Esperimenti con MetaTrader 5 a Discovery - pagina 14

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sanderz:

Grazie! Per favore, dicci un po' - come sono stati cuciti i periodi sulle scadenze trimestrali?

Grazie!


Guardato la storia - fino a settembre 2012 - totalmente illiquido:

http://clip2net.com/s/4PjEOc

Beh, lo finirai, vero?

Perché non dovremmo? Certo che lo faremo. Ci vuole solo un po' di tempo. Abbiamo bisogno di capire come tradurre le transazioni dallo scambio FTP nel formato comprensibile per MT5 e caricarle sul server MT5.
 
OpenBroker:

Colleghi!

Abbiamo aggiunto 2 futures incollati al server di battaglia: RI (RTS index futures) e Si (rouble-dollar futures). Questi strumenti possono essere visualizzati selezionando RTS Splice e Si Splice in Symbols. Il grafico Si Splice inizierà a muoversi domani con l'inizio del trading. Lo strumento RTS Splice è già disponibile per l'analisi. La storia finora non è molto profonda (dal 14.03.2012), in futuro aggiungeremo la storia per i periodi precedenti.

Accettiamo volentieri feedback e suggerimenti su questo servizio.

Ditemi, perché non attivare semplicemente l'opzione di scaricare la cronologia, e chi ne ha bisogno potrà caricarla in qualsiasi profondità?
 
OpenBroker:

Colleghi!

Abbiamo aggiunto 2 futures incollati al server di battaglia: RI (RTS index futures) e Si (rouble-dollar futures). Questi strumenti possono essere visualizzati selezionando RTS Splice e Si Splice in Symbols. Il grafico Si Splice inizierà a muoversi domani con l'inizio del trading. Lo strumento RTS Splice è già disponibile per l'analisi. La storia finora non è molto profonda (dal 14.03.2012), in futuro aggiungeremo la storia per i periodi precedenti.

Accettiamo volentieri feedback e suggerimenti su questo servizio.

Che assurdità con il tuo incollaggio. Ho fatto dei test su RTS Splice da settembre 2012. All'inizio c'erano scambi nei registri, poi c'erano solo requote. Non un solo scambio nel rapporto basato sui risultati. Il test ci sta lavorando?
 
pronych:

Cosa intende per offerte "penzolanti"?

Il tuo codice:
book_med=(best_ask+best_bid) /2;
if (last > book_med) { last_direct = buy;}
if (last < book_med) { last_direct = sell;}

Diciamo un bicchiere ipotetico della forma (i numeri sono il prezzo, non il volume):


10

9
8

4

e qui qualcuno da uno scambio (vendere) prende l'intera offerta a 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med = 6.5 -> last_direct = comprare, anche se c'era una vendita.

E chiamo "pendenti" gli ordini che sono "lontani" dal prossimo

 
notused:
Il tuo codice:

Supponiamo un bicchiere ipotetico della forma (i numeri sono il prezzo, non il volume):


10

9
8

4

e qui qualcuno da uno scambio (vendere) prende l'intera offerta a 8. besk_ask = 9, best_bid = 4, book_med = 6.5 -> last_direct = comprare, anche se c'era una vendita.

E chiamo "pendenti" gli ordini che sono "lontani" dal prossimo

Ha senso. Quindi dobbiamo in qualche modo determinare se il faggio è aggiornato quando arriva il flipper, cioè sapere cosa è arrivato prima. Questo complica un po' l'algoritmo. Teniamo conto di questo.
 

Purtroppo, c'è ancora un problema molto grande con la storia fino a circa il 15 febbraio per tutti i principali strumenti:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - periodicamente si trasformano in buchi anche su timeframe superiori, per non parlare degli strumenti Splice. (Sto parlando di un conto reale)

Cari rappresentanti del broker Otkritie, per favore correggete il problema. È molto difficile testare gli algoritmi di trading senza una storia corretta :)


 
sanderz:

Purtroppo, c'è ancora un problema molto grande con la storia fino a circa il 15 febbraio per tutti i principali strumenti:

SBRF, RTS, Si, GAZR 6.13 - periodicamente si trasformano in buchi anche su timeframe superiori, per non parlare degli strumenti Splice. (Sto parlando di un conto reale)

Cari rappresentanti del broker Otkritie, per favore correggete il problema. È molto difficile testare gli algoritmi di trading senza una storia corretta :)


Probabilmente nessun errore qui, questi contratti erano illiquidi mentre il vecchio girava, non ricordo quando scadeva. Confronta con i dati di altre fonti.
 
Ho fatto trading nella nuova finestra di scommesse, che posso dire, già molto meglio e grazie per averlo fatto, minus: sul movimento dei prezzi non è realistico colpire la croce. Perché non usare l'area dell'ordine stesso e inserire gli ordini un click sinistro+shift e rimuovere click destro+shift. Nessuna cancellazione di tutti i limitatori, vorrebbe anche avere un tale pulsante "panico"))). I limitatori non sono sempre trascinati, sembra dipendere da dove sono lo SL e il TP. Non so perché ho provato a fare l'ordine e mi chiedevo perché non ho provato a chiuderlo. Ho lavorato su questo per molto tempo e mi è mancato, ho bisogno di aggiungere un'opzione alla storia e al rapporto "commissione del broker". Ora c'è solo la tassa di scambio e devo ricalcolare gli ordini tenendo conto della commissione.
 
Y_e_g_o_r:
Probabilmente nessun errore qui, questi contratti erano illiquidi mentre il vecchio era in esecuzione, non riesco a ricordare quando era scaduto. Confronta con i dati di altre fonti.

Sì, infatti, controllato - hai ragione.

Ma ci sono ancora problemi con lo strumento Splice.

 

1. Penso che a Metatrader manchi un classificatore di strumenti in modo che gli strumenti possano essere raggruppati insieme, altrimenti si crea una grande lista, un casino, cioè ci dovrebbero essere diverse panoramiche di mercato per poter separare diversi scambi in futuro.

2 Mi aspetto che i broker aggiungano strumenti da altre borse MICEX, ad esempio quando?

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