una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 303
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho capito bene, hai salvato i preventivi in Excle per molto tempo, poi hai guardato gli stessi preventivi dello stesso fornitore, già come quelli storici e hai rilevato i cambiamenti?
[/quote]
Sì, esattamente così. Salvo le quotazioni una volta alla settimana, nei fine settimana quando il mercato è "spento".
La storia su alcuni vp e su alcuni timeframes cambia per qualche motivo. Che strano!
La mia opinione sulla questione.
Il mio lavoro con tre o quattro broker allo stesso tempo, le quotazioni differiscono di 2-4 punti su un mercato tranquillo e nei momenti di alta volatilità (durante il rilascio di notizie forti) possono differire da 5 a 50 punti (ad esempio su Oande per il NFP ultimamente solo lo spread raggiunge i 30 punti). Sulla storia dopo un po' di tempo, gli estremi possono essere corretti - a quel punto, come ho capito, la macchina delle citazioni può dare le citazioni sbagliate.
È interessante osservare le quotazioni dei broker ECN in questo momento: al momento del rilascio della notizia, la distanza tra offerta e domanda può essere fino a 50 pip, anche se di solito è 1-2 pip.
Inoltre, scegliendo un broker (DC) accettate le sue quotazioni.
Quando si fanno i test, bisogna basarsi su questo, tutto qui IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron è chiaro che broker diversi hanno quotazioni diverse, non è un segreto. :))))))
Ma la questione è che le citazioni cambiano nella storia. Sembra assurdo, ma è un fatto...
NP.
Ancora una volta ti sei sbagliato. :))))))))))))
Si salvano le citazioni, le si carica su Excel. Passa una settimana e fai la stessa cosa
e improvvisamente si scopre, per esempio su un grafico mensile, che una quotazione che era nella storia 4 mesi fa ha improvvisamente cambiato valore. Molto interessante :)))))))
Come può essere? E come è possibile testare gli Expert Advisors sulla storia? :)))))
Potete metterli alla prova una volta alla settimana con una musica luttuosa. )))
del fornitore, già come cambiamenti storici e scoperti?
Non ho alcun segreto. :)
immaginate la colla di coppia, o la plastica....
beh, se è lento, puoi allungarlo, ma un po' più veloce, comincia a strapparsi...
se lanci una palla contro un muro di una serra in tensione, rimbalzerà, ma se non ci pensi, non te la caverai con un piccolo buco...
La storia su alcuni VP e su alcune scadenze cambia per qualche motivo. Che strano!
Davvero strano. Ma mi sembra che una differenza così piccola difficilmente influenzerà i risultati dell'analisi delle onde. Guadagnerai un punto in meno. :о)
al commodoro
Non ho alcun segreto. :)
immaginate la colla di coppia, o la plastica....
beh, se è lento, puoi allungarlo, ma un po' più veloce, comincia a strapparsi...
se lanci una palla contro un muro di una serra in tensione, rimbalzerà, ma se non ci pensi, non te la caverai con un piccolo buco...
Certo, la colla "Moment" è eccellente. Mi è stato utile molte volte quando cercavo di riparare i danni dell'infanzia. Ricordo bene il vaso. Letteralmente "incollato" tutto intorno, tranne il vaso stesso. O meglio, era anche nella massa generale di tutto ciò che era incollato... In generale, ho superato tutti gli astrattisti messi insieme, perché erano piccoli rispetto alla mia opera.
Non riesco proprio ad apprezzare quanto sia buono per il forex. Ma non importa, nonostante la mia impressionante esperienza pratica, non ho comunque nessuna idea sui liquidi polimerici. Ma autorevolmente posso dire che la cosa principale qui è non mettersi nei guai. :o))) era uno scherzo.
Ciao Sergei!
Questo test, purtroppo, non può essere considerato indicativo. In assenza di stop, un tale rapporto tra operazioni redditizie e perdenti è in ordine. Ma l'assenza di fermate è un errore dei principianti che viene costantemente criticato su questo forum e priva completamente i risultati di obiettività.
Prova ad eseguire lo stesso test in modalità "all ticks" con gli stop. Cerca di ottimizzare il parametro SL. Se si ottiene un profitto positivo della strategia con SL<MO, questo risultato significa già qualcosa.
La presenza di arresti è un errore che cambia il comportamento oggettivo del sistema.
Penso che sarebbe più logico che il sistema funzionasse su tutti i canali trovati invece di introdurre limiti artificiali "direttiva". Poi, dopo aver aperto un trade in un canale con overbidding, si aprirebbe il canale (o i canali) di "copertura", e si elaborerebbe il tempo e il profitto mancato prima.
D'altra parte, se la matematica può raggiungere il suo scopo anche con questo surriscaldamento, allora bisogna applaudire.
Mi sembra più logico che il sistema funzioni su tutti i canali trovati, invece di introdurre limiti artificiali "direttiva". Poi, dopo aver aperto un affare in un canale con overbidding, si aprirebbe il canale (o i canali) di "copertura", che risolverebbe il tempo e il profitto mancato la prima volta.
Sono d'accordo in generale, ma tutto dipende dalla precisione del modello e dalla psicologia. Difficilmente mi siederei e aspetterei a lungo da un punto di vista psicologico, e si potrebbe ancora guadagnare in questo periodo. Ma l'idea di "coprire" i canali è interessante, devo provarla.
Tuttavia, sto preparando un'altra versione con stop loss. In realtà, sono passate quasi 3 settimane da quando l'ho iniziato - mancanza di tempo, dannazione, lavoro. Ma niente, penso che lo finirò presto.