una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 297
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Così ho pensato, cosa succede se la distanza tra il prezzo di apertura dell' ordine e il TP è diviso in alcuni livelli (non importa, per esempio utilizzando Fibo, ma preferibilmente non in parti uguali). Ha senso se la distanza è lunga, ma per me funziona più o meno così. Ogni livello corrisponde a un numero di lotti (in ordine crescente, ovviamente; il livello di profitto non deve corrispondere a lotti crescenti). Quando si apre un ordine, si specifica il numero minimo di lotti. Poi monitoriamo questo ordine e vediamo se il livello viene superato nella direzione del TP, aggiungiamo il numero di lotti specificato. Sono sicuro che questa semplice idea è stata implementata e utilizzata per molto tempo. Forse qualcuno l'ha implementato, per favore mandatemi il codice, perché la mia conoscenza di MT non è probabilmente sufficiente per implementare questa cosa complicata senza errori. E forse qualcuno sarà anche interessato e utile. O almeno spiegare perché non è consigliabile usarlo.
Grazie in anticipo. :о)
Certo, è un po' sbagliato, ma nel complesso l'affidabilità è molto alta.
Sì, mi sembra proprio così :)
Assolutamente d'accordo. Ne stavo cercando uno anch'io. Ma dopo averne esaminato 40, non sono riuscito a trovarne uno. Il che non ti confuta affatto, perché noi costruiamo canali in modo diverso (io, comunque, non costruisco da molto tempo). Al contrario, sono contento e mi congratulo sinceramente con voi.
Non ho fatto una cosa del genere. Se lo faccio - legherò la dimensione del lotto alla probabilità di fortuna di entrare.
Assolutamente d'accordo. Ne stavo cercando uno anch'io. Ma dopo averne esaminato 40, non sono riuscito a trovarne uno. Il che non ti smentisce affatto, perché noi costruiamo canali in modo diverso (è passato molto tempo da quando l'ho fatto, però). Al contrario, sono contento e mi congratulo sinceramente con voi.
Grazie, ma è troppo presto per congratularsi. Non ho ancora finito tutta la ricerca, ogni volta vengono fuori nuove idee. E sono sempre più convinto che gli studi sui canali sono molto promettenti e, letterariamente parlando, non hanno ancora risolto tutti i misteri.
Per me stesso ho stabilito che è illusorio usare qualsiasi indicatore. Ma questa affermazione non è affatto in discussione, è una specie di rivelazione.
Non ho fatto una cosa del genere. Se lo faccio - legherò la dimensione del lotto alla probabilità di fortuna di entrare.
Allo stesso modo, ma secondo la mia ipotesi, la probabilità dovrebbe determinare il lotto più piccolo possibile. In parole povere, la probabilità è probabilità, ma difficilmente si avrà 1,0 di probabilità per qualche affare. Dovrebbe dipendere dal numero di lotti. È chiaro che questo può essere fatto in diversi modi, anche dopo l'analisi del deposito, tenendo conto del prelievo e così via.
Sembra che definendo il lotto minimo si possa aumentare il loro numero, se si va verso il profitto. Lo chiedo perché non l'ho fatto io e non so se può aiutare a "tirare qualcosa in più" da un affare o no. L'idea è così semplice che probabilmente è già stata implementata da qualcun altro.
PS: cioè non contraddice la definizione di lotto per probabilità
Beh, dipende da cosa si intende per indicatore. Io, per esempio, sono arrivato a una separazione dei compiti per gli indicatori e gli esperti. Un indicatore fornisce segnali già pronti, mentre un Expert Advisor fornisce solo tattiche di trading. Attualmente sto lavorando su questo argomento: "MQL4: come posizionare correttamente le frecce". Potrei tracciare delle linee in base alle quali si ottengono i segnali, ma perché? Non farebbero altro che sporcare l'immagine.
La mia idea è la seguente. Diciamo una strategia in controtendenza. Assegnare al 50% di probabilità di inversione 0,1 lotto, 60% - 0,2 lotto, ecc. Riassumendo. Supponiamo di aver ottenuto 2 lotti. Ora usando la dimensione del deposito e il livello di rischio specificato, calcoliamo il massimo lotto totale possibile. Se è 4, allora lo dividiamo proporzionalmente. Se è 1 - è necessario iniziare gli input più tardi e fare con il grande intervallo.
Provate a incapsulare tutte le "attività di mercato" in canali paralleli.
Solo sul grafico mensile evidenzia il canale in nero,
sul grafico settimanale in viola, sul grafico giornaliero in blu, sul grafico a 4 ore in verde,
sul grafico orario in rosso, ecc, fino al minuto.
Il canale nero (sul grafico mensile) durerà fino a quando non ci saranno forti movimenti, cioè, fino a quando non lo romperai.Questo è, fino a quando non si rompe attraverso i massimi o i minimi di tutti i tempi.
E i canali colorati su timeframe più brevi andranno in un canale di quelli più alti e avrete bisogno di cambiarli spesso come si rompe attraverso, e più basso è il timeframe, più spesso si costruiscono nuovi canali.
Prova in questo modo, penso che tutto andrà a posto in una volta sola :)
p.s. Per quelli che non lo sanno, per costruire un canale, dovete selezionare la linea, tenere premuto Ctrl
con il mouse e separare la linea parallela ad essa.
Sinceramente,
Alex Niroba
Grosso modo, intendevo tutti i file che si trovano nel ramo "indicatori" della finestra gerarchica del navigatore MT, e tutto ciò che vi può apparire come risultato di un'attività creativa. Di nuovo, questa è la mia convinzione ed esperienza personale. Non significa affatto che siano tutti (già scritti e da scrivere) cattivi. Niente affatto. È solo che ho capito che non è il migliore da usare. E il meglio deve ancora essere sviluppato. Beh, è così che sembra - almeno, ottimisticamente e misteriosamente. :о)
La mia idea è la seguente. Diciamo una strategia in controtendenza. Assegnare al 50% di probabilità di inversione 0,1 lotto, 60% - 0,2 lotto, ecc. Riassumendo. Supponiamo di aver ottenuto 2 lotti. Ora usando la dimensione del deposito e il livello di rischio specificato, calcoliamo il massimo lotto totale possibile. Se è 4, allora lo dividiamo proporzionalmente. Se è 1 - è necessario iniziare gli input più tardi e fare con il grande intervallo.
Non capisco bene, se è il 50% di inversione, assegniamo 0,1 lotto e scommettiamo su cosa? Voglio dire, da che parte andrà? E se si tratta di un solo "giro", come facciamo ad avere così tante probabilità? E se il 50% - 0,1, il 60% - 0,2, allora rimane ben poco fino a "etc", potremmo anche non arrivare più in alto di un lotto. Ma forse questa è una specie di strategia specifica.
a Alex Niroba
Cercate di mettere tutta l'"attività di mercato" in canali paralleli.
Evidenzia solo il canale in nero sul grafico mensile,
viola sul canale settimanale, blu sul canale giornaliero, verde sul canale a 4 ore,
sul grafico orario - rosso, ecc. in ordine decrescente fino al minuto; potete usare i vostri colori.
il canale nero (sul grafico mensile) terrà fino a quando non ci saranno forti movimenti, cioè fino a quando i massimi o i minimi storici non saranno rotti.
In alternativa, i canali colorati su periodi più brevi si svilupperanno in linea con i canali di periodi più alti, e dovrai cambiarli spesso mentre sfondi, e più basso è il periodo, più spesso costruirai nuovi canali.
Prova in questo modo, penso che tutto andrà a posto in una volta sola :)
p.s. Per coloro che non lo sanno, per costruire un canale, dovete selezionare la linea, tenere premuto Ctrl
con il mouse per separare la linea parallela ad essa.
Saluti,
Alex Niroba
Grazie per la dritta, conosco questo segreto. Mi sono già divertito con questo. È chiaro che i canali piccoli si "siederanno" in quelli grandi e, come hai scritto prima, "seguiranno i binari predisposti per loro" (non posso garantire la veridicità della citazione, ma penso che il significato sia corretto, in ogni caso - per favore correggimi). Sembra particolarmente evidente nella storia. Il problema, come sempre con "ciò che sarà" quando si cerca di prevedere su questi "binari". Il mercato in qualche modo presta poca attenzione a questa geometria (se si segue il paragone "rotaie", quindi a queste opere di terra). Così ho deciso di fare un po' di ricerca su larga scala e approcciare il compito di previsione dall'altro lato, in senso figurato, non dal lato della geometria e degli indicatori.
In generale, sono d'accordo. Naturalmente ci sono delle sfumature, ma non è quello che riguarda questo ramo :)
Forse ho esagerato con la visualizzazione :). Definiamo semplicemente una funzione di ponderazione per le probabilità e distribuiamo la posizione totale in accordo con essa. La funzione stessa può essere in qualche modo approssimata, almeno da un polinomio e i coefficienti possono essere selezionati nel tester. Naturalmente, la funzione di peso sarà diversa per le diverse strategie.
Cosa serve per una buona strategia?
1) canali per definire la direzione del trend;
2) forme di Elliot per definire i punti di svolta;
3) 23 formule per controllare la precisione della tua previsione;
4) hai bisogno di un MM per non sovraccaricare la tua posizione
e 5) un sistema di entrata/uscita (stop loss e take profit).
s.e. e niente extra :)))
Sinceramente
Alex Niroba
Hmm, rileggendo la mia risposta mi sono reso conto che sono riuscito a cavarmela con una risposta sostanziale :). Aspettiamo un'inversione e il prezzo raggiunge un livello per il quale stimiamo una probabilità di inversione del 50%. O il 53% :). Entriamo immediatamente contro la tendenza con il lotto assegnato a questo livello. Ma il prezzo continua ad andare contro di noi, e quando raggiunge il livello, al quale la probabilità di inversione, secondo la nostra stima, è del 60%, aggiungiamo il lotto, che è appropriato al caso. E così via. Dopo, diciamo, il 99%, non veniamo aggiunti, ma semplicemente dichiariamo la fallacia delle nostre stime e aspettiamo che scattino gli stop. Beh, o non solo aspettare, e cercare di chiudere al minimo pullback. O minimizzare le perdite in qualche altro modo, a seconda di ciò che si può immaginare e di ciò che il tester verifica.