L'uso dell'intelligenza artificiale in MTS - pagina 8
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2 SergNF.
Sono lontano dall'argomento quanto il Polo Sud. Mi sono agganciato solo al post di eugenk, ma nessuno lo ha sostenuto. E quando ho deciso di guardare l'esperto, così lungo e teso per capire dove è l'IA e come insegnare. :-))
Ma poi, quando anche le domande elementari mi sono sfuggite di mano, non ho resistito e mi sono messo in mezzo. :-)
La tecnologia qui, purtroppo, è stata discussa molto poco. Per lo più solo l'esperto. Ma la tecnologia è certamente interessante. Ho del cibo per pensare. Quindi l'argomento è stato molto utile per me.
Queste perline sono una cosa sottile, non possono essere applicate al forex. :-)))
Prendete il vostro indicatore preferito (se esterno, attraverso iCustom) e fate uscire il suo valore in un file per un certo importo (quanto volete prevedere nel futuro) INDIETRO e, ci sono opzioni, Close/High/Low "alla prima barra" o Highest/Lowest per questo intervallo. Puoi analizzare e pensare a come applicarlo leggendo articoli paralleli da http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant04.htm, http://www.tora-centre.ru/library/ns/spekulant03.htm
Non ho pensato a nessuna classificazione di reti neurali e mappe di Kohonen allora - e ho fatto una conclusione prematura, che le NS erano di scarsa utilità, e poi ho iniziato a sperimentare con GA. Penso che il mio percorso sia tipico della maggior parte dei trader che cercano il Graal nei NS - senza studiarli seriamente. Sembra che ora, in termini di Elliott, si possa dire che ho superato con successo le fasi della 1a ondata (attacco unilaterale di prova senza una seria preparazione) e della 2a ondata (profondo raffreddamento) nel trattare con NS. È l'ora della Terza Onda, hehe...
P.S. Sono d'accordo con l'opinione di Yurixx. La maleducazione non dovrebbe essere tollerata, anche se l'esperto dovrebbe essere riconosciuto come molto curioso.
Non mi avete convinto. Capisco molto bene che i test sono in base ai prezzi di apertura dei bar, MA ! Si apre una barra e dobbiamo trovare (per questo EA) il valore AC in quattro punti, incluso il valore AC della barra che si è appena aperta. Dove possiamo ottenere AC se si forma solo alla chiusura della barra, perché al momento abbiamo solo l'apertura di questa barra.
Tu stesso scrivi che la barra si è aperta, quindi c'è un prezzo di apertura della barra. Esso (il prezzo aperto della barra) non cambierà durante la formazione della barra (può cambiare High, Low e Close, ma Open - no, perché la barra è già aperta).
Spero che sia chiaro:)
Dobbiamo solo scrivere sulla fronte di tutti i lamer insoddisfatti del destino con vernice indelebile (o meglio ancora, bruciarla con ferro indurito) che: "Slose[0] è il Bid dell'ultimo tick che è arrivato al terminale, non la capacità telepatica del tester della strategia".
Ragazzi, ho trovato molto interessante quello che ha fatto Reshetov. Naturalmente, non stiamo parlando di nessun tipo di intelligenza artificiale. L'IA è necessariamente adattamento e formazione, almeno di una rete neurale, almeno di un filtro lineare. Ma penso che dovremmo piuttosto parlare del comportamento di gruppo degli indicatori. A ciascuno di essi viene assegnato un peso che riflette la sua importanza e utilità. E c'è un "voto" ponderato - sommatoria. L'unica cosa che prenderei per 4 indicatori 14 parametri invece di 4, per tenere conto di tutte le possibili combinazioni di parametri. Penso che sia possibile costruire un vero sistema adattivo in questo modo. Prendiamo gli indici normalizzati (di cui ho scritto sopra) e stimiamo la qualità di ciascuno di essi con dei trade virtuali. Un trader bugiardo viene punito con una diminuzione di peso (fino al negativo, che significa "interpretare il mio segnale esattamente nella direzione opposta"), mentre uno che lavora correttamente viene premiato con un aumento di peso. A proposito, questo sistema merita davvero il titolo di intelligente... Se si prendono 10 simboli invece di 4, il numero di tutte le combinazioni possibili sarà 1023. Quale mente umana è in grado di analizzare una tale montagna! E il sistema può...
- neuronka mente, allora è "stubbed": w[i] i= a[i] per tutti gli ingressi denotati da i;
- il neurone ha dato una risposta corretta, allora riceve una "carota": w[i] += a[i] per tutti gli ingressi indicati con i;
Poi si controlla la sua pudicizia e se mente di nuovo, viene "frustato" di nuovo sul culo nudo finché non smette di mentire.C'è anche un teorema, non ricordo il nome, che dimostra che questo algoritmo ha convergenza, cioè prima o poi troverà un'equazione accettabile del piano di separazione, ma solo in quel caso se gli oggetti identificabili sono linearmente separabili nello spazio delle caratteristiche di questi oggetti.
Ma l'identificazione per acquisto e vendita non è linearmente separabile, quindi la rete neurale fa ancora degli errori, anche se la si esegue attraverso l'impulso con algoritmi di addestramento classici.
E il processo di ottimizzazione dell'Expert Advisor è la formazione di questo sistema.
Eppure - se il programma stesso decide quando aprire/chiudere, allora per definizione ha un'intelligenza artificiale.
E il processo di ottimizzazione dell'Expert Advisor è la formazione di questo sistema.
Io stesso mi sono dilettato con NS più di un anno fa (in TradingSolutions e in modo abbastanza semplice): usando la rete Jordan-Elman ho provato a prevedere il massimo-basso un giorno prima applicando diverse MA all'input.
Per esempio, possiamo cercare di trovare la posa più redditizia (comprare o vendere) dai valori degli indici e degli oscillatori. E può funzionare, perché il compito ha l'identificazione. Ma se si cerca di usare la neuronica per calcolare dove dovrebbe essere il take profit di quelle pose, si può avere successo nei test, ma al di fuori del campione è improbabile, perché il valore di take profit è un'estrapolazione - il prezzo dovrebbe almeno toccarlo (per determinare gli obiettivi è probabilmente meglio usare i fuzzles).
In poche parole, stavate cercando di piantare chiodi in muri di cemento con una TV.
Conclusioni più dettagliate e calcoli matematici che sono stati fatti sulla base dei risultati ottenuti dopo il completamento del progetto Perceptron possono essere letti nel libro:
Minsky, M e Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
traduzione disponibile:
Minsky M., Papert S. Il Perseptron: tradotto dall'inglese: Mir, 1971. - с. 261
Il mio consiglio, bambini, prima di scherzare, e prima di rendere pubbliche conclusioni molto importanti basate sui risultati dello scherzo, provate prima a studiare i materiali sull'argomento. In primo luogo, non farà alcun danno, e in secondo luogo, vi permetterà di non calpestare il rastrello, cosa che tutti sanno da molto tempo.
Minsky, M e Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
traduzione disponibile:
Minsky M., Papert S. Il Perseptron: tradotto dall'inglese: Mir, 1971. - с. 261
Il mio consiglio, bambini, prima di scherzare, e prima di rendere pubbliche conclusioni molto importanti basate sui risultati dello scherzo, provate prima a studiare i materiali sull'argomento. In primo luogo, non farà alcun danno, e in secondo luogo, vi permetterà di non calpestare il rastrello, cosa che tutti sanno da molto tempo.
Minsky, M e Papert, S (1969) The PERCEPTRON; an Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Massachusets
traduzione disponibile:
Minsky M., Papert S. Perseptrons: Per. - с.
Il mio consiglio a voi, piccoli amici, prima di scherzare, e poi di trarre conclusioni pubblicamente significative da tale scherzo, è di familiarizzare con la letteratura disponibile sull'argomento. In primo luogo, non farà male, e in secondo luogo, permetterà di non calpestare un rastrello, di cui tutto è già noto da tempo.