezzi della BP a rumore bianco sarà il modello di mercato. Ora questo è quello che capisco :)