L'uso dell'intelligenza artificiale in MTS - pagina 6
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Questo è chiamato un sistema esperto, e l'approccio proposto è il più semplice di tutta la teoria.
Almeno pensa a cosa è un "tacchino bugiardo" e cosa è un tacchino che "funziona bene"?
È un insieme di attributi formali che permettono di attribuire un indicatore a un tipo particolare.
Questo è il motivo per cui i sistemi esperti usano spesso la logica fuzzy, che è anche tutta una scienza.
> Tuttavia, se sapete qualcosa di più profondo ed efficace al riguardo, per favore parlate.
No, sono un dilettante in questo, ma posso darvi un'idea (anche se di nuovo, tutto questo può essere trovato nella letteratura).
Dovremmo determinare i cluster di induttori, cioè gruppi di indicatori che producono segnali in modo sincrono (sincrono in termini di logica fuzzy) che permetteranno non solo di determinare se l'indicatore è "bugiardo" o no, ma anche di determinare le relazioni tra gli indicatori.
Per esempio, supponiamo che ad alti valori di X0 l'indicatore X1 cominci a mentire spudoratamente, mentre l'indicatore X2 dice la verità.
Ed è viceversa quando X0 è piccolo.
Quando il sistema esperto rileva questo, inizierà ad eseguire l'indicatore X1 solo per piccoli valori di X0 e X2 per grandi valori.
Ora, immaginate che l'indicatore X0 sia un indicatore di tendenza ;)
Cioè, il sistema rileverà automaticamente che X2 lavora bene in un trend e X1 in un flat.
(Ma secondo il tuo metodo - darebbe loro solo dei due e li manderebbe a fanculo).
E se ci aggiungete la genetica, otterrete un mostro.
Ma sembra che mql non sarà in grado di farlo, perché in primo luogo, è limitato dalle prestazioni, e in secondo luogo, è irreale da fare senza debugger.
Nel codice del tuo Expert Advisor, dove viene calcolata la funzione perseptron, viene utilizzato il valore AC della barra zero. Questo significa che durante i test l'Expert Advisor sta guardando nel futuro, perché utilizza il valore attuale di AC, che non si è ancora formato realmente. E questo mette in dubbio l'obiettività dei test e i risultati dei test forward sulla storia rimanente.
Pyh, non guarda al futuro. La modalità di test è in base ai prezzi di apertura delle barre, cioè qui non è necessario che la barra zero sia completamente formata. Sì, i test sarebbero davvero di parte se si scegliesse una delle due modalità rimanenti - poiché nel mondo reale i segnali nella barra dello zero cambierebbero costantemente (forse qui ci sarebbe davvero una sbirciata nel futuro). Sembra che il test della barra zero possa essere eseguito adeguatamente solo in questa modalità di test.
P.S. Sono d'accordo con l'opinione di Yurixx. La maleducazione non dovrebbe essere tollerata, anche se l'esperto dovrebbe essere riconosciuto come molto curioso.
Sinceramente Pooh.
P.S. Sono d'accordo con l'opinione di Yurixx. La maleducazione non dovrebbe essere tollerata, anche se l'esperto deve essere riconosciuto come molto curioso.
Non sono convinto da voi. Capisco molto bene che i test sono in base ai prezzi di apertura dei bar, MA ! Si apre una barra e dobbiamo trovare (per questo EA) il valore AC in quattro punti, incluso il valore AC della barra che si è appena aperta. Dove prendiamo l'AC se si forma solo alla chiusura della barra?
Esso (il prezzo aperto della barra) non cambierà durante la formazione della barra (può cambiare High, Low e Close, ma Open - non, perché la barra è già aperta).
Speriamo sia chiaro:)
Quindi, come si è scoperto, l'Expert Advisor di Reshetov non è solo un'IA e una rete neurale, ma anche un chiaroveggente implementato dal software. :-)))