Risonanza stocastica - pagina 11
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Il primo approccio al guscio...
Identificare il canale
È qui che le cose si complicano; i canali classificati come piatti non sono così facili e inequivocabili da rilevare, per non parlare della loro identificazione. Anche se non ci sono molte varianti per questo caso e la prima approssimazione è la seguente: il centro del canale è il valore medio della serie temporale (TTR) e i confini del canale sono definiti come "TTR" +/- k*SCO, dove TTR è la deviazione standard e "k" è uno dei fattori di scala. Il metodo di ricerca è molto semplice: prendo un campione storico, sto su qualche dato, e vado a destra con iterazione +1 dato, cioè nel futuro. Per la serie temporale risultante (TP), determino l'SVR e l'RMS. Inizio un altro processo di iterazione per la stessa serie con il coefficiente "k" e con il passo 0,1 da 1 a 3 RMS e controllo il rispetto del criterio. Nel caso generale a qualche coefficiente il criterio può funzionare (tutti i valori della serie saranno dentro il canale "SVR" +/- k*SCO). In questo caso fermo il ciclo annidato e registro i dati per il canale corrente. Cioè, se un criterio ha funzionato per 2,1*SCO, tutti gli altri coefficienti maggiori di 2,1 soddisferanno anche questa condizione e non ha senso provarli. Finendo il ciclo su "k" continuo ad aumentare la BP lungo il ciclo principale fino a provare tutte le letture future dalla barra attuale. Poi mi sposto in un nuovo bar e ricomincio da capo. Spero di essermi spiegato chiaramente, se c'è qualcos'altro, chiedete pure.
Ovviamente, la matrice dei canali con i loro parametri sarà "piena", compresi i canali non piatti. Che diavolo, ci sarà qualcosa con cui confrontarlo, soprattutto perché il prossimo passo è quello di raccogliere statistiche per il "processo" che si sviluppa dopo ogni canale trovato utilizzando il metodo descritto sopra. Ma finora non ci sono arrivato, sto pensando a come parametrizzare BP che apparirà dopo la "terminazione" di un canale. Se avete qualche idea su questo, ve ne sarei grato, il compito non è banale.
Parametri del canale
Finora non ho caricato le funzioni preparate per separare le mosche dalle cotolette, cioè il segnale dal rumore e il calcolo dei parametri dei rumori ricevuti. È tutto davanti a me, ma per ora, su un segmento non molto grande (5000) preso a caso, ho assemblato quanto segue:
Risultati preliminari
Non sono nemmeno preliminari, ma qualcosa come aprire la porta e sbirciare timidamente. Presento i dati senza molti commenti con calcoli di correlazione e altri trucchi. È tutto abbastanza semplice finora, niente di interessante e da aspettarsi:
Lunghezza del canale - RMS
Lunghezza del canale - diffusione
RMS - altalena
Lunghezza del canale - "k"
Una bella foto
Il colore indica il valore medio di una serie temporale delimitata da un canale (scala in basso).
Assi:
Il primo approccio al guscio...
Voglio tornare al mio vecchio lavoro. Approssimazione lineare, ma voglio prendere il valore e il periodo con il cambiamento di RMS, forse c'è qualcosa di nascosto anche qui. Ma sorge un problema, non so cosa fare se BP è nuovo. Quale periodo prendere per i calcoli, in modo che i vecchi dati non interferiscano.
Il primo approccio al guscio...
Voglio tornare al mio vecchio lavoro. Approssimazione lineare, ma voglio prendere il valore e il periodo con il cambiamento di RMS, forse c'è qualcosa di nascosto anche qui. Ma sorge un problema: non so cosa fare se la BP è nuova. Quale periodo prendere per i calcoli, in modo che i vecchi dati non interferiscano.
Ho già scritto quale principio seguo: se non sai qualcosa, chiedi al mercato. Non posso distrarmi, soprattutto perché la mia cosa principale ora non è la risonanza stocastica, ma un altro modello. Non ho bisogno di molto da SR - il rumore insieme alle fluttuazioni di livello piatto dovrebbe rispondere a diverse domande.
Il primo approccio al guscio...
Voglio tornare al mio vecchio lavoro. Approssimazione lineare, ma voglio prendere il valore e il periodo con il cambiamento di RMS, forse c'è qualcosa di nascosto anche qui. Ma sorge un problema: non so cosa fare se la BP è nuova. Quale periodo prendere per i calcoli, in modo che i vecchi dati non interferiscano.
Ho già scritto quale principio seguo: se non sai qualcosa, chiedi al mercato. Non posso distrarmi, inoltre il mio modello principale non è la risonanza stocastica, ma un altro. Non ho bisogno di molto da SR - il rumore insieme alle fluttuazioni di livello piatto dovrebbe rispondere a diverse domande.
A proposito, cosa usi per fare queste "belle foto"?
a Yurixx
Conserverò questo concetto per un'ultima risorsa. Nel caso in cui abbiate bisogno di comprare tutto l'Oceano Pacifico con le sue isole e la Luna. :о)
a Candid
Nell'immagine che non capisco molto bene, cosa simboleggiano le numerose linee e su quale base si trae la conclusione sulla prevedibilità?
PS: Ricordo che ti vantavi di aver raccolto statistiche sui canali, per più di 40 parametri. Forse hai raccolto anche i parametri del rumore?
a Vinin
Questo è MineSet, sviluppato da SGI e venduto qui: http://www.purpleinsight.com/ quando, SGI è crollato. Potete scaricare una versione demo. C'è un set necessario di strumenti di Data Mining che include capacità di visualizzazione (dopo tutto, SGI l'ha creato).
a Candid
Nell'immagine non capisco bene cosa simboleggiano le linee multiple, e su quali basi concludete sulla prevedibilità?
PS: Ricordo che ti vantavi di aver raccolto statistiche sui canali, per più di 40 parametri. Forse hai raccolto anche i parametri del rumore? Condividi.
Molte linee sono tendenze calcolate automaticamente e simboleggiano la prevedibilità degli obiettivi :) . In linea di principio ho capito che le nostre dichiarazioni dei problemi, come al solito, erano diverse fin dall'inizio :), ecco più o meno la stessa immagine, dove ho segnato con le mani quelli che mi sembrano essere stati stabili. Come puoi vedere non ci sono appiattimenti orizzontali tra loro :)
Un po' sul tuo approccio: 5000 punti, LR inizia con tre, la matrice è triangolare, quindi (4997*4996)/2 canali. Continuare ciascuno e calcolare i parametri di rumore per ogni ... Sì, avrebbe bisogno di essere filtrato però. A questo proposito, sarebbe interessante guardare il grafico (lunghezza del canale)-(numero di attraversamenti della linea mediana). Per quanto riguarda le mie statistiche - non ho contato i parametri di rumore (così come molte altre cose), perché non sarebbe realistico testare un tale algoritmo sulla storia. Inoltre, ho lavorato solo con canali selezionati, cioè tu, se ho capito bene, intendi una cattura più ampia.
Voglio tornare al mio vecchio lavoro. Approssimazione lineare, ma voglio prendere il valore e il periodo con il cambiamento di RMS, forse c'è qualcosa di nascosto anche qui. Ma sorge un problema: non so cosa fare se la BP è nuova. Quale periodo prendere per i calcoli che i vecchi dati non interferiscano.
In un famoso ramo di un forum parallelo la questione è stata risolta con un'enumerazione totale di tutti i segmenti possibili e la successiva selezione. I criteri di selezione ruotavano principalmente intorno al minimo RMS, ma nei dettagli a mio parere nessuno ha rivelato :). Quello canonico, per quanto ho capito, era il minimo RMS a condizione che l'RMS fuori campione (+ la metà della lunghezza del segmento) non superasse quello di base.
a Yurixx
Sì, limitato a soli 30 giorni. Abbastanza costoso (almeno lo era). In Russia questo strumento è utilizzato dagli analisti del presidente, Chubais, produttori di gas e petrolio.
a Candid
Mi sembra che siano simili, solo che non ho capito subito cosa significano le linee. Ma ora sembra che abbiamo a che fare con i canali laterali e lei non sembra negare la loro esistenza.
LR per i canali non è usato, l'ho descritto: media +-k*SCO. A lungo termine, si potrebbe limitare il numero di canali tramite la condizione sul coefficiente b nell'equazione LR (ce ne sarebbero molto pochi). La banda morta inizia a 24. I canali che soddisfano questa condizione saranno trovati molto, mi sembra che questo sia il punto. Cercherò di non dimenticare l'intersezione della linea mediana. :о)
Ci vorrà molto tempo per essere calcolato - è un fatto medico :o).
Sì, questo include la "scala" che sto cercando.
Sì, è quello che sto cercando in termini di "scala".
Sì, è quello che sto cercando in termini di 'scala'.
Spero che siamo in molti e che possiamo mettere insieme un gruppo :o)))) A proposito, sto ancora lavorando con EURUSD secondo questo studio, ma dovrò eseguire l'algoritmo per altri simboli presto, naturalmente, se qualcosa sarà trovato su EURUSD.
Non ho ancora capito chi è interessato a questa ricerca ed è pronto ad analizzare le citazioni e fornire la sua potenza di calcolo, cioè eseguire l'algoritmo per raccogliere le statistiche? Almeno solleva qualcosa :o)
PS: sto preparando l'algoritmo in MathCad ora, ma può essere riscritto per MT, niente di complicato.
PS: ho deciso di semplificare un po' la logica di ricerca, ho davvero paura della scala. Pubblicherò presto il seguito :o)