Argomento interessante per molti: cosa c'è di nuovo in MetaTrader 4 e MQL4 - grandi cambiamenti in arrivo - pagina 65
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Olegts:
Il fatto che la stragrande maggioranza degli indies e dei TC postati sui forum 4 e 5 non contengono nemmeno informazioni utili, lui sorvola, e chi può provare il contrario?
Sei nel forex o nei futures? C'è una grande differenza.
A prova di foratura? No grazie, ho visto abbastanza diapositive. Si può convertire in limitatori. Arbitraggio? Ok. Nell'arbitraggio, il mio primo ordine è sempre un ordine limite. Quali altre classi?
Esattamente, c'è una grande differenza. In breve, ci sono 2 tipi di strategie - mean reversion e progressione opposta (momentum). L'entrata/uscita media del momentum è nella direzione del movimento, di mr contro. Il breakout è solo un tipo del secondo (per livello di entrata al breakdown). E non è possibile convertire i secondi sistemi in limitatori. Se è possibile, è essenzialmente combinare 2 di questi tipi di sistemi in una sola bottiglia su scale diverse (tf approssimativamente), cosa che accade raramente.
La piattaforma è in un certo senso personalizzata per diversi mercati e strumenti, non solo FX nelle tavole calde))
Riguardo all'alto-basso probabilmente non l'hai capito.
L'ho preso e sul fatto che non c'è niente da cambiare tranne lo spread, ho scritto 2013.08.10 05:47, dopo di che l'ha messo nella sua brillante idea)) Una conseguenza elementare delle sue domande
Cosa c'entra la strategia con il tester? La premessa era che possiamo usare la storia LowAsk -- HighBid per testare adeguatamente una certa classe di strategie che mostrerebbero un po' di merda su una storia normale.
Perché dovremmo cambiare il formato della storia memorizzata per questa classe di strategie? Di nuovo, questo è per le strategie di classe mr con limiti di entrata/uscita.
Quindi è una cazzata adattare la storia e la piattaforma a una classe di strategie.
Abbiamo bisogno o di un normale tester di tick, o della possibilità per gli utenti di raccogliere la propria storia dai tick e darla in pasto al tester con tf<1min. Poi possiamo usare la storia con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid per la classe opposta di strategie. O testare strategie più a breve termine, per le quali non ci sono abbastanza minuti (non per FX in mensa, naturalmente)
Questa classe di strategie è l'unica ragione per cambiare il formato della storia memorizzata per loro? Questo è di nuovo per le strategie di classe mr con limiti di entrata/uscita.
Non avete idea di quante cose avete in comune. L'introduzione di massa del matching sulle piattaforme MT5 potrebbe in un certo senso essere una "bomba" di mercato. In quanto potrebbe teoricamente portare ad una "rivoluzione anti-mercato" nel mercato forex in un futuro molto prossimo. Forse il termine "rivoluzione" è un'esagerazione, forse no, perché qualsiasi trader sarà in grado di fare market maker (influenzare i prezzi). Con la diffusione massiccia di aggregatori nativi che coprono segmenti significativi del mercato mondiale.... l'era del potere (beh, quasi) monopolistico dei fornitori di liquidità sui prezzi delle valute potrebbe essere finita per sempre.
In questo contesto, ci troviamo di fronte a una domanda "epocale": i trader sono pronti per la "nuova era"? Quali strumenti hanno i "general trader" per testare, ottimizzare e fare il debug degli algoritmi di spread?
Nessuna.
Il formato della base di quotazione non lascia la possibilità di usarla per testare e ottimizzare le strategie HFT che usano ordini limite (e questo è ciò che sono tutti gli algoritmi di diffusione).
Quindi è una cazzata adattare la storia e la piattaforma ad una classe di strategia.
Sono d'accordo. Solo una contro-argomentazione: l'attuale formato delle quotazioni è tanto stupido per le strategie di breakout quanto per quelle inverse, ma non si può risolvere con un metodo semplice come questo. Puoi curare almeno una classe di strategie, mentre nella situazione imminente prende una "forma drammatica" (vedi sopra). E le altre strategie non ne soffriranno! Se lo vedi, fai un esempio di una classe di strategie per cui modificare lo spread nel modo suggerito renderà il test/ottimizzazione più realistico.
Abbiamo bisogno o di un normale tester di tick, o della possibilità per gli utenti di raccogliere da soli i tick e far scivolare al tester la loro storia con tf<1min. Poi l'utente può usare la storia con LowAsk -- HighBid, o HighAsk --- LowBid per la classe opposta di strategie. O per testare strategie a breve termine, che non hanno abbastanza minuti (non per il FX nelle mense, naturalmente).
L'introduzione di massa del matching sulle piattaforme MT5 potrebbe in un certo senso diventare una "bomba" di mercato. Perché teoricamente potrebbe portare ad una "rivoluzione anti-mercato" nel mercato forex in un futuro molto prossimo. Forse il termine "rivoluzione" è un'esagerazione, forse no, perché qualsiasi trader sarà in grado di fare market maker (influenzare i prezzi). Con la diffusione di massa di aggregatori nativi che coprono segmenti significativi del mercato mondiale.... l'era del potere monopolistico (beh, quasi) dei fornitori di liquidità sui prezzi delle valute potrebbe essere finita per sempre.
In questo contesto, si pone la domanda "epocale": i trader sono pronti per la "nuova era"? Quali strumenti regolari hanno le "masse generali dei trader" per testare, ottimizzare e debuggare gli algoritmi di diffusione?
Nessuna.
Il formato della base di quotazione non lascia la possibilità di usarla per testare e ottimizzare le strategie HFT che usano ordini limite (che sono esattamente ciò che sono tutti gli algoritmi di diffusione).
Non conosco la rivoluzione)) Negli strumenti di scambio ogni partecipante può creare liquidità da tempo immemorabile, ma non c'è un pregiudizio di massa verso le strategie limite e il trading all'interno dello spread. Queste due classi di strategie sono come due facce della stessa medaglia - esistono l'una a spese dell'altra e muoiono l'una senza l'altra). Le strategie di rendimento hanno bisogno di ordini di mercato e in particolare di giocatori di momentum per far scattare i loro ordini limite. Se questi ultimi sono pochi e ci sono molti disposti a fornire limiti, cominciano a competere l'uno con l'altro, restringendo la gamma di trading, il che porta a profitti più bassi (gli obiettivi dipendono dalla larghezza del piatto) e perdite su brusche rotture. Al contrario, gli operatori di mercato hanno bisogno di liquidità - senza di essa, slittamenti e perdite. Così, l'arrivo in massa dei trader alle strategie di market-maker (di fatto, il trading per i rendimenti) porterà solo alla riduzione della redditività di tali strategie.
Quindi, chi ci guadagna, è meglio che lo faccia in silenzio, piuttosto che invocare l'uso di massa di questa strategia). I soldi come i pesci amano il silenzio, non le rivoluzioni)))
Il formato della base di quotazione non lascia la possibilità di utilizzarla per testare e ottimizzare le strategie HFT che utilizzano ordini limite (che sono tutti gli algoritmi di diffusione).
Sono d'accordo. Solo una contro-affermazione: l'attuale formato delle quotazioni è tanto stupido per le strategie di breakout quanto per quelle di reversione. Ma non può essere curato con un metodo semplice come questo. È possibile curare almeno una classe di strategie, mentre nella situazione imminente prende una "forma drammatica" (vedi sopra). E le altre strategie non ne soffriranno! Se lo vedi, fai un esempio di una classe di strategie per cui modificare lo spread nel modo suggerito renderà il test/ottimizzazione più realistico.
Sono completamente d'accordo, infatti il tester è basato su tick anche adesso. Quindi, si tratta fondamentalmente solo del formato della storia del personale. E anche della possibilità di usare "citazioni non standard" se necessario.sulla strategia opposta e su ciò di cui hanno bisogno scritto sopra. Per esempio, HighAsk --- LowBid per gli stop al trading e per mercato.
Quindi, è improduttivo sintonizzare storie e tester per un solo tipo di strategia.
Meglio avere più libertà in modo da poterlo modificare in base alle proprie esigenze.
È meglio avere più libertà, in modo da poterla affinare per adattarla a ciò di cui si ha bisogno.
Prima, quando i computer erano grandi :), o non esistevano ancora, il commercio telefonico e un millimetro con una matita e un righello erano sufficienti. Oggi sono io che parlo di zecche).
Non conosco la rivoluzione)) Nel mercato azionario, ogni partecipante può creare liquidità, ma non c'è un pregiudizio di massa verso le strategie limite e il trading all'interno dello spread. Queste due classi di strategie sono come due facce della stessa medaglia - esistono l'una a spese dell'altra e muoiono l'una senza l'altra). Le strategie di rendimento hanno bisogno di ordini di mercato e in particolare di giocatori di momentum per far scattare i loro ordini limite. Se questi ultimi sono pochi e ci sono molti disposti a fornire limiti, cominciano a competere l'uno con l'altro, restringendo la gamma di trading, il che porta a profitti più bassi (gli obiettivi dipendono dalla larghezza del piatto) e perdite su brusche rotture. Al contrario, i trader di mercato hanno bisogno di liquidità - senza di essa, slittamenti e perdite. Così, l'arrivo in massa dei trader alle strategie di market-maker (di fatto, il trading per i rendimenti) porterà solo alla riduzione della redditività di tali strategie.
Quindi, chi ci guadagna, è meglio che lo faccia in silenzio, piuttosto che invocare l'uso di massa di questa strategia). Il denaro come il pesce ama il silenzio, non la rivoluzione).
Sto cercando di "guardare dietro la curva" un po' più in là // Tutto quello che hai scritto è corretto.
Il "market making di massa", proprio per l'innesco degli scenari che descrivi, potrebbe alla fine far perdere al dollaro la sua posizione di "scambiatore universale". Questa è una semplice conseguenza di un crollo degli spread sui "minori". Il mercato dei cambi diventerà più dinamico ed efficiente. E saranno i sistemi di trading basati sulla previsione (piuttosto che sulla manipolazione dei prezzi) a beneficiarne. Per quanto mi riguarda, qualsiasi regolamentazione non di mercato dei tassi di cambio è irta di grandi abusi. Non importa quanto nobili siano gli obiettivi dichiarati - c'è sempre la possibilità di monetizzare l'insider ed è sciocco supporre che qualsiasi meccanismo legale possa opporsi.
In breve - sono interessato al "commercio equo", forse personalmente non beneficerei finanziariamente da una tale inversione a U (o forse sì), ma se perderò, almeno saprò che perderò perché ho sviluppato un algoritmo stupido, e non perché sono stato "imbrogliato".
Per quanto riguarda la strategia avversaria e ciò di cui hanno bisogno, ho scritto sopra. Per esempio, HighAsk --- LowBid è per coloro che fanno trading sugli stop e sul mercato.
Sto cercando di "guardare dietro la curva" un po' più in là. // Tutto quello che hai scritto è corretto.
Il "market making di massa", proprio per gli scenari che descrivi, potrebbe alla fine far perdere al dollaro la sua posizione di "scambiatore universale". Questa è una semplice conseguenza di un crollo degli spread sui "minori". Il mercato dei cambi diventerà più dinamico ed efficiente. E saranno i sistemi di trading basati sulla previsione (piuttosto che la manipolazione dei prezzi) a beneficiarne.
Stai esagerando.
Gli spread sui minori non sono un problema per il trading floor
E per quanto tempo si tenevano le posizioni in quei giorni: giorni, settimane, mesi. E quanti ordini sono stati dati al giorno/settimana/mese? Non c'è bisogno di tick neanche adesso in questo tipo di trading. Ma quanto profitto otterrete da questo tipo di trading? Tenendo conto del fatto che il mio deposito medio è di circa 1000 dollari.
Le posizioni sono ora mantenute per secondi/minuti/ore. Il numero di ordini al giorno si misura in centinaia o addirittura migliaia. Queste sono le strategie che richiedono zecche. E con tali strategie $1000 è un grande deposito, tenendo conto della leva e del lotto minimo.
Il tempo vola in avanti, l'industria si sviluppa e alcune persone vogliono rimanere all'età della pietra. :)
Oh, stai esagerando.
Gli spread sui minori non sono un problema di trading floor
Se lo spread è più alto della commissione del trader (questa è la situazione sui minori), diventa redditizio per i trader usare i limitatori nello spread (nella prossima partita). Il che porta automaticamente a spread più bassi e rende i cross più attraenti per il trading.... ecc.
Vai a imparare una lezione. :)