Impulso - pagina 37

Nuovo commento
 
Karputov Vladimir:
L'indicatore raccoglie tutti i tick. È solo in un EA che un mucchio di zecche può entrare in una sola volta.
Quindi il prezzo è salito così tanto. Se questo è l'impulso che cercavi, allora l'hai trovato. Cioè, in un tick. Ma ancora il tempo tra le zecche dovrebbe essere preso in considerazione.
 
new-rena:
Ecco come il prezzo è saltato così tanto. Se questo è il tipo di slancio che stavi cercando, è stato trovato. Cioè, in un tick. Ma bisogna comunque tenere conto del tempo tra i ticchettii.
Forse vuoi dire "... il tempo medio tra diversi ticchettii..."?
 
Karputov Vladimir:
Forse volevi dire "... il tempo medio tra diversi ticchettii..."?
Sì, è esattamente così. Questo potrebbe dare origine a tic sintetici. Ah, forse non lo faranno. Non l'ho provato, ma ora ho capito la tua idea.
 
Leggendo il thread e ridendo da solo. Voi ragazzi siete divertenti, non capite il punto principale, cioè la relazione di causa ed effetto tra la velocità di tick e la fascia di prezzo. I grandi movimenti direzionali si verificano quasi sempre in tempi di volatilità o di alti tassi di tick. Se si verificano 60 tick in un minuto (1 tick al secondo), il prezzo con il 68,8% di probabilità cadrà entro +/- 7,7 punti dal suo prezzo iniziale, se si verificano 300 tick in un minuto, questo movimento potenziale sarà entro 17 punti. Cioè, man mano che il tasso di tick aumenta, si verificano tendenze visibili, che si notano sul grafico. Solo per motivi di interesse, guardate la quantità totale di tick nei momenti di un forte movimento e di un cosiddetto flat - nel primo caso ci saranno più tick, nel secondo - meno. Così, state mettendo il carro davanti ai buoi e giocando a Capitan Ovvio: la velocità del flusso di tick determina la volatilità, ma non la direzione del movimento dei prezzi, vi sembra che ci sia una tendenza, perché la velocità del flusso di tick è aumentata.
 
Vasiliy Sokolov:
Leggendo il thread e ridendo da solo. Voi ragazzi siete divertenti, non capite il punto principale, cioè la relazione di causa ed effetto tra la velocità di tick e la gamma di prezzi. I grandi movimenti direzionali si verificano quasi sempre in tempi di volatilità o di alti tassi di tick. Se si verificano 60 tick in un minuto (1 tick al secondo), il prezzo con il 68,8% di probabilità cadrà entro +/- 7,7 punti dal suo prezzo iniziale, se si verificano 300 tick in un minuto, questo movimento potenziale sarà entro 17 punti. Cioè, man mano che il tasso di tick aumenta, si verificano tendenze visibili, che si notano sul grafico. Solo per motivi di interesse, guardate la quantità totale di tick nei momenti di un forte movimento e di un cosiddetto flat - nel primo caso ci saranno più tick, nel secondo - meno. Così metti il carro davanti ai buoi e giochi a Capitan Ovvio: la velocità del tick-flow determina la volatilità, ma non la direzione del movimento dei prezzi; ti sembra che la tendenza sia in atto, perché la velocità del tick-flow è aumentata.
Questa è un'idea interessante. Chiamerò questo nuovo parametro "tick flow density" e guarderò la relazione con la gamma di movimento dei prezzi (la mia è "accretion").
 
Naturalmente, con un'alta densità di tick ci saranno picchi più frequenti con un alto tasso di tick (quello che hai nell'istogramma rosso). In altre parole, state misurando che il prezzo si sta muovendo in base a ciò che il prezzo si sta muovendo, il che porta ad un circolo vizioso e non risponde alla domanda principale: dove andrà il prezzo.
 

Grafici precedenti

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova

Impulso

Karputov Vladimir, 2015.08.06 20:12

Oggi c'era un'immagine così bella sul simbolo "GBPUSD":

GBPUSD

ed ecco come appariva nel grafico a tick:

Grafico a tick di GBPUSD

Ed ecco come è cambiato il tasso di arrivo dei tick (grafico dei tick tra il 06.08.2015 13:54:01 al 06.08.2015 14:04:59):

Velocità di arrivo delle zecche


E uno nuovo con densità di tick e volatilità:

Densità e volatilità del flusso di tick

 
Vasiliy Sokolov:
Naturalmente, ad alte densità di tick, ci saranno picchi più frequenti con un alto tasso di tick (quello che hai nel tuo istogramma rosso). In altre parole, state misurando che il prezzo si sta muovendo in base a ciò che il prezzo si sta muovendo, il che porta ad un circolo vizioso e non risponde alla domanda principale: dove andrà il prezzo.

Forse dovremmo guardare il numero di contratti di compravendita. Cercherò di lavorare con le proprietà dei simboli:

Proprietà dei simboli

SessionDeals

Ottiene il numero di accordi della sessione corrente

SessionBuyOrders

Ottiene il numero totale di ordini di acquisto al momento

SessionSellOrders

Ottiene il numero totale attuale di ordini di vendita

SessionTurnover

Ottiene l'importo totale del fatturato nella sessione corrente

SessioneInteresse

Ottiene il volume totale delle posizioni aperte

SessionBuyOrdersVolume

Ottiene il volume totale degli ordini di acquisto al momento

SessionSellOrdersVolume

Ottiene il volume attuale degli ordini di vendita

SessionOpen

Ottiene il prezzo di apertura della sessione corrente

SessionClose

Ottiene il prezzo di chiusura della sessione corrente

SessionAW

Ottiene il prezzo medio ponderato della sessione corrente

SessionPriceSettlement

Ottiene il prezzo di liquidazione della sessione corrente

SessionPriceLimitMin

Ottiene il prezzo minimo della sessione corrente

SessionPriceLimitMax

Ottiene il prezzo massimo della sessione corrente

 
È un peccato che non abbia messo un punto. È difficile scrivere codice, ma si può fare. E il risultato è ahi così interessante.
 
new-rena:
È un peccato che non abbia messo un punto. È difficile scrivere codice, ma si può fare. E il risultato è ahi così interessante.
Ora sto guardando la densità del flusso delle citazioni. Come cambia la densità di flusso prima o durante un impulso.
1...303132333435363738394041424344...48
Nuovo commento