Impulso - pagina 30
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Questo è quello che penso, non dovremmo essere limitati a nessun periodo di tempo!!! Dopo tutto, si può anche entrare tra... )) Beh, sapete cosa intendo - in una disgrazia.
L'orizzonte temporale (che è molto breve) è necessario per valutare quanto sia "vivo" il mercato.
Se c'è un numero enorme di offerte in un lasso di tempo molto breve, questo indica attività di mercato (non menzionare la volatilità ora - la discrezione lì è di almeno un minuto).
Quindi - come determiniamo l'attività del mercato come non il numero di richieste in miglia / microsecondi, il loro tasso medio di arrivo in, diciamo, cinque TICKS (non secondi) e confrontando lo stesso tasso di arrivo nel precedente periodo più lungo (in, diciamo, 10 - 15 ticks)?
Stavo offrendo un'opzione, ma sono passato ad altre discussioni.
L'orizzonte temporale (che è molto breve) è necessario per valutare quanto è "vivo" il mercato.
Se c'è un numero enorme di offerte in un lasso di tempo molto breve, questo indica attività di mercato (non menzionare la volatilità ora - la discrezione lì è di almeno un minuto).
Quindi - come determineremo l'attività di mercato come non il numero di ordini in miglia / microsecondi, il loro tasso medio di arrivo in, diciamo, cinque TICKS (non secondi) e confrontando lo stesso tasso di arrivo nel precedente intervallo più lungo (in, diciamo, 10 - 15 ticks) ?
Ho suggerito un'opzione, ma sono passato ad altre discussioni.
Ma non bisogna dimenticare la distanza percorsa, cioè non i tic al secondo, ma le scoregge al secondo. E in qualche modo, è tutto incrociato - scoregge al secondo e ticchettii al secondo.
Si può anche aggiungere il volume a tutto questo. Si può trovare se lo si desidera. Altrimenti, come facciamo a sapere se è davvero un bolide o un bacino?
E di cosa avete bisogno? )) Lo sai e non dici niente? Chi è Roman? Cosa sta scarabocchiando? State lavorando in tandem?
Naturalmente, i ticchettii al secondo sono buoni. Ma di nuovo, si può finire nei guai). Dobbiamo distinguere chiaramente tra l'inizio del movimento stesso. Non importa in quale intervallo di tempo cada. E dal suo inizio possiamo contare il tempo. Fino alla fine del movimento. Non è quello che hai detto?
Ma non bisogna dimenticare la distanza percorsa, cioè non i tic al secondo, ma le scoregge al secondo. E in qualche modo si può combinare tutto questo - scoregge al secondo e ticchettii al secondo.
Si può anche aggiungere il volume a tutto questo. Si può trovare se lo si desidera. Altrimenti, come facciamo a sapere se è davvero un bolide o un bacino?
Parlavo nel contesto della determinazione della "vitalità" del mercato. Non ho parlato del track record, anche se deve essere preso in considerazione insieme a quello di cui stavo parlando. E in modo sincrono. Quindi, il soddisfacimento di entrambe le condizioni è considerato come un punto di riferimento. Quando sia la velocità che il percorso superano la soglia data. Ma dobbiamo anche tener conto che la velocità e il percorso devono cambiare drasticamente nella direzione desiderata simultaneamente: la frequenza dei tick aumenta relativamente all'intervallo precedente di tempo controllato, in più la differenza dei prezzi dei tick deve anche aumentare rapidamente in valore assoluto (fabs). In questo caso, se l'aumento è positivo - si sale, se è negativo - si scende.
Per esempio: tic3-tic2=10, tic2-tic1=8, tic1-tic0=12 punti - tre differenze tra tic vicini. Conteggio: (10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp su, (-10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp giù.
E tutto questo in tre tick al secondo (per esempio)
L'orizzonte temporale (che è molto breve) è necessario per valutare quanto sia "vivo" il mercato.
Se c'è un numero enorme di offerte in un lasso di tempo molto breve, questo indica attività di mercato (non menzionare la volatilità ora - la discrezione lì è di almeno un minuto).
Quindi - come determiniamo l'attività del mercato come non il numero di richieste in miglia / microsecondi, il loro tasso medio di arrivo in, diciamo, cinque TICKS (non secondi) e confrontando lo stesso tasso di arrivo nel precedente intervallo più lungo (in, diciamo, 10 - 15 ticks)?
Ho offerto un'opzione, ma sono passato ad altre discussioni.
Qui viene presentato un confronto visivo del tasso negli ultimi 5 tick e il tasso negli ultimi 10 tick e allo stesso tempo l'incremento di prezzo è positivo:
Come potete vedere, troppi segnali. Guarderò altre opzioni...
Qui presentato un confronto visivo della velocità sugli ultimi 5 ticks e la velocità sugli ultimi 10 ticks e l'incremento di prezzo è positivo:
Come potete vedere, ci sono troppi segnali. Guarderò altre varianti...
Velocità dei tick (0,1,2) e (3,4,5, ..., N), non (0,1,2,3, ..., N)
Giusto?
Qui presentato un confronto visivo della velocità sugli ultimi 5 ticks e la velocità sugli ultimi 10 ticks e allo stesso tempo l'incremento di prezzo è positivo:
Come potete vedere, ci sono troppi segnali. Guarderò altre opzioni...
Tassi di spunta (0,1,2) e (3,4,5, ..., N), non (0,1,2,3, ..., N)
Giusto?
No. Il tasso medio di tick (0,1,2,3,4) è paragonato al tasso medio di tick (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
e quando è vuoto non ci sono zecche? // e la citazione si muove per qualche motivo... forse bisogna fare qualcosa nel codice...
C'è solo una condizionenella figura: la velocità(5) è maggiore della velocità(10) e l'incremento di prezzo è maggiore di zero. Ecco perché ci sono delle lacune. Quindi ho considerato solo un'opzione: tutto va nel plus.
No. Il tasso medio di tick (0,1,2,3,4) è confrontato con il tasso medio di tick (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Questo produrrà una velocità complessiva. È così che "appianiamo" il momento dell'inversione di velocità. Devi ... come... uno alla volta. Dopo tutto, le zecche nell'array si spostano. Quindi una per una la nuova differenza deve essere aggiunta alla velocità media del periodo precedente.
Probabilmente è così che...