Modelli di mercato - pagina 7
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Ho studiato l'angolo e le fasi prima, ma non mi sono abituato / non mi sono abituato/.
Ho studiato l'angolo e le tappe prima, ma non hanno aderito / non hanno funzionato / ma in generale ti ringrazio per il "promemoria" dell'angolo di inclinazione della serie dei prezzi, lo interpreterò...
E quando lo spread Bid-Ask si allarga in entrambe le direzioni cos'è: un flat, un trend "double-sided" o una tendenza?
E quando lo spread Bid-Ask si allarga in entrambe le direzioni, è una tendenza piatta, una tendenza "a due vie" o una tendenza?
Volete una formula universale che spieghi tutto, dai millisecondi agli anni? Mi dispiace, non ne ho uno.
Analizzo da M5 attraverso H1 a D1. Di che tipo di espansioni di spread possiamo parlare in questo contesto?
Le estensioni dello spread sono algoritmi HFT, le tendenze sono tendenze che durano molto più di un giorno.
Stiamo parlando di cose incomparabili. Ho scritto sopra che anche su M5 non ha senso cercare tendenze.
No, sono solo molto interessato a come le persone che si basano su nozioni come piatta / tendenza spiegano queste cose per se stessi.
Un altro esempio, trend/float/trend durante la sessione di trading e un comportamento simile di notte/festivi/weekend. In che misura questi periodi di tempo sono equivalenti? Sto parlando del volume scambiato. Dov'è anche solo un accenno di questo nelle definizioni/note date?
Sei tu che poi(mi rivolgo in senso figurato ) escludi "irragionevolmente" i primi "sbagliati" dalla tua analisi, correggendo intuitivamente i concetti "base".
panturale : Se è di tendenza... Se piatto allora ... Due ipotesi opposte a seconda del tipo di stato. È difficile identificare gli stati (molti metodi) e l' enigma principale è come spiegarli in dettaglio.
Eccoci qui.
Baba Klava al molo, tranquillamente sotto il grembiule a scambiare dollari per grivna e grivna per dollari, si chiedeva costantemente come facesse a riconoscere così bene lo stato.
Sì... e ha più reddito della maggior parte della comunità qui. E non si può nemmeno discutere su questo, market maker.
La tendenza (trend) è il soppressore (ciò che sopprime) il partito toro o orso (a seconda dei casi), la componente mentale del mercato che è nella testa della maggior parte dei partecipanti al mercato.
La soppressione di una parte del mercato porta ad un flusso di partecipanti da una parte condizionata ad un'altra, con un aumento relativo quadratico dei partecipanti alla parte vincente. Da qui la natura dello slancio.
Dato che la componente è mentale, cambia secondo le leggi psicologiche di nucleazione, sviluppo e conquista dello spazio vitale (mente) da parte delle idee.
Ai TF inferiori è molto dinamico, cambiando quasi senza inerzia, mentre a quelli superiori c'è inerzia (che crea angoli di movimento).
La tendenza ha solo un "angolo" caratteristico. È anche una forza di pressione. Se l'angolo cambia possiamo parlare della degenerazione della tendenza o del suo completamento.
La volatilità non è legata alle caratteristiche della tendenza (non definisce il suo sviluppo), ma è necessaria per ottenere un profitto. Pertanto, sarebbe ragionevole misurarlo in TS e usarlo come punto di riferimento.
Le tendenze hanno 3 fasi:
Il primo si verifica nella lava dell'opposizione, ed è caratteristico della terza fase della tendenza dominante. La seconda fase è il pieno controllo del partito al potere, con guerre inter-istituzionali all'interno.
Lo sviluppo del confronto interno (quando alcuni vogliono andare veloci e altri non hanno fretta) porta al passaggio alla terza fase. Così, l'emergere di una nuova tendenza avviene in parallelo con l'appassire della vecchia tendenza (questa è la fase dell'incertezza, la decisione presa in questa fase è la più costosa, la criticità dell'errore è alta), il lavoro nella seconda fase è saltare su un treno in movimento (spesso inefficace, ma con la giusta abilità può essere bevuto senza molti rischi).
Ringrazio Uran per una definizione meno chiara di tendenza. Anche se il concetto di "angolo" è piuttosto relativo, è meglio usare il termine "incremento" poiché "angolo" dipende dall'interpretazione 2d e dalla scalatura arbitraria.
Trend(pronunciato"trand", dall'ing. Le tendenze possono essere descritte da varie equazioni - lineare, logaritmica, power-law, ecc. Il tipo effettivo di tendenza è determinato sulla base della selezione del suo modello funzionale con metodi statistici o di smoothing dellaserie temporale originale.
Wiki.
IMHO Il modo più semplice per trovare una tendenza è calcolare l'incremento dal prezzo lisciato dalla MA. Il segno indica la direzione e il modulo l'intensità. Se il modulo è inferiore a un certo valore, allora è un piatto. Per "prezzo" intendiamo un valore che contiene la massima informazione statistica di un dato FI, per esempio OHLC/4. Per quanto riguarda la struttura della distribuzione intrinseca dell'OHLC, la lasciamo per dopo e supponiamo una piccola influenza di questi dati per il momento . Questo metodo è secondo me il più "logicamente pulito".
TF=TD((k*(SF(prezzo(t),n)-SF(prezzo(t-m),n)),x)
TF-trend/flet(1,0), k-fattore di scala , SF- smoothing filtro, prezzo-prezzo, t-tempo, n-periodo SF, m-step differenziazione, x-valore di soglia trend\flet, TD- (soglia) soglia funzione.
SF è di regola qualsiasi MA (SMA,EMA etc) per l'analisi retrospettiva il filtro(i) di smoothing è bilaterale, cioè senza ritardo, e nel trading viene selezionato in base ai dati, filtro di sinistra.
Flat in tale definizione è davvero una sorta di tendenza. Ma non è chiarocome selezionare i coefficienti (k,n,m,x) e SF per dare un segnale corretto per cambiare il tipo di TS da trend following one a channel one.
Si crede che questo si ottenga con il superamento dei parametri nel test, pieno o quello che mai accelerato (genetica, montekarlo, ecc.) ma sono tormentato da vaghi dubbi sul perché questo sia...
I risultati sono molto strani, almeno per me. Mi sento come se stessi diventando cieco o in un subacqueo che sta commettendo una copulazione...
È come se l'idea principale fosse lì ma non riuscissi ancora ad afferrarla, non riesco nemmeno a formulare chiaramente la domanda. In generale, i signori che mi rimproverano di non essere specifico, ne ho diritto.
Ma come si dice, la peggiore domanda non fatta.
Si crede comunemente che si ottenga con una ricerca di parametri durante il test, completo o qualsiasi accelerato (genetica, montecarlo, ecc.) ma ho qualche dubbio in proposito...
Senza test non c'è modo, tutto il potere è nelle statistiche. In generale, è l'unico dato di cui ci si può fidare. Il trend o il flat non è importante, quello che conta è il pattern che anticipa statisticamente, quello che è il potenziale per gli spostamenti di prezzo. In generale, probabilmente non possiamo introdurre condizioni di mercato specifiche con nomi e rituali associati. Basta fare una media dei modelli seguiti a posteriori e poi confrontare quello attuale con tali parametri generalizzati. Penso che ad ogni scala e strumento, ci sarà un modello diverso.
....... In linea di principio, è probabilmente possibile non introdurre affatto stati di mercato specifici, con nomi e rituali associati. Basta fare una media dei modelli che sono stati seguiti a posteriori e poi confrontare quello attuale con tali riferimenti generalizzati. Penso che su ogni scala e strumento, ci saranno modelli diversi.
Questa è una direzione. Ma non è una panacea. E la direzione è la più ornata. È possibile implementare tali riconoscitori su mql5 secondo un piano già pronto, ma lo sviluppo, il test e gli algoritmi di addestramento sono più facili in un insieme di ambienti specializzati DataMining e/o sviluppi interni.
Credetemi, il marchio allettante delle "reti neurali" nelle mani di un dilettante non è migliore del tandem MACD+martin, solo provando parametri e architetture standard della griglia, niente funzionerà. Questa è la più complessa fusione di scienza e arte.
Non puoi semplicemente mischiare e abbinare tutti i pattern che precedono un'inversione o una tendenza desiderata, solo per fare la media degli array di prezzi... è un'assurdità. I modelli stessi dovrebbero essere rappresentati in modo piuttosto intricato, da diversi livelli di "derivati" di ordini diversi, che rappresentano la parte più essenziale dell'informazione dei modelli. Tale codifica è di per sé un'alchimia, che, anche se ha qualche base in sé, ma è ancora soggetta a ulteriori elaborazioni e selezioni e il risultato è completamente logicamente difficile da sostanziare in tutti i dettagli, raggruppare, descrivere correttamente gli ataloni per ogni classe, etc. E poi il neuronki è la massima magia. Ma devo ammettere che sono ineguagliabili finora, con il giusto approccio.
Consiglio di occuparsi di un solo neurone e della rete di apprendimento con esso, poi due, uno strato, due, ecc. visualizzando quali distribuzioni di pesi appaiono nell'apprendimento di quali dati con quale algoritmo di apprendimento, iniziando con serie semplici di quali funzioni periodiche, poi modelli più complicati, ecc. Dovremmo cercare di vedere come la griglia pensa e impara. Non dovrei cercare di indovinare cosa verrà fuori solo cercando i parametri e filtrando la serie iniziale.
Comunque, ho capito, è una grande illusione!
Ieri ho avuto una discussione con un professore di matematica, che stava difendendo la sua tesi su un'analisi funzionale infinita dimensionale molto non banale, anche se ho una laurea tecnica, ma non ho capito di cosa si trattasse la sua tesi nemmeno cercando di spiegarla "sulle dita", o meglio sulle dita è inspiegabile, così come è impossibile immaginare che in >3d dimensioni per esempio non si possa fare un nodo. Un tipo molto duro.
Bene, mi ha dimostrato su diversi esempi che il sovraccarico della componente effettiva, che a volte appare in tutti i tipi di algoritmi che cercano connessioni non casuali, esiste solo a posteriori, ma in realtà è interamente consumato dagli insider, cioè coloro che hanno più informazioni (qualitative) rispetto alla folla. Rimane solo il SB. La maggior parte delle correlazioni ovvie e non ovvie sono già prese in considerazione negli spread e nelle commissioni, a livello interbancario, e i broker, quelli di loro che escono all'interbancario, esagerano questa contabilità di 2-5 volte. E c'è una maggioranza che non lo sa e una minoranza che lo sa.
Così, un altro impulso del mio interesse a diventare ricco velocemente si è schiantato sul granito della scienza.
Ho capito, è una grande illusione!
Si scopre che i non-Insider possono avere solo un reddito vicino al mercato. Questo, naturalmente, non è così bello a mio parere in termini di redditività. Anche se sono un venditore di illusioni per professione attuale, non vendo cose consapevolmente pericolose, spingo solo immagini.
Ma nella nicchia di mercato, non lo è, se si prende come assiomatica l'opinione qualificata mio amico scienziato, risulta che da una situazione sociale in cui posso guadagnare solo centesimi vendendo attraente per testare (dati passati) sistemi automatici, attraverso siti, ma è 3 (ue) cifre nel mese, e così guadagno senza sequestro e stoka.
Se si considera la truffa, è solo nel contesto dei super-profitti. Ma questo non può nemmeno essere chiamato "profitto", è più simile allo stipendio di un plancton qualificato di un ufficio.