Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 72

[Vasiliy Sokolov]

Urain:

Per quanto riguarda l'invenzione del ciclo for, è stato wow, monumentale, negli anali di sicuro :)

Ho rotto la gamba di una sedia oscillando.

Anche a me è piaciuto.

[Aleksey]

Capisco, le meta-citazioni stesse probabilmente usano mentre, ma solo i federali e il signor Snowden sanno di questo know-how. ))

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Sì ) di ZZ, anche solo per farsi una sega.

La somma dei segmenti ZigZag-ideali per ogni singolo giorno. )))

[михаил потапыч]

tol64:

La somma dei segmenti ZigZag-ideali per ogni singolo giorno. )))

Non è quello che voglio dire. È solo un falso obiettivo, anche come un "non recupererò, mi terrò caldo".

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Non è quello che voglio dire. È solo un falso obiettivo, anche come "se non recupero, mi scaldo".

È ancora interessante. Nel mio caso, considero qualsiasi ricerca inizialmente solo come pratica di programmazione. E allo stesso tempo, lungo la strada, la mia biblioteca personale di funzioni e indicatori viene riempita. Lo schema può essere utile in seguito per la visualizzazione di qualche altra idea, quindi anche nel perseguimento di falsi obiettivi, a volte si può trovare qualcosa di utile.

Ecco perché in questo contesto - se non lo prendo, almeno mi scaldo. )))

[GaryKa]

Per quanto riguarda 100 mbar/sec.

Ho prestato attenzione a questo

hrenfx: ...

• L'ottimizzatore è progettato per interrompere la corsa se lo stato attuale della corsa non soddisfa le condizioni (ad esempio il drawdown è troppo alto).
• Lo script MQL4prepara la storia per il tester - è stato scritto molto tempo fa
  

su questo

Supponiamo che vogliate ottimizzare il vostro TS, e che sia abbastanza sensibile ai dati della storia. Ottimizzarlo sulla pura storia dei tick è una follia (lunga). Ecco perché vale la pena di affrontare il problema del filtro. Per esempio, se si ha un ping cattivo - si filtrano i tick più forti, buoni - più deboli. Ma oltre a questa semplice logica di filtro, si comincia a sfoltire sempre di più i tick, dove su ogni sezione si vede quanto il risultato del vostro TS differisce dal benchmark (senza filtro). Bene, e si misura il tempo di esecuzione dopo ogni diradamento.

Si può vedere che diluendo ad esempio 1000 volte i tick, si ottiene una differenza dell'1% dal benchmark. Allo stesso tempo, la velocità di test aumenta corrispondentemente di 1000 volte. Allora o ti fermi alla scelta del filtro, o continui a cercare la media aurea.

È solo un tester molto competente che vi aiuterà a trovare automaticamente una tale media aurea. E potete ottimizzare il vostro TS il più rapidamente possibile (a volte di diversi ordini di grandezza), quasi senza intaccare la qualità dei test.

Ed ecco questo script

Lo script crea il file di cronologia del simbolo iniziale, sul quale la velocità di test/ottimizzazione delle strategie sul modello"All ticks" aumenta a dismisura, con risultati identici.

[GaryKa]

papaklass:

Sì, su una mossa forte, è probabilmente meglio aggiustare la posizione a un prezzo non proprio ottimale (mark-to-market) che volare via del tutto. Ho solo stupidamente perso il momento dell'esecuzione quando ho fatto la domanda.

[Vladimir Ivanov]

I prodotti del mercato MT4 dovranno essere mappati su mql5?

[Rashid Umarov]

sovetnikmaker:
I prodotti di MT4 Marketplace dovranno essere messi su mql5?

Un sito speciale è già in preparazione su MQL5.com - https://www.mql5.com/ru/market/mt4

[Vladimir Ivanov]

E tutti i prodotti saranno altrettanto a prova di manomissione?