L'uso dell'intelligenza artificiale in MTS - pagina 3

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Itso:
Davvero, Reshetov è bravo, sembra che finora nessuno abbia fatto reti neurali in MQL4, solo ne parlano e se ne vantano.


Caesar ha inserito una rete neurale in CodeBase - The Self-Learning Expert
 
Ahem.... "Fiore di pietra" è uscito :) - la prima rete neurale creata?
 
Scusate - ho dormito troppo - le mie scuse.
Ma comunque non nego il mio ragionamento.
E ancora Rosh - come è finito tutto?
 
Niente affatto. Dovete ancora crescere fino alla necessità di usare la rete neurale (questa conclusione l'ho fatta io stesso). Cioè, prima è necessario definire il problema (formalizzazione della strategia, ecc.), e solo dopo padroneggiare uno strumento (usando la rete neurale).

Un'altra cosa. C'è il forte sospetto che la mia rete neurale (la mia testa) al momento sia più fredda di qualsiasi rete artificiale, che posso creare al momento. Ho deciso di tornare su questo argomento più tardi, quando sarà necessario. Finora, il bisogno non è stato sentito.
 

Caro Reshetov, non intendevo sminuire il tuo risultato. Piuttosto, volevo capire l'essenza del vostro Expert Advisor. Sono fermamente convinto dell'ottimizzazione: dovrebbe essere condotta all'interno dell'Expert Advisor per renderlo una vera e propria rete neurale. La mia domanda su perceptrona era scritta male. Cercherò di riformularla: perché usate la combinazione lineare di AC (piano) invece delle condizioni if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4) che descrivono un poliedro. Lasciatemi provare a fare un'analogia. Supponiamo che io metta un cappello quando fuori c'è meno di zero. Voglio prevedere se domani metterò un cappello o no. Cioè, dovrei prevedere la temperatura di domani: se è sotto zero lo indosserò. Con il vostro sistema, prendo la temperatura di oggi e la moltiplico per 35. Aggiungo al risultato la temperatura di una settimana fa, moltiplicata per 27. Poi prendo la temperatura di due settimane fa moltiplicata per 84 e prendo la temperatura di tre settimane fa moltiplicata per 7. Mentre la temperatura ha perfettamente senso (come l'AC), il risultato della sua combinazione lineare descritta sopra perde il suo significato. Naturalmente posso regolare i coefficienti del modello in modo che preveda la temperatura per domani con una certa probabilità. Ma penso che sia meglio usare condizioni che abbiano un qualche senso fisico. Per esempio, se la temperatura di oggi è sotto lo zero, e quella di ieri era sopra lo zero, allora abbiamo una tendenza alla diminuzione della temperatura, ed è possibile che anche la temperatura di domani sia sotto lo zero. Puoi anche aggiungere altri fattori (indicatori) che influenzano la temperatura di domani. Per esempio, se la temperatura di oggi è sotto lo zero ed è senza nuvole, anche la temperatura di domani sarà probabilmente sotto lo zero. Se abbandoniamo questa analogia e procediamo al forex, perché non selezionare diversi indicatori che misurano il movimento dei prezzi e imporre loro condizioni come if(IND1>x1 && IND2>x2 ...). La stragrande maggioranza degli Expert Advisors sono costruiti in questo modo. Ma ci sono pochissimi Expert Advisors che sono in grado di auto-apprendere (adattarsi), cioè di ottimizzare x1, x2 ... nella vita reale.

A proposito, ho anche una piccola esperienza nella creazione di un Expert Advisor su una rete neurale. È stato costruito con il metodo Nearest Neighbor. Era un sacco di calcoli, ma era poco utile. Alla fine l'ho abbandonato.

 
Sì, eccoli, i veri motivi dello smarrimento originale di gpwr sulla scelta dell'indicatore fornito all'ingresso del perceptron. Cito la mia intuizione:

Mathemat ha scritto (a):
Yuri, andiamo, perché diventare così emotivo. La domanda era quasi certamente sul significato nascosto di questo filtraggio, non sull'interpretazione del risultato... In parole povere: perché questo particolare filtraggio? Applicato al sistema di trading, potrebbe non essere la domanda più adeguata, ma puoi provare a ragionare sulla tua scelta - perché AC e non qualche IACD...


Gpwr, hai già avuto la risposta una pagina prima: non cercare un significato nascosto nelle reti neurali; cerca la razionalità nel numero di parametri ottimizzabili e, naturalmente, nei risultati finali del sistema e nella sua validità statistica più o meno accettabile. Dopo tutto, molti sistemi di tracciamento delle tendenze sono basati sui muwings. All'uomo piace vedere il mondo che lo circonda come liscio piuttosto che frattale, perché un mondo liscio gli sembra più prevedibile.

2 Rosh: mi piace la tua idea di tre reti neurali parallele, ognuna addestrata su una parte diversa del grafico, ma io, anche io frustrato dai risultati dell'addestramento del mio NS primitivo, preferirei GA rispetto a NS. McCormick sembra pensare che i GA siano più promettenti dei NS nella sua enciclopedia dei sistemi di trading...

E in generale, un sistema normale che pretende di lavorare su qualsiasi parte del grafico deve essere adattivo per rendere conto dei propri disastri. In parole povere, i pesi del perceptron nell'EA dell'autore del ramo dovrebbero in qualche modo adattarsi allo stato del mercato.
 
Divagherò un po' dall'argomento, sebbene sia anche abbastanza in linea. Mentre guidavo dal lavoro oggi, mi è venuto in mente al mio stupido cervello che dovremmo tutti riconsiderare il nostro atteggiamento verso gli indicatori. È nella prospettiva del loro uso nelle reti neurali, ma non solo in esse. In breve, voglio partire dall'idea che un indicatore non è un piccolo strumento di decorazione dello schermo, ma uno strumento che aiuta a fare trading. A mio parere, il modo migliore per aiutare questo processo è stimare la probabilità che il prezzo si muova verso l'alto o verso il basso di una certa quantità di punti senza alcuna saggezza. Pertanto, consideriamo che l'indicatore è un numero (o piuttosto la funzione della serie di prezzi) che cambia da +1 a -1. Il segno di questo numero mostra la direzione presunta del movimento dei prezzi - '+' su, '-' giù, mentre il modulo - la probabilità di raggiungere una quantità significativa di punti in questa direzione, per esempio 30 (sarà meglio renderlo un parametro obbligatorio dell'indicatore). Cioè tutti gli indicatori hanno un'interfaccia unificata e uniforme. Quello che hanno dentro dipende interamente dalla coscienza degli autori. L'ho inventato appositamente per collegare gli indicatori alle reti neurali. In questo caso sono estremamente facili da collegare. Ma penso che l'idea abbia un suo valore: non dovrò avere a che fare con un nuovo indicatore scritto con questo standard, la sua curva è immediatamente comprensibile. Altrimenti, può capitare spesso di vedere un indicatore su Internet. Non c'è una descrizione. E anche se c'è un codice sorgente, è difficile dire cosa aveva in mente l'autore e cosa farci... Ahimè, cose popolari come i vari moobs e Bollinger perdono il loro diritto di esistere con un tale approccio. Ma nessuno ha promesso che sarebbe stato facile... I vantaggi di un tale standard, mi sembra, superano molte volte i suoi svantaggi.
 
eugenk1 писал (а):

Mi è venuto in mente proprio per collegare gli indicatori alle reti neurali.

Conoscete il sistema Nostradamus? O devo ripescare il link dagli archivi? Per 100 indicatori, prezzi da diversi timeframe, tutti in rete neurale....
 
gpwr писал (а):

Solo che ci sono pochissimi esperti in grado di autoapprendere (adattarsi), cioè di ottimizzare x1, x2 ... nella vita reale.


Chi non è troppo pigro;-) Ottimizzare il periodo di ottimizzazione nel mio Expert Advisor del campionato. Il mio Expert Advisor stesso mostra occasionalmente profitti su M15, H1. Non ho ancora il tempo di sperimentarlo.
 
Integer wrote:
Chi non è pigro;-) Ottimizzare il periodo di ottimizzazione nel mio Expert Advisor del campionato. Il mio Expert Advisor stesso mostra occasionalmente profitti su M15, H1. Non ho ancora avuto il tempo di sperimentarlo.

Se non è un segreto - quanto tempo è passato tra l'annuncio ufficiale del campionato e la fine della registrazione?
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