una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 299
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Кстати, в таком виде читать стейтмент крайне неудобно. Было бы лучше его опубликовать в виде отчета. В MT кажется, такая функция есть, сохраняет в виде html, но могу и ошибаться.
grasn non importa quale prova tu metta fuori, è ancora
la questione della previsione dei mercati è stata, è e sarà sempre aperta!
p.s. è molto difficile credere nell'impossibile e
è impossibile credere nel molto difficile. :)))
Saluti,
Alex Niroba
Ti credo. Per la semplice ragione che credo fermamente che nulla è impossibile.
Aggiungo solo - ho deciso per me stesso che se non posso fare un'alternativa, lascerò questo mercato. Per la mia esperienza (anche con la capacità di fermarsi in tempo) e le osservazioni dei partecipanti mostrano che non ci sono davvero nessun vincitore, che sarebbe controllare solo bisogno di rimanere nel gioco per un po' di più.
Penso che ci siano diverse cose mischiate qui. Un commerciante prepara strumenti e attrezzature per se stesso per lavorare sul mercato. O usa gli strumenti di altri commercianti. Per la MT questi strumenti possono essere di tre tipi: Expert Advisors, indicatori e script. Lo script è qualcosa di usa e getta, come un martello :). Expert Advisor è una specie di robot. Un indicatore è uno strumento di misura. Se non ti piacciono gli altri, non significa che non hai bisogno di un indicatore come categoria. Ha solo più senso implementare una parte del lavoro come indicatore, l'altra come Expert Advisor e la terza come script.
Un'altra domanda - ci sono dei vincitori? È una domanda complicata :). Ma alla fine, il mercato è un oggetto piuttosto interessante, e può essere considerato un hobby. A proposito, più intellettuale che giocare in un casinò. E l'adrenalina non è da meno :)
Ora ho capito, l'unica cosa che mi confonde è il 50%. Non sembra molto logico andare nella direzione opposta a quel valore di probabilità. Il 53% non è meglio. L'idea di accompagnare i lotti in base alla probabilità di inversione è naturalmente interessante, tranne che hai bisogno di probabilità su probabilità. Battuta. Dovrebbe funzionare bene se quando ci si avvicina a un'inversione reale, anche la probabilità calcolata dal sistema aumenta, sono curioso, è così? :о)
Lei è troppo abituato a lavorare con la storia. Ti suggerisco di dedicare del tempo all'apprendimento della rete neurale di bordo :), osservando un po' i grafici in tempo reale, ma regolarmente. In tempo reale, si può parlare di un'inversione effettiva solo quando è troppo tardi per entrare in movimento. Il sistema può rilevare il livello più probabile di inversione, ma sarebbe un grosso errore chiamarla un'inversione effettiva anche nella mia mente :) . Naturalmente, la probabilità di inversione dovrebbe essere più alta per il livello più probabile :), ma il mercato non se ne preoccupa molto. L'idea di un'entrata anticipata è di evitare di perdere una posizione interamente se il mercato gira prima di raggiungere i livelli "giusti", e la cifra del 50% ... Sostituiscilo con l'80%, è solo un esempio. In linea di principio, ovviamente parlavo di una strategia aggressiva. È più conservatore entrare dopo il fatto. Ma se hai un'imboscata al livello del 90% e il mercato si inverte all'89%, sarebbe giusto? :). Inoltre, quando si testa la strategia "chase" per la stessa lunghezza di storia, la statistica di entrata sarà molte volte inferiore, cioè il risultato sarà molto meno affidabile. In effetti, si può anche overcloccare pensando di inseguire il mercato e farsi prendere da un movimento contrario.
Intendevo questi...
Non formule sofisticate... apparentemente tutto ciò che è brillante è semplice, o viceversa.
a Yurixx
Non arrabbiarti, Sergei. Credo che anche Alex abbia un errore di battitura.
A p.3 si dovrebbe leggere non "23 formule", ma "2-3 formule". :-)))
Ciao Yuri, sono stato solo disattento, Alex ha sviluppato una reazione automatica a ps, qualcosa come un riflesso. :о)
Come procede con le wavelets? Dopo una pubblicazione così frenetica, tutto è diventato silenzioso in qualche modo.
Le formule sono davvero semplici e sono, in effetti, una formula per definizione
tre croci qualsiasi sono collegate da esso. MA !
Utilizzare queste relazioni per verificare la corrispondenza tra le costruzioni d'onda fatte per ciascuna delle croci separatamente è un'idea molto sensata e costruttiva. Il risultato dovrebbe essere un buon filtro, forse anche troppo forte.
Alex, congratulazioni. Quando l'ho letto per la prima volta da te, alcune pagine fa, l'ho apprezzato immediatamente.
A nome e per conto mio, esprimo la mia approvazione. :-)
Le wavelet sono super, è forte. Questo è quello che mi mancava nella mia vita. :-)
Vorrei essermi preso la briga di guardarci prima quando ho visto la parola per la prima volta.
Lo dico da fisico con una piccola comprensione della matematica.
Lottare con le wavelets è un'altra cosa. :-))
In Matlab tutto sembra bello e conta velocemente. Tuttavia, ho bisogno di capire tutto questo per poter 1) implementare in MT tutti gli algoritmi di calcolo già implementati in Matlab. Non vedo la necessità o la convenienza di interfacciare i due sistemi. Quindi tutto deve essere fatto a mano. 2) Capire la complessità dell'approccio, in modo da poterlo adattare ai miei scopi con il massimo successo.
Come sapete, le wavelets offrono un sacco di possibilità, sia a livello di principio che pratico. Puoi scegliere il migliore solo capendo con cosa hai a che fare, o conducendo un'enorme quantità di esperimenti con ognuno di essi. Come teorico, preferisco la prima opzione.
Quindi, il tuffo continua. Ieri ha superato i 20 metri.
La maschera e il boccaglio dovevano essere sostituiti con una bombola da sub.
Peccato che il mercato non aspetti. Quindi è come nel cartone animato "Ali, gambe, coda". :-)))
Non li mischio, se rileggi attentamente i miei post, per esempio questo:
Aggiungo solo - ho deciso per me stesso che se non posso creare un'alternativa, lascerò questo mercato. Per la mia esperienza (anche tenendo conto della capacità di fermarsi in tempo) e le osservazioni dei partecipanti mostrano che non ci sono davvero vincitori, che cosa sarebbe controllare questo bisogno di rimanere solo nel gioco per qualche tempo.
Non c'è nulla sugli indicatori e sugli script. Ho scritto ripetutamente nei miei post precedenti che questa è la mia opinione personale. In precedenza:
In parole povere, intendevo tutti i file che si trovano nel ramo "indicatori" nella finestra gerarchica del navigatore MT, e tutto ciò che potrebbe apparire lì come risultato di un'attività creativa. Di nuovo, questa è la mia convinzione ed esperienza personale. Non significa affatto che siano tutti (già scritti e da scrivere) cattivi. Niente affatto. È solo che ho capito che non è il migliore da usare. E il meglio deve ancora essere sviluppato. Così è come sembra, almeno ottimisticamente e misteriosamente. :o)
Non ho detto nulla sui creatori di indicatori. Cercherò di spiegare che la tua affermazione "Se non ti piacciono quelle degli altri - non significa che non hai bisogno di un indicatore come categoria" non è vera. L'ho scritto chiaramente: "non è la cosa migliore da usare".
Un'altra domanda - ci sono dei vincitori? Questa è una domanda difficile :).
Mi è solo "capitato" di ottenere, nel linguaggio moderno, statistiche reali, più le mie osservazioni personali - non ci sono vincitori. Vincono le battaglie, ma perdono la guerra, e completamente. E sono sul lato positivo, ma in qualche modo il pessimismo è venuto da solo.
È solo un modo leggermente diverso di guardare la probabilità. :o))))))))))))
Ma alla fine il mercato è un oggetto abbastanza interessante e può essere visto come un hobby. A proposito, più intellettuale che giocare in un casinò. E ti dà altrettanta adrenalina :)
Hai ragione, è facile iniziare (tutte le condizioni sono state create) e molto difficile uscirne, anche se la mente dice che non vale la pena restare.
Lei è troppo abituato a lavorare con la storia. Ti suggerisco di dedicare del tempo all'apprendimento della rete neurale di bordo :), osservando un po' i grafici in tempo reale, ma regolarmente.
Lo faccio ogni giorno di lavoro e controllo regolarmente la prontezza delle attrezzature di bordo.
In tempo reale, si può parlare di un'inversione effettiva solo quando è troppo tardi per entrare in movimento. Il sistema può rilevare il livello più probabile di inversione, ma sarebbe un grande errore anche solo pensare di chiamarla un'inversione effettiva :) .
Non mi riferivo all'avviso emesso dal sistema, mi riferivo all'inversione per fatto e alla corrispondenza della probabilità calcolata al fatto avvenuto (statistica, ovviamente)
Naturalmente, per il livello più probabile la probabilità di inversione dovrebbe essere più alta :), ma il mercato generalmente non si preoccupa di questo.
Allora qual è il senso della tua probabilità?
L'idea di un ingresso anticipato è di evitare di perdere una posizione interamente se il mercato si inverte prima di raggiungere i livelli "giusti", e la cifra del 50% ... Sostituiscilo con l'80%, è solo un esempio.
L'ho capito, tranne che il significato può essere diverso - in fondo meno.
In linea di principio, ovviamente parlavo di una strategia aggressiva. È più conservatore entrare dopo il fatto. Ma se hai un'imboscata al livello del 90% e il mercato si inverte all'89%, sarebbe giusto? :). Inoltre, quando si testa la strategia "chase" per la stessa lunghezza di storia, la statistica di entrata sarà molte volte inferiore, cioè il risultato sarà molto meno affidabile. In effetti, si può anche correre verso l'alto quando si pensa di inseguire il mercato e colpire un contro movimento.
Sì, in generale sono stato guidato esattamente da quello che hai scritto, in questo caso cercando di non pensare ad ogni sorta di variazioni.
PS: non fateci caso, oggi sono di cattivo umore e purtroppo ho lasciato che altri lo rovinassero. :o)))
a Yurixx
20 metri è una buona profondità. Avrete presto bisogno di un batiscafo e non dimenticate la riserva d'aria. :о)))) Posso supporre che sia possibile implementare conversioni con possibili varianti in MT, ma ho paura che sarà un po' lento. Inoltre, l'integrazione con Matlab vi prenderà molto meno tempo che trasferire l'intero pacchetto wavelet in MT.
L'unico peccato è che il mercato non aspetta. Quindi è come nel cartone animato "ali, piedi, coda". :-)))
E dove andrà durante i suoi esperimenti? E perché devi scambiare tutto il tempo?
Cercherò di chiarire che la tua affermazione "Solo perché non ti piace quella di qualcun altro non significa che non hai bisogno dell'indicatore come categoria" non è corretta. Pensavo di aver scritto chiaramente: "si è capito che non è la cosa migliore da usare".
Ok, lo formulerò in un altro modo: lavorando con MT4, tutto ciò che dà segnali di entrata/uscita dovrebbe essere organizzato come indicatori. Consideralo come una rivelazione ((C) grasn) :)
Allora qual è il senso della sua probabilità?
In realtà, la mia eloquenza era causata dalla frase se la probabilità calcolata dal sistema aumenta quando ci si avvicina all'inversione reale - imho, contiene un errore grossolano.
Se parliamo di probabilità, parliamo della zona pivot. La probabilità dell'inversione ad un certo livello è descritta dalla densità di probabilità, mentre la probabilità che il prezzo non attraversi questo livello è descritta dal suo integrale. Questa è la probabilità con cui ha senso operare. Non deve necessariamente essere ottenuto dal modello; è più affidabile stimarlo raccogliendo sufficienti statistiche nel tester.
L'idea di un'entrata anticipata è di evitare di perdere una posizione interamente se il mercato gira prima di raggiungere i livelli "giusti", e la cifra del 50% ... Sostituiscilo con l'80%, è solo un esempio.
Questo l'ho capito, tranne che il significato può essere diverso - un profondo meno.
Stiamo parlando in generale o del sistema controllato nel tester? Se è quest'ultimo, il minus risultante (cioè il margin call) significherà che il controllo non è stato eseguito correttamente. Beh, bisogna pagare per gli errori :)
Suppongo che ci siano "canali di prezzo invisibili", che si "riempiono di prezzo" ogni secondo nel tempo presente. Inoltre questi canali di prezzo hanno una struttura frattale, cioè le cifre su periodi di un minuto sono "mattoni" per periodi di cinque minuti, periodi di cinque minuti formano cifre simili su periodi di 15 minuti ma di ordine maggiore, ecc, cioè mezzi secondi, ore, 4 ore, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, semestrale e annuale - tutti i periodi formano simultaneamente una delle figure di prezzo di Elliott.
La strategia si basa sulla "costruzione" delle cifre dei prezzi nel futuro.
Cosa c'è da sapere?
- La descrizione di queste figure di prezzo, cioè di quante onde consistono;
- relazione di fibos tra le onde all'interno della figura;
- canali, in cui si sviluppano queste figure di prezzo;
- quale figura può formarsi dopo quella attuale;
- e anche relazioni interne ed esterne di fibos tra le figure;
La formazione di figure "a breve termine" è fortemente influenzata da figure di ordine maggiore.
I punti di entrata, gli stop-loss e i take-profit dipendono dal tipo di modello che si sta formando.
Non faccio trading su nessun timeframe in particolare, cioè analizzo tutti i timeframe da un anno a un minuto allo stesso tempo
per il miglior punto di entrata.
Eseguo un'analisi globale di 28 coppie di valute. Per comodità ho scaricato tutti i dati storici in Excel, ripristinato le quotazioni "perse" e aggiunto i grafici trimestrali, semestrali e annuali; per evitare confusione nell'enorme quantità di quotazioni, ho assegnato un colore ad ogni vp. Per evitare confusione su quale grafico è formato sul periodo analizzato, segnalo ogni timeframe con il suo colore, per esempio, su un grafico mensile sto segnando i canali, i livelli fibo e tutti i segni in nero, viola su un grafico settimanale, blu su un grafico giornaliero, ecc.
Aiuta a definire chiaramente l'attuale posizione del prezzo nel grafico in formazione, e dà anche a
l'opportunità di determinare accuratamente la futura direzione della tendenza.
Uso 23 formule per controllare la previsione.
Recentemente ho iniziato ad analizzare i titoli - i principali titoli liquidi:
Sberbank, RAO UES, Gazprom, Lukoil, Sibneft, Tatneft, Rosneft, Transneft, ecc.
e i principali indici: RTS, MICEX, Dow Jones, Nasdaq, ecc.
Testato la mia strategia, funziona su qualsiasi strumento finanziario.
Voglio analizzarlo manualmente, è un processo che richiede molto tempo, quindi voglio automatizzarlo.
Purtroppo non ho abbastanza conoscenza ed esperienza nella programmazione, ho bisogno di
AIUTO PROFESSIONALE, uno o due programmatori, con buona conoscenza di MQL
e preferibilmente (ma non necessariamente) con conoscenza della Teoria delle Onde.
Aiuta a scrivere un Expert Advisor!!!
Se riesci a perfezionare e programmare la strategia,
penso che nessuno rimarrà finanziariamente deluso $-)
La mia mail: Niroba@bk.ru
Per divertimento non disturbare.
Sinceramente,
Alex Niroba
Per quanto riguarda l'aria ho deciso: non salterò fuori. In caso di problemi, vivrò lì, sul globo.
L'integrazione con altri strumenti, compresa la dll, non è nei miei piani. Tutto deve essere implementato in MQL, per mezzo di uno o due Expert Advisors che interagiscono. Anche gli indicatori esterni sono esclusi. Finora non ho incontrato nessun ostacolo significativo che mi impedisca di farlo. Né la velocità né le capacità di MQL mi creano delle limitazioni.
Naturalmente potrei reindirizzare l'intero pacchetto wavelet di Matlab a MT, ma per cosa? Ecco perché ho bisogno di una comprensione approfondita per trovare il metodo migliore e l'algoritmo più efficace della sua implementazione, senza impantanarmi in fronzoli artistici. Non è un indicatore personalizzato quando è necessario fornire all'utente la possibilità di selezionare il wavelet e altri dettagli. È tutto molto più semplice - devi solo fare una tale piccola macchina per stampare soldi. :-)))
Se parliamo di probabilità, parliamo della zona pivot. La probabilità dell'inversione ad un certo livello è descritta dalla densità di probabilità, mentre la probabilità che il prezzo non attraversi questo livello è descritta dal suo integrale. Questa è la probabilità con cui ha senso operare. Non deve necessariamente essere ottenuto dal modello, è più affidabile stimarlo raccogliendo sufficienti statistiche nel tester.
Tu ovviamente lo sai meglio, ma dov'è la logica se pensi che l'affermazione ... quando ci si avvicina all'effettiva inversione a U, la probabilità calcolata dal sistema aumenta anche è fondamentalmente difettosa (intendevo la probabilità di inversione a U). In altre parole, la stima della probabilità di inversione non è legata all'inversione stessa (che sia una zona o una barra separata, non importa), e quando si avvicina all'inversione reale, può mostrare qualsiasi cosa? E da questa affermazione fondamentalmente corretta costruisci la tua strategia? Non importa come si ottiene questa probabilità, raccogliendo statistiche sulle inversioni o ottenendo una formula empirica (di nuovo, dopo aver raccolto e analizzato le statistiche).
a Yurixx
L'integrazione con altri strumenti, compresa la dll, non è nei miei piani. Tutto deve essere implementato in MQL, per mezzo di uno o due Expert Advisors che interagiscono. Anche gli indicatori esterni sono esclusi. Finora non ho incontrato alcun ostacolo significativo che mi impedisca di farlo. Né le prestazioni né le capacità di MQL mi creano limitazioni.
Sto gradualmente arrivando alla stessa conclusione che tutto dovrebbe essere implementato in MQL. Ma ci sono dei limiti di velocità e bisogna tenerne conto.
Naturalmente potrei reindirizzare l'intero pacchetto wavelet di Matlab a MT, ma per cosa? Ecco perché ho bisogno di una comprensione approfondita per trovare il metodo migliore e l'algoritmo più efficace della sua implementazione, senza impantanarmi in fronzoli artistici. Questo non è un indicatore personalizzato, quando è necessario fornire all'utente la possibilità di scegliere il wavelet e altri dettagli.
Abbastanza ragionevole, ma ti sei buttato su wavelets con una tale avidità che ho pensato di aver bisogno di tutto il pacchetto. :о)
È tutto molto più semplice - devi solo fare una tale piccola macchina per stampare soldi. :-)))
Ho specificamente evidenziato la tua citazione per una risposta estesa. Avevo già scritto diversi paragrafi, ma... li ho cancellati tutti. Yuri, non sei il primo che lo pensa in generale, e in particolare, che wailets - questa stessa macchina. Anche se sono tutti i resti del cattivo umore di ieri, sinceramente, ti auguro buona fortuna.
PS: Non dimenticare di comprare inchiostri e carta per la macchina da scrivere, preferibilmente non ...
a Alex Niroba
Mi dispiace, non posso aiutarvi. Conosco la teoria delle onde e ho letto Glenn, ma la mia comprensione di MQL non è ancora così buona.
Una volta mi piaceva questa teoria, come ex artista. Ma poi, espandendo la mia mente - ho iniziato a vedere più di un modello su uno stesso grafico, e completamente diversi. Non ho mai potuto liberarmi delle allucinazioni, che ancora mi perseguitano.
Purtroppo non posso aiutarvi. Anche se conosco la teoria delle onde e ho letto Glenn, le mie competenze MQL non sono così buone.
Una volta mi piaceva questa teoria, come ex artista. Ma poi, espandendo la mia mente - ho iniziato a vedere più di un modello su uno stesso grafico, e completamente diversi. Non ho mai potuto liberarmi delle allucinazioni, che ancora mi perseguitano.
Volevo chiedervi su quali pip avete identificato i pattern? In quali tempi?
Ha usato le Regole Informali della Logica nel farlo? (dovrebbe capire la domanda,
se avete letto Neely).
Hai controllato la correttezza delle cifre che hai costruito usando le formule?
La lista delle domande potrebbe continuare all'infinito, ma penso che sia abbastanza, per favore rispondete a queste :)))))
Saluti,
Alex Niroba
Ciao Sergei! Ho dimenticato di dirtelo.
Quella citazione che hai specificamente evidenziato è un testo criptato del significato più profondo.
La chiave del codice che ho incluso nel testo della citazione stessa sono i suoi ultimi 5 caratteri.
Spero che il cattivo umore di ieri sia rimasto ieri e che ora nulla vi impedisca di decifrare, denocciolare, ricostruire e quindi di ottenere il suo vero significato.
Scusa, ultimamente parlo a vanvera...