Risonanza stocastica - pagina 8
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Il concetto di "rumore" non esiste senza "segnale utile". cioè bisogna prima definire cos'è un "segnale utile", il rumore si troverà automaticamente. Un segnale utile non può essere definito senza una descrizione formale. Il rumore si trova automaticamente come differenza tra un segnale e un "segnale utile". Se questa differenza non può essere descritta con le conoscenze attuali del processo, si chiama "caos".
In termini di trading - i processi sui piccoli frame influenzano la formazione di quelli più globali se ci sono le precondizioni per questo. Per esempio, una rottura sui minuti inizierà una valanga che formerà una tendenza sul grafico giornaliero, ma se ci sono le precondizioni per questo. Il potenziale è accumulato e la sua realizzazione inizierà a causa di movimenti "caotici". Caotico, naturalmente, solo dal punto di vista di un osservatore particolare (le sue informazioni sul processo). Il potenziale nel mercato può essere pensato come il desiderio/bisogno represso di una parte significativa del capitale per fare certe transazioni. Sentiment, uno dei nomi di questo potenziale.
Tutti lo capiscono molto bene e ne hanno già scritto. Le opzioni sono molte e dovrò esaminarle tutte senza eccezione. Considerate che il rumore è già presente. Meglio ancora, aiutatemi a determinare l 'intensità del rumore.
Anche io sono interessato a questo argomento. Lo dico subito: non darò una definizione di intensità del rumore. Ho cercato più volte di fare il punto: non c'è segnale e rumore separatamente nel prezzo, è un unico processo scalare (e in generale in tutti gli strumenti - vettoriale), cioè una funzione casuale del tempo con certe proprietà spettrali (secondo alcune formalizzazioni - frattale, caotico, wavelet ecc), cioè rumore, ma non bianco. Non appena si tratta di un componente non casuale, la domanda sorge immediatamente - come isolarlo. La domanda metodologicamente assolutamente non oziosa, perché, in primo luogo, non aveva ancora una risposta. E in secondo luogo: come nella macchina ultra complessa del mercato, come ha scritto recentemente SK in modo figurato, a orecchio, mano e piede (non posso garantire l'accuratezza dei dettagli dell'immagine) per determinare dove "si muoverà"? In relazione a questa domanda (sul rumore), come in questo sistema dinamico essenzialmente non lineare e non stazionario (aggiungerei piuttosto condizionatamente stabile) il segnale utile e il rumore sono correlati, additivamente, moltiplicativamente o in qualche modo? La formalizzazione è necessaria. E qui, probabilmente, sarà applicabile il modello di risonanza stocastica. "Bisogna scavare.
Anche io sono interessato a questo argomento. Lo dico subito: non darò una definizione di intensità del rumore. Ho cercato più volte di fare il punto: non c'è segnale e rumore separatamente nel prezzo, è un unico processo scalare (e in generale in tutti gli strumenti - vettoriale), cioè una funzione casuale del tempo con certe proprietà spettrali (secondo alcune formalizzazioni - frattale, caotico, wavelet ecc), cioè rumore, ma non bianco. Non appena si tratta di un componente non casuale, la domanda sorge immediatamente - come isolarlo. La domanda metodologicamente assolutamente non oziosa, perché, in primo luogo, non aveva ancora una risposta. E in secondo luogo: come nella macchina ultra complessa del mercato, come ha scritto recentemente SK in modo figurato, a orecchio, mano e piede (non posso garantire la precisione dei dettagli dell'immagine) per determinare dove "si muoverà". Per quanto riguarda una domanda (sul rumore), come in questo sistema dinamico essenzialmente non lineare e non stazionario (aggiungerei piuttosto condizionatamente stabile) il segnale utile e il rumore sono collegati - additivamente, moltiplicativamente o in qualche modo? La formalizzazione è necessaria. E qui, probabilmente, sarà applicabile il modello di risonanza stocastica. "Bisogna scavare.
Ma questo scavo richiederà molte, molte risorse. Sia la macchina che l'uomo.
A giudicare dalle difficoltà incontrate, una quantità fisica chiamata "intensità del rumore" non esiste :) . Quindi dobbiamo inventarne uno :)
In primo luogo, le regole di dimensionalità - deve avere la stessa dimensione di ciò a cui si aggiunge.
In secondo luogo, se stiamo parlando di modellazione, dovremmo usare una sorta di distribuzione di probabilità per generare il rumore, molto probabilmente normalizzata. Sia la "frequenza" del generatore che la normalizzazione risultante (anche se ha più senso chiamarla ampiezza - in un senso più stretto) possono essere correlate all'intensità.
Se scrivo "to Candid", avrà senso, perché sono già abituato? :o))))
a Candid
Esiste, basta digitarlo in una ricerca separatamente o insieme al termine "risonanza stocastica". Più comunemente, è indicato come D o epsilon. Molto probabilmente è una cosa molto specifica, forse dipendente dal modello in questione.
Si trova come valore normalizzato, assumendo valori da 0 a 1, e in altre varianti. Ma il punto è che nei modelli recensiti non si aggiunge da solo, ma viene con diversi "extra".
a Candid
Esiste, basta digitarlo in una ricerca separatamente o insieme al termine "risonanza stocastica". Più comunemente, è indicato come D o epsilon. Molto probabilmente è una cosa molto specifica, forse dipendente dal modello in questione.
Si trova come valore normalizzato, assumendo valori da 0 a 1, e in altre varianti. Ma il punto è che nei modelli recensiti non si aggiunge da solo, ma viene con diversi "extra".
Bene, conoscendo la dimensionalità dell'"additivo", è facile ricostruire la dimensionalità di questa "intensità". Ma potrebbe benissimo essere che la parola sia usata per ... er ... coefficienti diversi, cioè dipende davvero dal modello. Questo implicherebbe che non c'è un accordo generalmente accettato su tale quantità fisica.
P.S. su "P.S." - cioè definire come densità di potenza? Bene, allora ripristinando la dimensionalità sarebbe possibile capire la densità "su cosa" si intende
Ecco una teoria: l'intensità è la potenza nella gamma percepita.
a Candid
Non è così semplice con i coefficienti additivi e fondamentalmente sono più dipendenti dal modello scelto. Ma l'intensità del rumore come quantità specifica generalmente accettata esiste piuttosto e dovrebbe essere cercata in una direzione come "effetto del rumore su qualche strumento" o qualcosa del genere piuttosto che nei libri di base di DSP dove il rumore è menzionato in uno o due paragrafi al massimo.
Forse, solo quale modello di riferimento scegliere per affrontare il rumore.
Gamma percepita per l'orecchio o per l'occhio? :о) Ma c'è qualcosa se lo sostituisci con "larghezza di banda" :o) :о)
Forse, solo quale modello di riferimento scegliere per affrontare il rumore.