L'uso dell'intelligenza artificiale in MTS - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Divagherò un po' dall'argomento, sebbene sia anche abbastanza in linea. Mentre guidavo dal lavoro oggi, mi è venuto in mente al mio stupido cervello che dovremmo tutti riconsiderare il nostro atteggiamento verso gli indicatori. È nella prospettiva del loro uso nelle reti neurali, ma non solo in esse. In breve, voglio partire dall'idea che un indicatore non è un piccolo strumento di decorazione dello schermo, ma uno strumento che aiuta a fare trading. A mio parere, il modo migliore per aiutare questo processo è stimare la probabilità che il prezzo si muova verso l'alto o verso il basso di una certa quantità di punti senza alcuna saggezza. Pertanto, consideriamo che l'indicatore è un numero (o piuttosto la funzione della serie di prezzi) che cambia da +1 a -1. Il segno di questo numero mostra la direzione presunta del movimento dei prezzi - '+' su, '-' giù, mentre il modulo - la probabilità di raggiungere una quantità significativa di punti in questa direzione, per esempio 30 (sarà meglio renderlo un parametro obbligatorio dell'indicatore). Cioè tutti gli indicatori hanno un'interfaccia unificata e uniforme. Quello che hanno dentro dipende interamente dalla coscienza degli autori. L'ho inventato appositamente per collegare gli indicatori alle reti neurali. In questo caso sono estremamente facili da collegare. Ma penso che l'idea abbia un suo valore: non dovrò avere a che fare con un nuovo indicatore scritto con questo standard, la sua curva è immediatamente comprensibile. Altrimenti, può capitare spesso di vedere un indicatore su Internet. Non c'è una descrizione. E anche se c'è un codice sorgente, è difficile dire cosa aveva in mente l'autore e cosa farci... Ahimè, cose popolari come i vari moobs e Bollinger perdono il loro diritto di esistere con un tale approccio. Ma nessuno ha promesso che sarebbe stato facile... I vantaggi di un tale standard, mi sembra, superano molte volte gli svantaggi.
Buon punto! Purtroppo, ha troppe possibilità di rimanere un'idea. Anche se in realtà la domanda sembra essere semplice.
C'è un certo indicatore con la sua gamma di valori. C'è solo un parametro di input - il valore N in punti di variazione del prezzo. Dobbiamo costruire un nuovo indicatore la cui area di definizione sarà l'area del vecchio indicatore e l'area dei valori - range (-1,1). E il significato di questi valori - la probabilità che il prezzo cambi di N punti nella direzione corrispondente, come descritto da eugenk1.
La soluzione teorica di questo problema può essere implementata solo per ogni indicatore individualmente ed è difficilmente possibile. Quindi, questa domanda probabilmente non dovrebbe nemmeno essere discussa. Ma la soluzione fenomenologica (di nuovo, per ogni indicatore separatamente) può essere implementata. Per fare questo abbiamo solo bisogno (basta farlo :-) di analizzare le statistiche di questo indicatore sulla storia. Ciò che manca - la corretta, dal punto di vista della statistica matematica, formulazione del problema. Purtroppo non sono forte in questo campo.
Eugene, forse potresti formulare una procedura universale per valutare questa probabilità per ogni valore di qualche indicatore? O qualcuno in particolare?
Chi non è pigro;-) Ottimizzare il periodo di ottimizzazione nel mio Expert Advisor del campionato. Il mio Expert Advisor stesso mostra occasionalmente profitti su M15, H1. Non ho il tempo di sperimentare con esso.
Se non è un segreto - quanto tempo è passato tra l'annuncio ufficiale del campionato e la fine della registrazione?
Tre mesi
Tre mesi.
Sì, l'ho letto, ho ridacchiato su alcuni dei post che reclamavano una vittoria incondizionata :).
Annuncio ufficiale - 19 luglio, fine della registrazione - 25 settembre. 2 mesi e una settimana. In linea di principio, con un'idea funzionante, potrebbe essere possibile (se non richiede migliaia di linee da implementare).
Divagherò un po' dall'argomento, sebbene sia anche abbastanza in linea. Mentre guidavo dal lavoro oggi, mi è venuto in mente al mio stupido cervello che dovremmo tutti riconsiderare il nostro atteggiamento verso gli indicatori. È nella prospettiva del loro uso nelle reti neurali, ma non solo in esse. In breve, voglio partire dall'idea che un indicatore non è un piccolo strumento di decorazione dello schermo, ma uno strumento che aiuta a fare trading. A mio parere, il modo migliore per aiutare questo processo è stimare la probabilità che il prezzo si muova verso l'alto o verso il basso di una certa quantità di punti senza alcuna saggezza. Pertanto, consideriamo che l'indicatore è un numero (o piuttosto la funzione della serie di prezzi) che cambia da +1 a -1. Il segno di questo numero mostra la direzione presunta del movimento dei prezzi - '+' su, '-' giù, mentre il modulo - la probabilità di raggiungere una quantità significativa di punti in questa direzione, per esempio 30 (sarà meglio renderlo un parametro obbligatorio dell'indicatore). Cioè tutti gli indicatori hanno un'interfaccia unificata e uniforme. Quello che hanno dentro dipende interamente dalla coscienza degli autori. L'ho inventato appositamente per collegare gli indicatori alle reti neurali. In questo caso sono estremamente facili da collegare. Ma penso che l'idea abbia un suo valore: non dovrò avere a che fare con un nuovo indicatore scritto usando questo standard, la sua curva è immediatamente comprensibile. Altrimenti, può capitare spesso di vedere un indicatore su Internet. Non c'è una descrizione. E anche se c'è un codice sorgente, è difficile dire cosa aveva in mente l'autore e cosa farci... Ahimè, cose popolari come i vari moobs e Bollinger perdono il loro diritto di esistere con un tale approccio. Ma nessuno ha promesso che sarebbe stato facile... I vantaggi di un tale standard, mi sembra, superano molte volte gli svantaggi.
Tre mesi.
Sì, l'ho letto, ho ridacchiato su alcuni dei post che reclamavano una vittoria incondizionata :).
Annuncio ufficiale - 19 luglio, fine della registrazione - 25 settembre. 2 mesi e una settimana. In linea di principio, con un'idea funzionante, sarebbe possibile (se non richiede migliaia di linee da implementare).
Qualcuno vincerà di sicuro).
Sto per divagare un po' dall'argomento, sebbene sia anche abbastanza in linea. Mentre guidavo dal lavoro oggi, mi è venuto in mente al mio stupido cervello che dovremmo tutti riconsiderare il nostro atteggiamento verso gli indicatori, specialmente in termini di applicazione nelle reti neurali, ma non solo in esse. In breve, voglio partire dall'idea che un indicatore non è un piccolo strumento di decorazione dello schermo, ma uno strumento che aiuta a fare trading. A mio parere, il modo migliore per aiutare questo processo è stimare la probabilità che il prezzo si muova verso l'alto o verso il basso di una certa quantità di punti senza alcuna saggezza. Pertanto, consideriamo che l'indicatore è un numero (o piuttosto la funzione della serie di prezzi) che cambia da +1 a -1. Il segno di questo numero mostra la direzione presunta del movimento dei prezzi - '+' su, '-' giù, mentre il modulo - la probabilità di raggiungere una quantità significativa di punti in questa direzione, per esempio 30 (sarà meglio renderlo un parametro obbligatorio dell'indicatore). Cioè tutti gli indicatori hanno un'interfaccia unificata e uniforme. Quello che hanno dentro dipende interamente dalla coscienza degli autori. L'ho inventato appositamente per collegare gli indicatori alle reti neurali. In questo caso sono estremamente facili da collegare. Ma penso che l'idea abbia un suo valore: non dovrò avere a che fare con un nuovo indicatore scritto con questo standard, la sua curva è immediatamente comprensibile. Altrimenti, può capitare spesso di vedere un indicatore su Internet. Non c'è una descrizione. E anche se c'è un codice sorgente, è difficile dire cosa aveva in mente l'autore e cosa farci... Ahimè, cose popolari come i vari moobs e Bollinger perdono il loro diritto di esistere con un tale approccio. Ma nessuno ha promesso che sarebbe stato facile... I vantaggi di un tale standard, mi sembra, superano molte volte i suoi svantaggi.
Buon punto! Purtroppo, ha troppe possibilità di rimanere un'idea. Anche se in realtà la domanda sembra essere semplice.
C'è un indicatore con la sua gamma di valori. C'è solo un parametro di input - il valore N in punti di variazione del prezzo. Dobbiamo costruire un nuovo indicatore la cui area di definizione sarà l'area del vecchio indicatore e l'area dei valori - range (-1,1). E il significato di questi valori - la probabilità che il prezzo cambi di N punti nella direzione corrispondente, come descritto da eugenk1.
La soluzione teorica di questo problema può essere implementata solo per ogni indicatore individualmente ed è difficilmente possibile. Quindi, questa domanda probabilmente non dovrebbe nemmeno essere discussa. Ma la soluzione fenomenologica (di nuovo, per ogni indicatore separatamente) può essere implementata. Per fare questo abbiamo solo bisogno (basta farlo :-) di analizzare le statistiche di questo indicatore sulla storia. Ciò che manca - la corretta, dal punto di vista della statistica matematica, formulazione del problema. Purtroppo non sono forte in questo campo.
Eugene, forse potresti formulare una procedura universale per valutare questa probabilità per ogni valore di qualche indicatore? O di qualche indicatore particolare?
La mia domanda sulla perceptrona era formulata in modo sbagliato. Provo a riformularla: perché usi una combinazione lineare di AC (piano) invece delle condizioni if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) che descrivono un poliedro.
Anche se, per voi - dumnya tutto lo stesso non è chiaro, ma descrivere il principio del filtro lineare:
In un filtro lineare, l'equazione del piano è data come un'equazione lineare (una funzione, come in un perceptron). Per esempio, per uno spazio tridimensionale con X, Y e Z, questa sarebbe un'equazione della forma:
semplificato:
f(X, Y, Z) = 0;
- f(X1, Y1, Z1) = 0; Se la funzione è uguale a zero, il punto con coordinate (X1, Y1, Z1) appartiene al piano o, come si dice, sta nel piano.
- f(X2, Y2, Z2) > 0; Se il valore della funzione è maggiore di zero, il punto con coordinate (X1, Y1, Z1) non appartiene al piano, ma giace su un lato del piano.
- f(X3, Y3, Z3) < 0; Se il valore della funzione è inferiore a zero, il punto con le coordinate (X1, Y1, Z1) non appartiene al piano o, ma giace dall'altra parte del piano.
Le ultime due disuguaglianze sono il principio di un filtro lineare (non un filtro lisciante, come bolla Integer). E non c'è modo più primitivo di determinare la posizione geometrica dei punti rispetto ai lati del piano, se non sostituendo le loro coordinate nell'equazione lineare di questo piano e confrontando il risultato con 0. In questo modo il filtro lineare separa le mosche dalle cotolette. E i coefficienti di peso nel perceptron, come ho già ripetuto più di una volta, non sono delle cifre incomprensibili, ma delle costanti, con le quali si dà l'equazione lineare del piano che separa un oggetto definito dalle coordinate puntuali dei valori delle sue caratteristiche, da altri oggetti simili. Poiché un piano in qualsiasi spazio di 2 x o più dimensioni ha solo due lati (nello spazio bidimensionale non è un piano ma una linea), di conseguenza, gli oggetti possono essere divisi in due classi solo da un tale filtro.Potete anche leggere tutto questo a pagina 172 di "Handbook of Mathematics for Secondary School" (c) di A. G. Tsypkin.
Ma probabilmente non sei andato proprio in quella scuola, ma hai raccolto mozziconi di sigaretta alle fermate dell'autobus durante le lezioni? Ora fai finta di essere un fannullone e cerchi di imporsi come "esperto" di filtri di linea. Quando in realtà sei uno sfigato e un doppiogiochista. E comunque prima o poi si scoprirebbe, perché essendo analfabeta si farà un errore su qualche salto. E una volta che hanno capito la tua natura di stronzo, non aspettarti alcuna indulgenza dalle persone che ti circondano. La sua opinione sarà ignorata.
Gente, un po' fuori tema, ma anche abbastanza in linea. Tornando a casa dal lavoro oggi ho avuto un pensiero nel mio stupido cervello che sarebbe bene per tutti noi riconsiderare il nostro atteggiamento verso gli indicatori. Esattamente nella prospettiva del loro utilizzo nelle reti neurali, ma non solo in esse. In breve, voglio partire dall'idea che un indicatore non è un piccolo strumento di decorazione dello schermo, ma uno strumento che aiuta a fare trading. Qual è il modo migliore per aiutare questo processo? Penso che il modo migliore sia quello di stimare la probabilità di un movimento del prezzo verso l'alto o verso il basso di una certa quantità di punti. Quindi, consideriamo un indicatore come un numero (o piuttosto una funzione della serie dei prezzi) che varia da +1 a -1. Il segno di questo numero indica la direzione presunta del movimento dei prezzi - '+' verso l'alto, '-' verso il basso. E il modulo - la probabilità di raggiungere una quantità significativa di punti in questa direzione, per esempio 30 (sarà meglio renderlo un parametro indicatore obbligatorio). Cioè tutti gli indicatori hanno un'interfaccia unificata e uniforme. Quello che hanno dentro dipende interamente dalla coscienza degli autori. L'ho inventato appositamente per collegare gli indicatori alle reti neurali. In questo caso sono estremamente facili da collegare. Ma penso che l'idea abbia un suo valore. Non avrò a che fare con un nuovo indicatore scritto con questo standard, la sua curva è immediatamente chiara. Altrimenti, può capitare spesso di vedere un indicatore su Internet. Non c'è una descrizione. E anche se c'è un codice sorgente, è difficile dire cosa aveva in mente l'autore e cosa farci... Ahimè, cose popolari come i vari moobs e Bollinger perdono il loro diritto di esistere con un tale approccio. Ma nessuno ha promesso che sarebbe stato facile... Mi sembra che i pro di questo standard superino di molto i contro.
Buon punto! Purtroppo, ha troppe possibilità di rimanere tale. Anche se in realtà la domanda sembra essere semplice.
C'è un certo indicatore con la sua gamma di valori. C'è solo un parametro di input - il valore N in punti di variazione del prezzo. Dobbiamo costruire un nuovo indicatore la cui area di definizione sarà l'area del vecchio indicatore e l'area dei valori - range (-1,1). E il significato di questi valori - la probabilità che il prezzo cambi di N punti nella direzione corrispondente, come descritto da eugenk1.
La soluzione teorica di questo problema può essere implementata solo per ogni indicatore individualmente ed è difficilmente possibile. Quindi, probabilmente, questa domanda non dovrebbe nemmeno essere discussa. Ma la soluzione fenomenologica (di nuovo, per ogni indicatore separatamente) può essere implementata. Per fare questo abbiamo solo bisogno (basta farlo :-) di analizzare le statistiche di questo indicatore sulla storia. Ciò che manca - la corretta, dal punto di vista della statistica matematica, formulazione del problema. Purtroppo non sono forte in questo campo.
Eugene, forse potresti formulare una procedura universale per valutare questa probabilità per ogni valore di qualche indicatore? O qualcuno in particolare?
Esiste il teorema di Bayes, naturalmente, ma solo per eventi indipendenti. Significa che un indicatore che calcolerà le probabilità secondo questo teorema deve prendere le informazioni da fonti indipendenti. Ma tutti gli indicatori tecnici producono valori che dipendono dalle quotazioni, quindi non sono adatti all'approccio bayesiano.
Reshetov, devi mantenere le cose semplici. Naturalmente, stiamo parlando solo di stimare la probabilità in base alla frequenza. È a questo che serve la statistica - altrimenti un teorico sarebbe un'astrazione completamente inutile. La varianza, per esempio, sappiamo come stimare da un campione limitato. E sappiamo come stimare le probabilità che la stima del campione differisca dalla stima della popolazione non più di un dato valore...