Risonanza stocastica
Molto curioso. Mi sono imbattuto in qualcosa di simile alla risonanza, quando stavo progettando delle AM esotiche con coefficienti variabili di segno. Ecco un'immagine:
Ora non ricordo la formula per calcolarlo, è stato molto tempo fa. Ecco un esempio di come calcolare un tale МА con periodo 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Ecco un periodo di 55 sul grafico per renderlo più chiaro, non so come interpretarlo. Il nero mostra le candele sul grafico giornaliero, il blu mostra la MA.
Molto curioso. Mi sono imbattuto in qualcosa di simile alla risonanza, quando stavo progettando delle AM esotiche con coefficienti variabili di segno. Ecco un'immagine:
Ora non ricordo la formula per calcolarlo, è stato molto tempo fa. Ecco un esempio di come calcolare un tale МА con periodo 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Ecco un periodo di 55 sul grafico per renderlo più chiaro, non so come interpretarlo. Il nero mostra le candele sul grafico giornaliero, il blu mostra la MA.
Qui sul grafico c'è un periodo di 55 per mostrare più chiaramente cosa sta venendo fuori qui. Come interpretarlo - non lo so ancora. Il nero mostra le candele sul grafico giornaliero, il blu mostra la MA.
Sì, lo vedo. C'è molto ritardo nel tuo. Il mio non ha quasi nessun lag (e dovrebbe essere così). E ho dimenticato che dobbiamo prendere un modulo da tutta l'espressione, perché un periodo pari può causare un valore negativo. Puoi postare il codice? Lo stavo facendo per Trading Solutions ed è abbastanza brutto con il codice lì, è scomodo perché tutte le funzioni sono scritte in forma di prefisso. Beh, diciamo, a+b - come Somma(a,b). Dovete ordinare tra tutte quelle parentesi lì.
P.S. Vedo che l'hai pubblicato. Grazie.
Qui sul grafico c'è un periodo di 55 per mostrare più chiaramente cosa sta venendo fuori qui. Come interpretarlo - non lo so ancora. Il nero mostra le candele sul grafico giornaliero, il blu mostra la MA.
Corretto l'errore nell'indicatore, l'indicatore è allegato.
Allora, cosa abbiamo? C'è del rumore - abbastanza forte: la volatilità. C'è un debole segnale regolare (difficilmente periodico, ma c'è sicuramente). La debolezza del segnale regolare è confermata da un valore di rendimento molto basso rispetto alla volatilità stessa anche su tendenze forti. Ho già dato questi valori da qualche parte con l'esempio: EUR ha una tendenza ascendente sui dati giornalieri per 6 anni, cioè circa 1600 barre giornaliere. Durante questo periodo di tempo EUR è passato attraverso 6000 punti. Quindi, l'aspettativa matematica è meno di 4 pips (impatto basso regolare). Allo stesso tempo la volatilità sulle barre giornaliere è di circa decine di punti (rumore).
Gli stati stazionari sono piatti sui top durante le inversioni o le correzioni. Le tendenze sono stati instabili di transizione da un piano all'altro. Prima di una tendenza, un segnale regolare è amplificato dal rumore piatto e appare come salti bruschi, spesso momentanei, da un livello all'altro.
Come possiamo imparare qualcosa di pratico da questo?
P.S. Per esempio, come possiamo estrarre solo la componente casuale (puro rumore) dalla volatilità per ottenere un segnale regolare? La volatilità è nota per essere un processo antipersistente. La semplice sottrazione di una costante non funzionerà, poiché il segnale diventa più forte durante il trend. Detrend? E a cosa, mi chiedo, è uguale il coefficiente di amplificazione?
Mi sembra che risuoni in qualche modo con i modelli potenziali, o piuttosto la mia visione di dove e come usarli :).
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In poche parole con una citazione
Nel 1981, due gruppi di fisici - uno a Roma guidato da R. Benzi, l'altro a Bruxelles, guidato da C. Nicolis - indipendentemente l'uno dall'altro - hanno proposto di concentrarsi sulle caratteristiche generali del comportamento del clima sotto l'influenza simultanea di deboli forzature periodiche e forti caotiche. Costruendo un semplice modello matematico e studiandolo, hanno scoperto un fenomeno assolutamente sorprendente - e a prima vista anche innaturale. Si scopre che il rumore di una certa intensità non solo non disturba, ma addirittura aiuta un debole disturbo a manifestarsi nella risposta del sistema. Il fenomeno è chiamato risonanza stocastica. La parola "risonanza" qui significa una risposta inaspettatamente forte del sistema, e "stocastico" riflette il fatto che la causa di questo effetto è un'azione caotica, il rumore.
Descrizione ...
e conclusione
Così, il clima della Terra è un tipo di sistema che, sotto l'azione simultanea di forze caotiche forti e periodiche deboli, "passa" regolarmente tra due stati relativamente stabili. Ora possiamo fare una transizione standard nella fisica teorica: dimenticare la situazione concreta (Terra, clima e ghiacciai) e concentrarsi sulle caratteristiche più generali del fenomeno. Nel linguaggio della fisica teorica, il modello costruito è chiamato un sistema stocastico bistabile con una forza forzante.
Molto simile al movimento dei prezzi, c'è una certa periodicità (comunque la periodicità esista), c'è rumore (volatilità ?), due stati stabili (TRENDS ?) e c'è una teoria che cerca di spiegare QUESTO. Non potremmo provare, come ha detto elegantemente NEO del ragno, a usare questa teoria per trascinare i peluche fuori dal bazar?
Naturalmente, la distanza dall'articolo di scienza popolare alla pratica Forex è ... Ma io voglio sempre un pezzo di torta.
Forse la comunità avrà qualche idea? Eh, e forse non è una notizia, allora scusatemi. Buona fortuna.