alla ricerca di un partner con un sistema di trading ad alta frequenza - pagina 10
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Ciao a tutti.
Ho amato questo thread, riposando il mio cervello.
Un sacco di roba mischiata, non posso dire che sia interessante o importante.
Inizierò con un aneddoto o una frase. Cerchi un programmatore che lavori in EasyLanguage?
Qual è l'espediente in realtà? Forse c'è un cliente che vuole far funzionare un programma sul mercato? Il desiderio è buono.
Da dove cominciare? Arriva un programmatore, gli diamo un lavoro, per fare un sistema redditizio?
Ma avete bisogno di una persona con esperienza come trader, non come programmatore. O almeno due persone?
Che dire di tutti i tipi di sistemi e robot. La mia opinione è che è facile da fare. Il più semplice basato sulla Bollinger è stato sviluppato 5 anni fa. (Nel caso, devo avvertirvi che non ho esperienza e non sto cercando lavoro).
La domanda è? Di quanta % avete bisogno all'anno? Se 30% allora Bollinger come base, farà.
Naturalmente facendolo funzionare su almeno 5 coppie di forex e lavorando con dati di diversi intervalli di tempo.
Il mio punto è che ci sono già sistemi pronti che funzionano.
Se assumiamo che qualcuno in questo thread abbia un sistema funzionante e voglia venderlo, non è realistico. Ci vorrebbe molto tempo per spiegare perché.
Cosa intende per trading ad alta frequenza?
E perché HFT?
Altre opzioni di trading non sono accettabili?
Mi dispiace aggiungere per il partner83 spero che il mio consiglio aiuti.
Metti una dozzina di computer, apri diversi conti con broker rispettabili.
Assumere trader che lavorano 24 ore al giorno, ognuno con un limite giornaliero sul conto e una percentuale di profitto. E cambiateli quando scambiate male, scegliendo i migliori.
:-). Ho bisogno di materiale di riferimento per interagire con Microsoft Excel tramite la comunicazione DDE.
ma non ci sono requisiti per un partner?
Per quanto riguarda tutti i tipi di sistemi e robot. La mia opinione è che è facile da fare.......
L'ingenuità è quando credi che tutto quello che devi fare per atterrare al sole
#Indossando gli occhiali da sole#
Qui ci sono frammenti di un'intervista con Anton Ereshko, un uomo che ha una certa credibilità (guadagnata sull'HDL)
- Parlaci della tua squadra.
- Naturalmente, ogni partecipante ha delle aree prioritarie, ma noi siamo in gran parte "soldati universali". Credo che una tale organizzazione in team abbia molti vantaggi, perché c'è sempre un back-up, un piano di riserva, possiamo sempre scambiarci e, se non ci sono abbastanza risorse, risolvere insieme un particolare problema. Per quanto ne so, poche squadre private coinvolte nel trading sulla Borsa di Mosca possono distribuire e concentrare i loro sforzi in modo così efficace. Il nostro obiettivo iniziale era quello di diffondere la nostra presenza il più possibile - America, Singapore e così via. Stiamo cercando di evolvere, e gli approcci matematici ci aiutano a farlo. Le nostre strategie non sono solo una piccola inefficienza tecnica che abbiamo trovato e sfruttato per tre anni finché non è scomparsa. Il nostro team cerca di essere il più versatile possibile in termini di previsioni e calcoli. Abbiamo un buon background: veniamo dall'Accademia delle Scienze.
-Fai ricerche ogni giorno?
- Sì, ogni giorno. Ci sono anche aspetti organizzativi.
-Che tipo di connessione avete alla borsa e quanto costa questa infrastruttura?
- Ci sono server e una connessione diretta. Non posso dire quanto costa, ci sono certe sfumature.
- In quale linguaggio di programmazione sono scritti i vostri robot?
- I robot stessi sono scritti in C++ e le ipotesi sono testate in C#.
- Quali sistemi operativi ci sono sui server?
- Windows, ma questo è già atavico. Attualmente stiamo passando a Linux: è un sistema operativo più veloce e affidabile. Abbiamo usato Windows perché storicamente era così; lo scambio ha fornito un'API Linux relativamente recente. Tuttavia, sul mercato dei futures ci sono ancora delle scatole nere (routers), che a volte annullano tutto il lavoro per trovare il set-up migliore e più veloce.
- Ci sono stati buchi nell'algotrading o bug nel codice?
- A volte. Questo è molto destabilizzante. I test richiedono molto tempo. Si tratta di un processo completo che si realizza a partire dall'implementazione virtuale della strategia. Solo dopo ripetuti trade virtuali, dopo stress-test, dopo aver trovato soluzioni ottimali, la strategia viene codificata in un robot di trading per un rodaggio completo nel mercato reale. Tutti conoscono i guasti tecnici, che a volte sono causati dallo scambio. Sono dirompenti per tutti.
- Come valutate le strategie di trading?
- Abbiamo molti criteri. Quelli semplici sono il reddito, la dispersione del reddito, il numero di affari e transazioni, il volume massimo delle transazioni.
- Quante strategie avete?
- Abbiamo diversi robot per ogni mercato. Ci sono diversi conti, e ci sono almeno due macchine per ogni strumento. Attuano i propri approcci e possono cambiare o commutare al loro interno. Il risultato è un insieme di strategie. Oltre agli approcci ad alta frequenza c'è l'arbitraggio, il pair trading.
- Le strategie che avete usato su LPI stanno morendo?
- Le strategie basate sul dominio tecnico sono molto soggette alla concorrenza, e perdono potere. Se fai qualcosa di universale o introduci parametri aggiuntivi che valutano lo stato tecnico del mercato, le possibilità di rimanere a galla per molto tempo sono più alte. Nella maggior parte dei casi, la gente cattura qualche piccola inefficienza, che ha funzionato perché prima non c'erano persone che la distruggevano di proposito. Con il tempo, tale inefficienza scompare.
-Quindi i vostri algoritmi funzionano ora?
- Ce ne sono alcuni che funzionano e altri che non funzionano. Stiamo cercando di renderli più versatili. Stiamo cambiando e ci adattiamo costantemente. Per non trovarci in una situazione in cui tutte le strategie smettono di funzionare e non c'è niente di nuovo, dobbiamo inventarci sempre qualcosa di speciale. Ogni giorno dobbiamo lavorare per il futuro.
- Quanto spesso, in media, le vostre strategie smettono di funzionare?
- Le strategie che sono implementate sulla base del dominio tecnico si rompono più spesso. I modelli che contengono parametri che includono una valutazione della componente tecnica muoiono meno spesso, o molto raramente se sono implementati con competenza.
- Cosa pensa dei programmi di analisi come Wealth-Lab, TSLab e simili?
- Penso che sia un'industria quasi di mercato intorno all'automazione del trading. Dal punto di vista dei clienti, è un gioco da ragazzi. Dal punto di vista degli autori, è una nicchia dove la gente paga per il prodotto. Scrivere codice è molto facile, la parte più difficile è arrivare con una strategia e valutare correttamente quanto sia fattibile. Tutto il resto - scrivere API per il mercato e così via - è routine e semplice. Qualsiasi programmatore normale può farlo.
Per quanto riguarda la teanalisi classica - certamente non resiste alle critiche. Non l'ho provato, ma penso che non funzioni. Alcune persone l'hanno inventato e usato in qualche modo, forse ha funzionato per loro. E tutto deve essere personalizzato, in più ci sono delle scadenze in cui la gente si mette. Quindi, penso che ci debba essere una sorta di seme proprio, un puzzle e un modo per valutare il mercato, una sorta di indicatore per valutare la domanda e l'offerta, per prevedere e regolare.
- Ci parli di questo processo.
- Abbiamo i nostri complessi abbastanza complicati, che chiamiamo tweaker. Lì programmiamo tutte le nostre ipotesi e le testiamo sui dati storici. Questa è una procedura standard. La storia è rappresentata da dati di tick, c'è solo un flusso di numeri. Qualsiasi alta frequenza, e in effetti tutto il trading si basa sull'informazione. L'algoritmo ad alta frequenza reagisce ad ogni aggiornamento dei dati di mercato, quindi non c'è una suddivisione in intervalli di 15 minuti o altro. Questa è una sciocchezza. È possibile elaborare una strategia che fa trading su intervalli di un minuto. Ma perché non 14 minuti o 13? È tutto molto soggettivo. Abbiamo uno scambio virtuale dove c'è un flusso virtuale di quotazioni e una corrispondenza virtuale, e otteniamo i risultati, se la strategia è redditizia o meno. Questo è lo schema standard per controllare i dati storici. Ma ci sono molte sfumature: come viene fatto il matching, perché un'offerta viene eseguita in questo modo e non in quel modo. Tutto è molto relativo. C'è un'ipotesi in ogni fase che viene utilizzata per costruire una strategia. Così, oltre ai robot di trading che non occupano molto spazio, ottengono i dati, lavorano, e questo è tutto, ci sono algoritmi che aiutano a testare l'idea.
- Come funzionano gli algoritmi?
- È possibile creare una strategia solo dopo aver capito la meccanica di ciò che sta accadendo nel mercato, operando con dati comprensibili forniti dal mercato. Per esempio, bisogna capire chiaramente cos'è il libro degli ordini, il flusso delle transazioni, quali sono le caratteristiche di tutto ciò e quali sono le regole per la sua distribuzione. Poi, devi rispondere alla domanda su come trarre profitto dal prezzo permanentemente fluttuante di uno strumento. Emerge un'ipotesi di previsione. L'ipotesi viene formalizzata, parametrizzata, codificata e poi avviene il trading virtuale. Ognuno di questi passi ha un'infinità di sfumature e modi di attuazione. Se l'approccio si rivela poco promettente, si ripete tutto di nuovo. È chiaro che bisogna prima valutare il sistema e poi scrivere un robot.
- Raccogliete denaro dagli investitori?- Facciamo trading solo per conto nostro, non abbiamo investitori. Non abbiamo bisogno di loro. La situazione del mondo finanziario in questo momento è tale che trovare denaro è un compito molto più facile che girare quel denaro. Se non puoi "digerire" le somme raccolte, gli investitori aggiuntivi sono un peso inutile, e spesso con conseguenze spiacevoli.
-Secondo te, è realistico per i non programmatori e i non matematici fare soldi sul mercato?
- Quando c'è una vera competizione, non c'è niente da fare senza queste abilità. Il trading algoritmico è in un modo o nell'altro legato a statistiche, calcoli, metodi di valutazione dell'efficienza dei modelli, qualità delle maglie e dei loro parametri. È tutta matematica. Tuttavia, non è sufficiente avere queste conoscenze senza il mestiere di programmatore: le possibilità di successo sono molto ridotte. Gli algofonds di successo cercano laureati in ingegneria con un eccellente background matematico.
- Èdiventato più difficile fare soldi negli ultimi anni?
- Sì, l'attività del mercato degli investimenti è diminuita senza problemi negli ultimi anni. Ora è caratterizzato da rari picchi. Bisogna adattarsi a questo. Recentemente, molti stranieri sono entrati nel mercato dei futures. Fanno un grande fatturato anche quando il mercato non è né vivo né morto, e si sente. Ci sono persone che possono fare un grande fatturato, ma non guadagnano nulla. Quelli che non sono versatili e non riescono a trovare nuove strategie se ne vanno. Sono entrambi solitari e piccole squadre.
- Pensi che i solitari che fanno trading algoritmico alla fine lasceranno l'industria?
- Naturalmente, questa è una tendenza. Fino a pochi anni fa, era possibile esistere. La mia previsione è che se la gente non si unisce e non si sviluppa, questo tipo di commercio privato morirà molto presto. Tutto sarà mangiato, saranno semplicemente cacciati fuori dal campo. Devi svilupparti, devi scalare fortemente e metterci molto impegno. Bisogna cercare i propri simili, ma non per frequentare le feste, ma per fare affari. C'è una corsa agli armamenti, e questo è un fatto. In Russia, per entrare in questo mercato, devi semplicemente far certificare il tuo programma dalla borsa, e la soglia di entrata è di 30.000 rubli. In America, ci sono requisiti seri per chi vuole entrare in questo business, e la soglia di partenza per la DMA è di mezzo milione di dollari.
-Perché ti si vede raramente agli eventi di mercato?
- Siamo una squadra abbastanza chiusa, cerchiamo di dedicare più tempo al lavoro. A volte partecipiamo a conferenze, eventi e seminari organizzati dalla borsa. Ma cerchiamo di mantenere questo più come un lavoro che come la nostra vita principale. Non è professionale mescolare tutto in un unico mucchio e questo influenza i risultati non in meglio. Per esempio, se hai un desiderio per lo scambio, non devi scriverlo su Facebook, devi solo venire e dire ciò di cui hai bisogno.Naturalmente facendolo funzionare su almeno 5 coppie di forex e lavorando con dati di diversi intervalli di tempo.
Per quanto riguarda la teanalisi classica - certamente non resiste alle critiche. Non l'ho provato, ma non credo che funzioni. Alcune persone l'hanno inventato e l'hanno usato in qualche modo; forse ha funzionato per loro. E tutto deve essere personalizzato, più un certo tipo di tempi in cui le persone si mettono per conto loro. Quindi penso che ci debba essere una sorta di grano proprio, un mistero e un modo di valutare il mercato, si potrebbe dire il proprio indicatore per valutare l'offerta e la domanda, prevedere e regolare.
Linguaggi di programmazione dei sistemi.
Ci deve essere molto di tutto.
Più di 5 broker, più di 7 programmi utilizzati, 4-5 linguaggi di programmazione.
Diversi componenti di programmi di trasferimento dati e programmi utente, (se si distribuiscono robot di sistema) che identificano l'IP utente e ricevono comandi in tempo reale.
Per quanto riguarda // tutte le coppie sono correlate tra loro//. Penso che questo sia un errore, ma se lo desideri, allora sì.
Le coppie dovrebbero essere selezionate in base al loro rendimento atteso al momento. Cioè selezionare secondo le condizioni di mercato.
:-). Una lista completa dei comandi Excel DDE può essere trovata nella documentazione MSDN fornita da Microsoft.
Posso fare una grande somma, ma tu non puoi lavorare con grandi somme. tchk.
Perché ve la prendete con Hft, in primo luogo? Volete un interesse elevato con un rischio minimo? Non funzionerà).
Perché non ci dici le tue esigenze di profitto e di drawdown?
Accettabile. Offrire tutti i tipi di trading, lavorare, redditizio. Prenderò in considerazione.
Ho fatto trading di notizie per più di due anni in modalità semi-automatica. Il risultato è positivo, tranne che spesso devo cambiare broker. "Traffico tossico, sai..."
Ho monitorato alcuni segnali solo per il gusto di fare sport.
Voglio accedere alla liquidità seria, per esempio al sistema EBS, ma l'ingresso è da 500k zeleni - non ho ancora tale somma.
Ho già provato altri tipi Kurenecks, Integral, Lmax e simili - pochissima liquidazione sulle notizie rimane sul mercato e scivola pesantemente.
Il nostro MMvb non è affatto liquido...
La CME e le Americhe in generale non sono adatte - tutte le infrastrutture sono in Europa.