Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 67
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Beh, questo è proprio un graal di una tendenza. Né è costantemente inferiore a 2x. Non ci sono strumenti tali da rendere le onde H costantemente inferiori o superiori a 2 in tutta la serie. In alcune aree / in alcuni momenti. Sapere quando scambiare una tendenza, quando scambiare un ritorno. Filtrare il bazar))
Esattamente, ma in questo caso arriviamo al limit trading come fase finale dello sviluppo di un sistema di trading ideale.
Ora pensa con il tuo cervello, se un sistema "ideale" deve scambiare Limiti, allora perché un sistema reale dovrebbe scambiare Marchette o Stops? Per modestia? ;)
Esattamente, ma poi arriviamo al limit trading come fase finale nello sviluppo di un sistema di trading ideale.
Come hai ottenuto 6 da 2 numeri?
hrenfx: ... Funziona con M1 HighBid + LowAsk (i risultati sono più accurati che nel tester MT5).
Inoltre, perché 6 quando 4 prezzi sono prezzi di offerta (già includono HighBid)
Esattamente, ma in questo caso arriviamo al limit trading come fase finale nello sviluppo di un sistema di trading ideale.
Ora pensa con il tuo cervello, se il sistema "ideale" è obbligato a negoziare i limitatori, allora perché il sistema reale dovrebbe negoziare i markdown o gli stop? Per modestia? ;)
Ancora una volta:
Questa è esattamente la grande differenza. In poche parole, i 2 tipi di strategie sono la mean reversion e la contro progressione (momentum). Il punto di entrata/uscita nel momentum è nella direzione del movimento in mr contro. Il breakout è solo un tipo del secondo (per livello di entrata al breakdown). E non è possibile convertire i secondi sistemi in limitatori. Se è possibile, è essenzialmente combinare 2 di questi tipi di sistemi in una bottiglia a scale diverse (tf approssimativamente), cosa che accade raramente.
La piattaforma è in un certo senso personalizzata per diversi mercati e strumenti, non solo FX nelle tavole calde))
capito e sul fatto che non c'è niente da cambiare tranne lo spread, ho scritto 2013.08.10 05:47, dopo di che l'ha formulato nella sua brillante idea)) Una conseguenza elementare delle sue domande
È questa classe di strategie a cambiare il formato della storia memorizzata per loro? Di nuovo, questo è per le strategie di classe mr, che hanno limiti di entrata/uscita.
Quindi è una cazzata adattare la storia e la piattaforma a una classe di strategie.
Abbiamo bisogno o di un normale tester di tick, o della possibilità per gli utenti di raccogliere la propria storia dai tick e darla in pasto al tester con tf<1min. Poi possiamo usare la storia con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid per la classe opposta di strategie. O per testare strategie a breve termine, che non hanno abbastanza minuti (non per gli FX nelle mense, naturalmente).
Cioè siete voi che venite a limitare il commercio, ma non dovete mettere tutti nelle stesse scale. Personalmente faccio trading di momentum e uso le entrate nel mercato. Pensate che non abbia provato ad usare i limitatori nel mio TS di drawdown? Sì, l'ho fatto! Pensi che la storia delle zecche abbia cambiato qualcosa? Ho una storia di tick e il livello 2, ma non ha cambiato nulla in termini di redditività del mio TS. Al contrario, con la sostituzione con i limitatori il profitto totale e l'aspettativa di denaro sono scesi, sottolineo ancora: scesi molto.
E basta non parlare del TS ideale e di quello che dovrebbe essere. Ognuno ha la sua comprensione, ognuno sa di cosa sta scrivendo e qual è il TS.
L'errore principale fatto da coloro che promuovono i limitatori in questo modo è che pensano che presentare un'offerta al miglior prezzo sia sinonimo di fare un affare al miglior prezzo. In realtà, non esiste il prezzo migliore. Se il tuo ordine limite è scattato, il mercato è rimbalzato dal suo livello precedente. Ma c'è solo il prezzo attuale, e per qualche ragione ti ricordi il vecchio prezzo e pensi che il prezzo attuale sia migliore di quello vecchio, anche se non lo è.
Leggo tutto questo e mi viene in mente che o l'uomo è completamente perso nei flussi della propria coscienza, o almeno la metà di quello che ha scritto è una semplice e ordinaria bugia.
Un programmatore autodidatta senza una profonda conoscenza del linguaggio ha scritto un tester single-threaded con una performance di 100 000 000 di battute al secondo per diverse ore? Al contrario: persone del più alto livello di professionalità spendono anni per creare un tester HFT competente e performante, creano interi team per lavorarci e lo riempiono di strategie, e qui una persona ha deciso di costruire un tester per conto suo e ha immediatamente ottenuto un ordine di grandezza superiore alle prestazioni delle principali piattaforme HFT (chiuse).
Calcoliamo quanta memoria di banda ci serve per eseguire 100 000 000 di barre al secondo. Ogni barra è 4 prezzi + AskLow HighBid, che risulta in 6 tipi interi con 64 bit ciascuno(i prezzi sono interi (long int)). Un 100 000 000 bar al secondo richiederebbe
Ciò significa che queste prestazioni possono fondamentalmente e teoricamente essere raggiunte su moduli di memoria DDR2 533 e superiori. Almeno le prestazioni dichiarate sono paragonabili al limite fisico dell'hardware moderno.
Ma i costi del tempo del software impongono vincoli ancora più significativi. Questi non possono essere ignorati. Ecco perché ho preso un veloce compilatore C a 64 bit Win-Lcc 64 e ho misurato le prestazioni di una ricerca diretta di un array di barre senza pesanti calcoli matematici. Attenzione: stiamo parlando di ricerca diretta, cioè la più veloce. Senza manipolazione dell'ambiente e altre spese generali. A differenza di dickfix, io fornisco il codice sorgente completo del mio "strategy tester", in modo che chiunque possa compilarlo e misurarne le prestazioni nel suo compilatore preferito:
Potete vedere che questo codice, a seconda della direttiva Invoke, o passa attraverso l'array ed esegue un semplice confronto (un'operazione molto veloce) o chiama una funzione che esegue lo stesso confronto.
Vediamo quanto tempo impiega questo codice per cercare e confrontare 100 000 000 di barre:
Possiamo vedere che ci sono voluti 1,28 secondi per passare direttamente attraverso 100.000.000 di barre, che è quasi un terzo peggiore delle prestazioni pubblicizzate.
Si può vedere che la ricerca di 100 000 000 di barre con la chiamata della funzione di calcolo su ogni barra ha richiesto 1,79 secondi, che è più di 1,5 volte peggiore della performance dichiarata.
Tutti i test sono stati eseguiti su hardwarei7 870, DDR3 3200 8Gb.
La maggior parte del tempo è stata spesa nella preparazione effettiva dei dati (circa 9 secondi). Che alla minima non ottimalità nella progettazione dell'ottimizzatore si tradurrà in un enorme overhead. Ma non ho tenuto conto di questo tempo, dato che stavamo parlando solo della corsa strategica.
Traete le vostre conclusioni. Spero di aver dimostrato con le cifre che il risultato dichiarato, per usare un eufemismo, non corrisponde alla realtà. Anche la performance teorica del codice che descrive l'ottimizzatore non corrisponde al risultato dichiarato. E se si implementa un vero tester che si avvicina alla funzionalità di quello rivendicato, le prestazioni scenderanno ancora di più, poiché ogni chiamata di funzione e ogni calcolo matematico più o meno utile ridurrà immediatamente il tempo della nuda ricerca.
I numeri, naturalmente, sono cose ostinate, e l'oratore fa un buon punto, ma guardiamo la cosa da un'altra angolazione, il piantagrane non è un piantagrane, ma uno scienziato anziano che è venuto a trovarci per raccogliere detti, proverbi, brindisi... ...e ne ha preso un po' troppo .
Quindi abbiamo a che fare con un incidente industriale ... :)
In breve, non è cavalleresco prendere a calci un seduto nel bagno, non risponderà.
Leggo tutto questo e mi viene in mente che o l'uomo è completamente perso nei flussi della sua mente, o almeno la metà di quello che ha scritto è una semplice e comune bugia.
Un programmatore autodidatta senza una profonda conoscenza del linguaggio può scrivere un tester single-threaded con 100 000 000 di battute al secondo in poche ore? Al contrario: persone del più alto livello di professionalità spendono anni per creare un tester HFT competente e performante, creano interi team per lavorarci e lo riempiono di strategie, e qui una persona ha deciso di costruire un tester per conto suo e ha immediatamente ottenuto un ordine di grandezza superiore alle prestazioni delle principali piattaforme HFT (chiuse).
Traete le vostre conclusioni. Spero di aver dimostrato con le cifre che il risultato dichiarato non corrisponde alla realtà, per usare un eufemismo. Anche la performance teorica del codice che descrive l'ottimizzatore non corrisponde al risultato dichiarato. E se si implementa un tester reale che si avvicina alla funzionalità di quello rivendicato, le prestazioni scenderanno ancora di più perché ogni chiamata di funzione e ogni calcolo matematico più o meno utile ridurrà immediatamente il tempo della ricerca minima.
I tuoi piedi sono mai scivolati a metà delle tue gambe?
è così che ti viene in mente?))) Per i sistemi mr che sono efficaci su un mercato di ritorno H<2 (onda H una stima approssimativa e la media di un ospedale molto grande) beneficiano di limiti. In tendenza (H>2) con marche/stop. E perché dovrebbe essere un sistema ideale per fare trading con dei limiti? Il signor ideale sì. Ma gli strumenti reali sono un mix di sezioni tendenti e piatte di scala diversa (e si ottiene H=2 in media). Quindi pensa con il tuo cervello che c'è più di un sistema ideale)) E ce ne sono ancora di più reali
Ci ho pensato, e sono arrivato alla stessa cosa a cui sono arrivati hrenfx e Neutron (e probabilmente molti altri) abbastanza indipendentemente. Vale a dire, se un "sistema ideale" è un TS che prende tutto il profitto teoricamente possibile dal mercato, allora
1) solo uno // se classifichiamo i sistemi non secondo il metodo di previsione, ma secondo un numero di transazioni commerciali
2) commercia per mezzo di limitatori posti sulle cime di un cagy zigzag con H dinamico == (spread corrente + 1 pip). Tutti gli altri "sistemi ideali" sono "meno che ideali", perché perdono. :)
Sui sistemi "reali" .... Meglio non dire nulla.
;)
Ci ho pensato, e sono arrivato alla stessa cosa a cui sono arrivati hrenfx e Neutron (e probabilmente molti altri) abbastanza indipendentemente. Vale a dire, se un "sistema ideale" è un Expert Advisor che prende tutto il profitto teoricamente possibile dal mercato, esso 1) ha solo un 2) fa trading capovolgendo i limitatori posti sopra un kagi zigzag con H dinamico == (spread corrente + 1 pip). Tutti gli altri "sistemi ideali" sono "meno che ideali", perché perdono. :)
Sui sistemi "reali" .... Meglio non dire nulla.
;)